Các bài nghiên cứu trước đã kiểm tra sự tác động của các yếu tố ngân hàng và các
yếu tố vĩ mô đến lợi nhuận/khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại bằng cách mô hình nghiên hình nghiên cứu khác nhau: mô hình Generalized Method of Moments (GMM), mô hình hồi quy với dữ liệu bảng bằng cân bằng cùng với các các ước lượng tác động Pooled OLS, Fixed Effect, Random Effect, mô hình Tobit,... cũng như các chuỗi dữ liệu ở các giai đoạn khác nhau như đã trình bày ở chương 2. Để phù hợp với mục tiêu của bài luận văn, mô hình hồi quy đa biến dữ liệu cân bằng sẽ được sử dụng trong bài nghiên cứu này. Gul và các cộng sự (2011), San và các cộng sự (2012), Adem & Deger (2011) đã lựa chọn mô hình mô hình để nghiên cứu và bối cảnh nghiên cứu cũng phù hợp với bối cảnh ở Việt Nam. Hơn thế nữa, bốn ưu điểm của mô hình hồi quy dữ liệu bảng sẽ được trình bày dưới đây:
• Dữ liệu bảng cho phép giải thích sự khác biệt hay không đồng nhất (heterogeneity) của các đơn vị chéo. Phân tích dữ liệu bảng có thể tính đến từng đặc trưng của từng đơn vị chéo.
• Số lượng quan sát lớn hơn và cung cấp nhiều thông tin hơn của dữ liệu bảng nhờ vào
sự kết hợp của yếu tố thời gian và đơn vị chéo. Bên cạnh đó, hiện tượng đa cộng tuyến sẽ được giảm bớt khi các dữ liệu được kết hợp trong các mô hình nghiên cứu đa biến.
• Các vấn đề rộng được giải quyết một cách đa dạng hơn nhờ vào việc dữ liệu bảng được sử dụng. Dữ liệu bảng cho phép vừa phân tích tính động theo thời gian vừa phân tích sự khác nhau giữa các đơn vị chéo nhờ thành phần chéo trong dữ liệu.
• Dữ liệu bảng sẽ phản ánh kết quả nghiên cứu một cách chính xác và tối ưu hơn khi nghiên cứu ở dưới góc độ vĩ mô do giảm thiểu được những thiên lệch khi tổng hợp, thu thập và đo lường số liệu.