II. Kết quả nghiên cứu và xây dựng mô hình
4. Kiểm tra lại mô hình sau khi đã khắc phục
4.1. Phương sai sai số thay đổi
a. Đồ thị
Theo đồ thị các điểm không tập trung tại một khu và phân phối không theo quy luật nên không thể hiện được mức độ phụ thuộc.
Kết luận: Chưa thể kết luận rằng phương sai sai số thay đổi
Theo bảng kết quả Eview chạy được ta có:
Ước lượng hồi quy: ln^(u2) = 4.24469-1.217754ln(GTF^i) Bài toán kiểm định: {Ho:phương sai sai số khôngđổi
H1:phươngsai sai số thay đổi ≤¿{Ho:α2=0
H1:α2≠0 TCKĐ: T=( α^2−0 Se(α^2))2 Nếu H0 đúng thì T~Tn−2 P−giátrị=0.0619>0.05 Chấp nhậnHO, bác bỏ H1
Kết luận: Mô hình không có phương sai sai số thay đổi
* Không lát cắt
Theo bảng kết quả Eview chạy được ta có: Thu được R¿2=0.151338
Bài toán kiểm định: {Ho:phương sai sai số khôngđổi
H1:phươngsai sai số thay đổi ¿>{Ho:R¿2=0
H1:R¿2≠0 Tiêu chuẩn kiểm định: χ2=n. R¿2 Nếu Ho đúng thì χ χ2(4)
P−giátrị≈0.6050>5 %
Chấp nhận H0
Kết luận: Mô hình không có phương sai sai số thay đổi * Có lát cắt
Theo bảng kết quả Eview chạy được ta có: Thu được R¿2=0.32987
Bài toán kiểm định: {Ho:phương sai sai số khôngđổi
H1:phươngsai sai số thay đổi ¿>{Ho:R¿2=0
H1:R¿2≠0 Tiêu chuẩn kiểm định: X2=n.R¿2 Nếu Ho đúng thì χ χ2(14)
P−giátrị≈0.8205>5 %
Chấp nhận H0, bác bỏ H1
Kết luận: Mô hình không có phương sai sai số thay đổi
d, Kiểm định Glejer
Theo kết quả eview chạy được ta có: Thu được R¿2=0.233798
Bài toán kiểm định: {Ho:phương sai sai số khôngđổi
H1:phươngsai sai số thay đổi ≤¿{Ho:R¿2=0
H1:R¿2≠0 Tiêu chuẩn kiểm định: F= R¿2/(k−1)
(1– R¿2)/(n – k) Nếu H0 đúng thì F F (4;13)
P−giátrị=¿0.4462>5%¿
Chấp nhận H0, bác bỏ H1
Kết luận: Mô hình không có phương sai sai số thay đổi
e, Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc
Theo bảng kết quả Eview chạy được ta có: Ước lượng hồi quy:
log(ui2)=4.24469−0.608877 log(GTF¿¿i2)¿
Thu được R¿2=0.201179 Bài toán kiểm định:
{H0:phương sai sai số khôngđổi
H1:phươngsai sai số thay đổi ¿>{Ho:R¿2=0
H1:R¿2≠0 Tiêu chuẩn kiểm định: F=( α^2
Se(α^2))2
Nếu Ho đúng thì F F(1,n−2) P−giátrị≈0.0619>5 %
Chấp nhận H0, bác bỏ H1
Kết luận: Mô hình không có phương sai sai số thay đổi
4.2. Tự tương quan
thu được R¿2 = -0.005724 Kiểm định giả thiết
{H0:Mô hìnhkhôngcó AR(1) H1:Mô hìnhcó AR(1) {H0:ρ1=0 H1:ρ1≠0 TCKĐ: χ2= (n-p) R¿2 Nếu H0 đúng thì χ2 χ2(1) (n=18, p=1) Ta có: Pgiá trị = 0.9605> 0.05 Chấp nhận H0, bác bỏ H1
Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa 5%, mô hình không xảy ra hiện tượng tự tương quan bậc 1
+ Tự tương quan bậc 2
thu được R¿2 = 0.198939 Kiểm định giả thiết
{H0:Mô hìnhkhôngcó AR(2)
H1:Mô hìnhcó AR(2) {H0:ρ2=0
H1:ρ2≠0
TCKĐ: χ2= (n-p) R¿2 Nếu H0 đúng thì χ2 χ2(2) (n=18, p=2) Ta có: Pgiá trị = 0.16> 0.05
Chấp nhận H0, bác bỏ H1
Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa 5%, mô hình không xảy ra hiện tượng tự tương
quan bậc 2
4.3. Tính chuẩn của sai số ngẫu nhiên Ui
Với mức ý nghĩa α=5% K = 2.225993; SK = 0.487989
Ta có bài toán kiểm định: { H0:Ui có phân phối chuẩn
H1:Uikhông có phân phôi chuẩn
< = > {H0:Ui N(0,σ2)
H1:Ui≁N(0,σ2) => {H0:S2+(K−3)2=0
H1:S2+(K−3)2≠0 Tiêu chuẩn kiểm định:
JB = n. |s2
6+(k−4) 2
24 | Nếu H0đúng thì JB ~χ2(2) Theo kết quả bảng eview ta có:
⇒ Chấp nhận Ho , bác bỏ H1
Vậy với mức ý nghĩa 5% thì Ui có phân phối chuẩn