Bảng 4.1: Kết quả thống kê mô tả dữ kiện nghiên cứu
Tên biến Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất FGAP -0,2314 0,1259 -0,6963 0,1373 SIZE 8,088 0,5621 6,9701 9,9297 ROE 0,0909 0,0903 -0,8200 0,2682 CAP 0,091 0,0389 0,0323 0,2374 TLA 0,5214 0,1189 0,1448 0,7969 NPL 0,0221 0,0129 0 0,1246 LLR 0, 013 0,0057 0 0,0352 INF 0,0661 0,0475 0,0060 0,1813
Nguồn: Kết quả chạy từ phần mềm STATA
FGAP có giá trị trung bình là -0,2314, độ lệch chuẩn 0,1259, giá trị nhỏ nhất là -0,6963 (Ngân hàng PVB năm 2009) , giá trị lớn nhất là 0,1373 (Ngân hàng VPB năm 2017). Khi so sánh giá trị các quan sát với giá trị trung bình, cho thấy chênh lệch giá trị khe hở tài trợ giữa các quan sát là tương đối lớn. Sự chênh lệch này không phải chỉ do sự khác biệt giữa các ngân hàng, mà còn do chính sự biến động của từng ngân hàng qua thời gian.
SIZE có giá trị trung bình là 8,088, độ lệch chuẩn 0,5621, giá trị nhỏ nhất là 6,9701 (Ngân hàng PVB năm 2010), giá trị lớn nhất là 9,9297 (Ngân hàng BID 2015). Hiện tại BIDV là Ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất trong nhóm NHTM. Tuy rằng có sự khác biệt về quy mô tài sản giữa các ngân hàng tại mỗi thời điểm và sự gia tăng tài sản của từng ngân hàng qua thời gian là rất lớn; nhưng khi logarit hóa giá trị tổng tài sản các đối tượng quan sát thì sự chênh lệch giữa giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất không còn nhiều
ROE có giá trị trung bình là 0,0909, độ lệch chuẩn 0,0903, giá trị nhỏ nhất là - 0,8200 (Ngân hàng TPB năm 2011), giá trị lớn nhất là 0,2682 (Ngân hàng ACB năm 2011). Kết hợp bảng dữ liệu gốc và bảng thống kê mô tả, tác giả nhận thấy có sự khác biệt lớn về hiệu quả kinh doanh giữa các ngân hàng là do khả năng của từng ngân hàng.
CAP có giá trị trung bình là 0,091, độ lệch chuẩn 0,0389, giá trị nhỏ nhất là 0,0323 (Ngân hàng SCB năm 2018), giá trị lớn nhất là 0,2374 (Ngân hàng BVB năm 2012)
TLA có giá trị trung bình là 0,5214, độ lệch chuẩn 0,1189, giá trị nhỏ nhất là 0,1448 (Ngân hàng TPB năm 2011), giá trị lớn nhất là 0,7969 (Ngân hàng OCB năm 2009)
NPL có giá trị trung bình là 0,0221, độ lệch chuẩn 0,0129, giá trị nhỏ nhất là 0, giá trị 0 do dữ liệu các ngân hàng không công bố (Ngân hàng VAB năm 2018), giá trị lớn nhất là 0,1246 (Ngân hàng SCB năm 2010)
LLR có giá trị trung bình là 0,013, độ lệch chuẩn 0,0057, giá trị nhỏ nhất là 0, giá trị 0 do không có thông tin dữ liệu, giá trị lớn nhất là 0,0352 (Ngân hàng PVB năm 2018). Giá trị trung bình của dự phòng rủi ro tín dụng toàn ngành tương đối thấp, biến động xoay quanh giá trị trung bình thấp, tuy nhiên, sự chênh lệch giữa các đối tượng quan sát là tương đối lớn.
INF có giá trị trung bình là 0,0661, độ lệch chuẩn 0,0475, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn năm 2009-2018 có sự thay đổi rất lớn, giá trị nhỏ nhất là 0,006 (năm 2015), giá trị lớn nhất là 0,1813 (năm 2011).