Phụ lục 1: Thống kê mô tả chi tiết các biến trong mô hình được thể hiện tại bảng 4.1 và 4.2
Nguồn: Tính toán từ dữ liệu của đề tài
Phụ lục 2: Thống kê mô tả chi tiết các biến trong mô hình của 11 ngân hàng thương mại Việt Nam có quy mô trung bình lớn hơn 100 nghìn tỉ VND được thể hiện tại bảng 4.1 và 4.2
Nguồn: Tính toán từ dữ liệu của đề tài
NNII 258 .0832468 .0584831 .0078184 .443388 SIZE 258 18.13525 1.231225 14.89359 20.90749 OVERHEADS 258 .0756919 .0256513 0 .140405 LOAN 258 .5149673 .1542997 .0046616 .8516832 DEPOSIT 258 .7169996 .1455424 .0231493 .9138935 EQUITY 258 .1018896 .0598869 0 .4624462 ROAE 258 .0894854 .0911711 -.8200214 .6592532 ROAA 258 .0098646 .0090395 -.0541175 .0808936 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max . sum ROAA ROAE EQUITY DEPOSIT LOAN OVERHEADS SIZE NNII
NNII 110 .1027006 .04451 .0114235 .2798918 SIZE 110 19.09428 .8633944 16.48144 20.90749 OVERHEADS 110 .076487 .0190931 .0368635 .1345546 LOAN 110 .5624434 .107962 .3307756 .7244194 DEPOSIT 110 .737823 .0980996 .4693781 .8961147 EQUITY 110 .0767844 .0306881 0 .2662105 ROAE 110 .1287083 .082111 .0030426 .6592532 ROAA 110 .0104637 .005147 .001218 .0249264 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max . sum ROAA ROAE EQUITY DEPOSIT LOAN OVERHEADS SIZE NNII
Phụ lục 3: Thống kê mô tả chi tiết các biến trong mô hình của 15 ngân hàng thương mại Việt Nam có quy mô trung bình nhỏ hơn 100 nghìn tỉ VND được thể hiện tại bảng 4.1 và 4.2
Nguồn: Tính toán từ dữ liệu của đề tài
Phụ lục 4: Kết quả hồi quy của 26 ngân hàng thương mại được trình bày tại bảng 4.3 và 4.4 với biến phụ thuộc ROAA.
NNII 148 .0687879 .0633796 .0078184 .443388 SIZE 148 17.42246 .9475005 14.89359 19.41168 OVERHEADS 148 .075101 .0296517 0 .140405 LOAN 148 .479681 .1733241 .0046616 .8516832 DEPOSIT 148 .7015227 .171266 .0231493 .9138935 EQUITY 148 .1205489 .068918 .0092652 .4624462 ROAE 148 .0603332 .0867524 -.8200214 .2260616 ROAA 148 .0094194 .0110791 -.0541175 .0808936 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max . sum ROAA ROAE EQUITY DEPOSIT LOAN OVERHEADS SIZE NNII
Difference (null H = exogenous): chi2(1) = 0.31 Prob > chi2 = 0.579 Sargan test excluding group: chi2(5) = 0.41 Prob > chi2 = 0.995 iv(L5.SIZE)
Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Sargan test of overid. restrictions: chi2(6) = 0.72 Prob > chi2 = 0.994 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 0.08 Pr > z = 0.932 Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = 1.24 Pr > z = 0.217 L4.(L3.EQUITY L4.DEPOSIT L4.LOAN L3.OVERHEADS L4.NNII)
GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.L5.SIZE
Standard
Instruments for first differences equation
NNII .0961123 .0458672 2.10 0.039 .0050543 .1871703 SIZE -.0198864 .0082199 -2.42 0.017 -.0362051 -.0035678 OVERHEADS .0642011 .2774718 0.23 0.818 -.4866501 .6150522 LOAN .0174299 .0286415 0.61 0.544 -.0394308 .0742905 DEPOSIT -.0246814 .0435474 -0.57 0.572 -.111134 .0617711 EQUITY -.3384338 .146181 -2.32 0.023 -.6286399 -.0482277 L1. -.8841455 .8108581 -1.09 0.278 -2.493902 .7256113 ROAA ROAA Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] Prob > F = 0.006 max = 4 F(7, 95) = 3.05 avg = 3.92 Number of instruments = 13 Obs per group: min = 3 Time variable : YEAR Number of groups = 26 Group variable: BANK1 Number of obs = 102 Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM
Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. > VERHEADS l4.NNII, lag(4 4)) iv(l5.SIZE) nolevel small
Phụ lục 5: Kết quả hồi quy của 26 ngân hàng thương mại được trình bày tại bảng (4.3) và (4.4) với biến phụ thuộc ROAE.
Nguồn: Tính toán từ dữ liệu của đề tài
Difference (null H = exogenous): chi2(1) = 0.00 Prob > chi2 = 0.975 Sargan test excluding group: chi2(18) = 10.79 Prob > chi2 = 0.903 iv(L4.SIZE)
Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Sargan test of overid. restrictions: chi2(19) = 10.79 Prob > chi2 = 0.931 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.10 Pr > z = 0.271 Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -0.59 Pr > z = 0.554 L(4/5).(L3.EQUITY L3.DEPOSIT L4.LOAN L.OVERHEADS L4.NNII)
GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.L4.SIZE
Standard
Instruments for first differences equation
NNII .5817153 .2659713 2.19 0.031 .055155 1.108276 SIZE -.0278064 .0353422 -0.79 0.433 -.0977756 .0421627 OVERHEADS .7021439 .6256668 1.12 0.264 -.5365286 1.940816 LOAN .2556704 .1463246 1.75 0.083 -.0340178 .5453586 DEPOSIT -.4938613 .2074905 -2.38 0.019 -.9046435 -.083079 EQUITY -1.742184 .6820477 -2.55 0.012 -3.092477 -.3918905 L1. .0568119 .3061357 0.19 0.853 -.5492645 .6628883 ROAE ROAE Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] Prob > F = 0.000 max = 5 F(7, 121) = 4.24 avg = 4.92 Number of instruments = 26 Obs per group: min = 4 Time variable : YEAR Number of groups = 26 Group variable: BANK1 Number of obs = 128
Phụ lục 6: Kết quả hồi quy của 11 ngân hàng thương mại có quy mô lớn hơn 100 nghìn tỉ VND được trình bày tại bảng 4.5 và 4.6 với biến phụ thuộc là ROAA.
Nguồn: Tính toán từ dữ liệu của đề tài
Difference (null H = exogenous): chi2(1) = 0.03 Prob > chi2 = 0.856 Sargan test excluding group: chi2(3) = 0.47 Prob > chi2 = 0.925 iv(L5.SIZE)
Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Sargan test of overid. restrictions: chi2(4) = 0.50 Prob > chi2 = 0.973 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -0.70 Pr > z = 0.483 Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = 0.23 Pr > z = 0.818 L3.(L5.EQUITY L6.DEPOSIT L5.LOAN L5.OVERHEADS L4.NNII)
GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.L5.SIZE
Standard
Instruments for first differences equation
NNII .0663637 .036178 1.83 0.075 -.0069399 .1396672 SIZE -.0017681 .0069129 -0.26 0.800 -.015775 .0122387 OVERHEADS .2365038 .1812341 1.30 0.200 -.1307113 .6037189 LOAN .0089638 .0273849 0.33 0.745 -.0465232 .0644507 DEPOSIT -.0343296 .033275 -1.03 0.309 -.1017512 .033092 EQUITY -.0380287 .0915709 -0.42 0.680 -.223569 .1475116 L1. .0171926 .5603534 0.03 0.976 -1.118191 1.152576 ROAA ROAA Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] Prob > F = 0.005 max = 4 F(7, 37) = 3.59 avg = 4.00 Number of instruments = 11 Obs per group: min = 4 Time variable : YEAR Number of groups = 11 Group variable: BANK1 Number of obs = 44 Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM
Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. > VERHEADS l4.NNII, lag(3 3)) iv(l5.SIZE) nolevel small
Phụ lục 7: Kết quả hồi quy của 11 ngân hàng thương mại có quy mô lớn hơn 100 nghìn tỉ VND được trình bày tại bảng (4.5) và (4.6) với biến phụ thuộc là ROAE.
Nguồn: Tính toán từ chương trình Stata 14
Difference (null H = exogenous): chi2(1) = 0.78 Prob > chi2 = 0.378 Sargan test excluding group: chi2(2) = 1.43 Prob > chi2 = 0.489 iv(L5.SIZE)
Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Sargan test of overid. restrictions: chi2(3) = 2.21 Prob > chi2 = 0.530 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 0.68 Pr > z = 0.497 Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -0.31 Pr > z = 0.756 L(5/6).(L5.EQUITY L3.DEPOSIT L3.LOAN L3.OVERHEADS L6.NNII)
GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.L5.SIZE
Standard
Instruments for first differences equation
NNII 1.699577 .9400721 1.81 0.079 -.2051904 3.604344 SIZE .0065755 .1554852 0.04 0.966 -.3084674 .3216184 OVERHEADS 6.140332 4.212391 1.46 0.153 -2.394784 14.67545 LOAN .0054953 .9121425 0.01 0.995 -1.842681 1.853671 DEPOSIT -.0337476 .7687113 -0.04 0.965 -1.591305 1.523809 EQUITY -1.737922 1.709389 -1.02 0.316 -5.201474 1.72563 L1. 1.243801 2.427868 0.51 0.611 -3.675528 6.16313 ROAE ROAE Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] Prob > F = 0.002 max = 4 F(7, 37) = 3.98 avg = 4.00 Number of instruments = 10 Obs per group: min = 4 Time variable : YEAR Number of groups = 11 Group variable: BANK1 Number of obs = 44 Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM
Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. > VERHEADS L6.NNII, lag(5 6)) iv(l5.SIZE) nolevel small
Phụ lục 8: Kết quả hồi quy của 15 ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ hơn 100 nghìn tỉ VND được trình bày tại bảng 4.5 và 4.6 với biến phụ thuộc ROAA
Nguồn: Tính toán từ dữ liệu của đề tài
Difference (null H = exogenous): chi2(1) = 0.53 Prob > chi2 = 0.466 Sargan test excluding group: chi2(3) = 0.36 Prob > chi2 = 0.948 iv(L6.SIZE)
Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Sargan test of overid. restrictions: chi2(4) = 0.89 Prob > chi2 = 0.926 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -0.04 Pr > z = 0.966 Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = 0.15 Pr > z = 0.880 L4.(L.EQUITY L.DEPOSIT L6.LOAN L5.OVERHEADS L.NNII)
GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.L6.SIZE
Standard
Instruments for first differences equation
NNII .0901454 .0531605 1.70 0.099 -.017669 .1979598 SIZE -.0290563 .0204519 -1.42 0.164 -.0705346 .0124219 OVERHEADS -.3704668 .3723854 -0.99 0.326 -1.125699 .3847659 LOAN .0628939 .036895 1.70 0.097 -.0119326 .1377205 DEPOSIT -.0625375 .0856859 -0.73 0.470 -.2363165 .1112415 EQUITY -.2168242 .2042558 -1.06 0.296 -.6310742 .1974257 L1. -.4291726 .6770814 -0.63 0.530 -1.802357 .9440122 ROAA ROAA Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] Prob > F = 0.002 max = 3 F(7, 36) = 4.25 avg = 2.87 Number of instruments = 11 Obs per group: min = 2 Time variable : YEAR Number of groups = 15 Group variable: BANK1 Number of obs = 43 Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM
Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. > VERHEADS l1.NNII, lag(4 4)) iv(l6.SIZE) nolevel small
Phụ lục 9: Kết quả hồi quy của 15 ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ hơn 100 nghìn tỉ VND được trình bày tại bảng (4.5) và (4.6) với biến phụ thuộc ROAE
Nguồn: Tính toán từ dữ liệu của đề tài
Difference (null H = exogenous): chi2(1) = 0.42 Prob > chi2 = 0.519 Sargan test excluding group: chi2(7) = 2.43 Prob > chi2 = 0.932 iv(L5.SIZE)
Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Sargan test of overid. restrictions: chi2(8) = 2.84 Prob > chi2 = 0.944 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 0.75 Pr > z = 0.456 Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -1.65 Pr > z = 0.100 L3.(L3.EQUITY L4.DEPOSIT L5.LOAN L5.OVERHEADS L4.NNII)
GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.L5.SIZE
Standard
Instruments for first differences equation
NNII .2915576 .1297457 2.25 0.029 .0310821 .552033 SIZE .0187059 .0269537 0.69 0.491 -.0354059 .0728178 OVERHEADS -1.598351 .8392121 -1.90 0.062 -3.28314 .0864375 LOAN .019126 .1312877 0.15 0.885 -.244445 .282697 DEPOSIT -.0782752 .1973632 -0.40 0.693 -.4744984 .317948 EQUITY -.16629 .5745701 -0.29 0.773 -1.319788 .9872076 L1. .6032936 .3168204 1.90 0.063 -.0327499 1.239337 ROAE ROAE Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] Prob > F = 0.012 max = 4 F(7, 51) = 2.90 avg = 3.87 Number of instruments = 15 Obs per group: min = 3 Time variable : YEAR Number of groups = 15 Group variable: BANK1 Number of obs = 58 Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM
Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. > VERHEADS l4.NNII, lag(3 3)) iv(l5.SIZE) nolevel small