Bảng 4.7: Kết quả chạy mô hình Logit
Chỉ tiêu Hệ số tương quan () Giá trị thống kê (Z) Prob Hằng số 33,33884 2,333163 0,0196 Kinh nghiệm khách hàng -0,487165 -1,541736 0,1231 Khả năng tài chính -73,45714 -2,800429 0,0051 Tài sản đảm bảo 12,65726 1,323040 0,1858 Sử dụng vốn vay -5,466143 -3,000359 0,0027 Kinh nghiệm cán bộ -2,539844 -2,708717 0,0068
Kiểm tra sử dụng vốn -4,866912 -1,793349 0,0429
Lịch sử tín dụng 4,330614 3,152796 0,0016
R2 điều chỉnh 0,920919
LR Statistic 185,5547
Probability (LR stat) 0,000000
Số quan sát 203
Nhìn vào kết quả hồi quy (bảng 4.7) thấy hầu hết các biến đều có ý nghĩa thống kê và dấu của chúng đều đúng như kỳ vọng. Tỉ lệ dự báo đúng của mồ hình Logit nhị phân là 92%. Với mức ý nghĩa 5% thì biến kinh nghiệm của khách hàng và tài sản đảm bảo không có ý nghĩa thống kê. Các hệ số ước lượng của mô hình đều có ý nghĩa và cho phép giải thích rủi ro tín dụng, Probability của kiểm định F<0,05 nên
mô hình đưa ra là phù hợp.
Mô hình được viết như sau:
RRTD = 33,338 – 0,487*KNKH – 73,457*KNTC + 12,657*TSDB – 5,466*SDV – 2,539*KNCB – 4,866*KTSDV + 4,33*LSTD Bảng 4.8: Ma trận hệ số tương quan: Covariance Correlation KNKH KNTC TSDB SDV KNCB KTSDV LSTD KNKH 12,18064 1,000000 KNTC 0,022775 0,009985 0,065305 1,000000 TSDB -0,079910 0,000600 0,021168 -0,157372 0,041301 1,000000 SDV 0,068868 0,013054 -0,019458 0,158218 0,049609 0,328417 -0,336225 1,000000 KNCB 0,413308 0,017485 -0,124876 0,234439 3,728846 0,061327 0,090616 -0,444481 0,305221 1,000000 KTSDV 0,225897 0,015243 -0,024616 0,068262 0,223082 0,313863 0,115533 0,272278 -0,302008 0,306323 0,206209 1,000000 LSTD -0,098910 -0,011184 0,016799 -0,061710 -0,101653 -0,086559 0,166954 -0,069360 -0,273922 0,282584 -0,379689 -0,128835 -0,378131 1,000000
Trên đây là bảng ma trận hệ số tự tương quan giữa các biến độc lập. Nếu giữa 2 biến có hệ số tương quan tuyến tính r càng xa giá trị 0 thì mối liên hệ tuyến tính giữa 2 biến càng mạnh dần, theo một quy tắc thực nghiệm như sau:
/r/ > 0,8: tương quan tuyến tính rất mạnh /r/ = 0,6 - 0,8: tương quan tuyến tính mạnh /r/ = 0,2 - 0,4: tương quan tuyến tính yếu
/r/ < 0,2: tương quan tuyến tính rất yếu hoặc không có tương quan tuyến tính.
Tuy có các cặp biến tự tương quan tuy nhiên mức độ tương quan nhưng ở mức độ yếu và rất yếu nên ta có thể chấp nhận mức độ tương quan này trong mô hình. Hệ số tương quan cặp giữa các biến giải thích thấp nên không xảy ra hiện
Phân tích kết quả chạy mô hình:
Khả năng tài chính của người vay (KNTC): Đúng như kỳ vọng ban đầu,
kết quả hồi quy cho thấy tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án vay càng nhiều thì rủi ro tín dụng càng thấp. Khi tỷ lệ vốn tự có trên phương án vay tăng lên 1 % thì rủi ro tín dụng giảm 73,457 điểm phần trăm. Điều này hoàn toàn phù họp với thực tế khi một phương án vay mà khách hàng có vốn tự có tham gia càng nhiều thì chứng tỏ khả năng tài chính và tính tự chủ của khách hàng càng lớn. Đây là điều kiện ràng buộc khách hàng phải kiểm soát và sử dụng vốn đầu tư sao cho lợi nhuận mang lại là cao nhất từ đó gia tăng khả năng trả nợ, giảm rủi ro tín dụng.
Tài sản đảm bảo (TSĐB): Có mối quan hệ cùng chiều với rủi ro tín dụng
Xem xét tác động của nó trong mô hình thì nếu tỷ lệ vốn vay trên giá trị tài sản bảo đảm tăng lên 1 % thì rủi ro tín dụng tăng thêm 12,657 đơn vị phần trăm. Tuy nhiên với mức ý nghĩa 5% thì biến TSDB không có ý nghĩa thống kê. Cho thấy Tài sản bảo đảm chỉ là điều kiện thứ yếu để ràng buộc nghĩa vụ của khách hàng với ngân hàng khi xem xét quyết định cho vay. Các ngân hàng khi ra quyết định cấp tín dụng cũng không nên quá phụ thuộc vào các tài sản bảo đảm mà cần đánh giá đúng năng lực, tính khả thi của phương án, tính ổn định của nguồn tiền, thiện chí của khách hàng. Tuy nhiên, trong giai đoạn nợ xấu trong hệ thống ngân hàng đang tăng thì việc yêu cầu bổ sung các tài sản đảm bảo có tính thanh khoản tốt là điều cực kỳ cần thiết nhằm gia tăng thiện chí trả nợ của khách hàng cũng như hạn chế rủi ro tín dụng.
Sử dụng vốn (SDV): Có mối quan hệ ngược chiều với biến phụ thuộc (Y).
Hệ số tương quan cho thấy rủi ro tín dụng sẽ giảm 5,466 đơn vị nếu khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích.
Kinh nghiệm cán bộ (KNCB): Trong nghiên cứu này tôi đã kỳ vọng những người càng làm lâu năm trong ngành thì khả năng thành công của họ trong việc thẩm định sẽ càng cao, và khả năng trả được nợ vay đúng hạn của khách hàng của cán bộ tín dụng này cao hơn những người ít kinh nghiệm. Kết
quả cho thấy yếu tố kinh nghiệm của cán bộ tín dụng có mối tương quan nghịch với rủi ro tín dụng, nghĩa là cán bộ tín dụng càng có kinh nghiệm trong lĩnh vực thì rủi ro tín dụng càng thấp. Nếu số năm làm công tác tín dụng của cán bộ tăng lên 1 đơn vị thì rủi ro tín dụng giảm 2,539 đơn vị.
Kiểm tra, giám sát khoản vay (KTSDV): Theo đúng như tôi đã kỳ vọng,
số lần kiểm tra khoản vay trong năm của cán bộ tín dụng càng nhiều thì rủi ro tín dụng xảy ra càng thấp. Rủi ro tín dụng giảm 4,866 đơn vị nếu số lần kiểm tra, giám sát khoản vay tăng lên 1 đơn vị. Trong quy trình tín dụng thì khâu giám sát kiểm tra sau cho vay là quan trọng nhất vi đây là lúc mà ngân hàng rà soát lại dòng tiền của khách hàng có theo đúng như cam kết, vốn có được sử dụng đúng mục đích. Nếu có dấu hiệu nghi ngờ lập tức có biện pháp ngưng giải ngân và thực hiện thu hồi nợ.
Lịch sử tín dụng (LSTD): Biến lịch sử vay vốn có hệ số dương ở mức ý
nghĩa 1%. Nghĩa là các khách hàng đã từng bị nợ quá hạn sẽ có khả năng tái diễn nợ quá hạn cho món vay tiếp. Hệ số tương quan cho thấy nếu khách hàng từng bị nợ quá hạn thì rủi ro tín dụng sẽ cao hơn 4,33 đơn vị, so với trường hợp khách hàng chưa từng có nợ quá hạn.
Kết quả phân tích rủi ro tín dụng bằng mô hình Logit nhị thức cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bao gồm: Khả năng tài chính của người vay, biến lịch sử vay vốn, sử dụng vốn vay, kinh nghiệm cán bộ tín dụng, kiểm tra và giám sát khoản vay.
Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo:
Biến phụ thuộc trong mô hình là rủi ro tín dụng và được quan sát dựa trên hồ sơ vay của khách hàng. Rủi ro tín dụng của một hồ sơ vay vốn bất kỳ có thể phân loại theo chất lượng khoản vay dựa vào 5 mức độ (Theo thông tư 02/2013/TT-NHNN). Tuy nhiên, mô hình Logit nhị phân chỉ có thể dùng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Nếu căn vào mức trích lập dự phòng cụ thể (điều 12 thông tư số: 02/2013/TT-NHNN) thì tỷ lệ trích lập
Nhóm 3: 20%; Nhóm 4: 50%; Nhóm 5: 100% có thể không phản án đúng mức độ rủi ro tín dụng. Bởi vì cách phân loại các nhóm nợ có thể bị lệch về các nhóm nợ với rủi ro thấp trong khi số lượng ít các hồ sơ vay ở nhóm nợ cao thường là các hồ sơ có rủi ro tín dụng cao. Do đó, hướng nghiên cứu tiếp theo tác giả sẽ sử dụng thêm mô hình hồi quy Logit đa thức để ước lượng các yếu tố ảnh hướng đến mức độ rủi ro tín dụng.
Do hạn chế về thời gian nghiên cứu cũng như nguồn thông tin thu thập từ dữ liệu nghiên cứu nên một số biến như: Rủi ro đạo đức của khách hàng, rủi ro đạo đức của cán bộ ngân hàng… không được đưa vào mô hình nghiên cứu. Hướng tiếp theo của nghiên cứu là đưa thêm các nhân tố mới vào mô hình thông qua mở rộng nghiên cứu, trao đổi học thuật với các chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này và từ đó tìm kiếm thêm các nhân tố tác động, mở rộng quy mô mẫu và đối tượng điều tra; kiểm định thêm các giả thiết để từ đó đưa ra được các giải pháp ứng dụng cho việc quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Gia Lai.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
Bằng việc thu thập số liệu thứ cấp tác giả đã đưa 7 biến độc lập vào mô hình nghiên cứu, 05 biến có ý nghĩa thống kê và ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Gia Lai. Đó là khả năng tài chính của khách hàng, sử dụng vốn vay, kinh nghiệm của cán bộ, kiểm tra giám sát khoản vay và lịch sử tín dụng của khách hàng. Kết quả này khá phù hợp với các nghiên cứu có liên quan đã được tác giả đề cập trong chương 2. Bên cạnh đó rủi ro tín dụng còn chịu ảnh hưởng bởi một số nguyên nhân từ phía khách hàng, ngân hàng và nhóm nguyên nhân khách quan. Trên cơ sở nhìn nhận đúng thực trạng, hiểu rõ các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, dựa trên thực trạng nợ quá hạn tại BIDV Gia Lai và kết quả hồi quy mô hình, bài nghiên cứu sẽ đưa ra những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong chương tiếp theo.
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI
5.1. Mục tiêu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai:
- Đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ, đảm bảo tăng trưởng tín dụng bán lẻ trên cơ sở kiểm soát chất lượng tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tốt đảm bảo chất lượng nợ xấu dưới 1%; nâng cao hiệu quả và gắn với công tác huy động vốn và phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác của chi nhánh.
- Thực hiện đồng thời nhiệm vụ kiểm soát danh mục tín dụng bản lẻ theo các sản phẩm hiện tại với công tác phát triển đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng bán lẻ, đặc biệt tập trung các sản phẩm liên kết, bán chéo sản phẩm... Cung cấp cho khách hàng một danh mục sản phẩm, dịch vụ chuẩn, đa dạng, đa tiện ích, theo quy định của BIDV và phù hợp với từng đối tượng khách hàng trong đó tập trung phát triển một số sản phẩm chiến lược như: Tiền gửi, thẻ, ngân hàng điện tử, tín dụng tiêu dùng, tín dụng nhà ở, tín dụng sản xuất - kinh doanh, tập trung phát triển cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn phù hợp với địa bàn hoạt động.
- Tăng cường số lượng cán bộ làm công tác bán lẻ, nghiên cứu quy trình, giảm thời gian xử lý hồ sơ, tăng tính cạnh tranh nhưng vẫn phải đảm bảo việc kiểm soát rủi ro tín dụng; ứng dụng công nghệ hỗ trợ cho công tác phê duyệt, quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ.
5.2. Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi Nhánh Gia Lai
5.2.1. Các giải pháp dựa trên phương trình hồi quy:
5.2.1.1 Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng:
Thực tế cho thấy muốn ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng thì việc đầu tiên là phải hạn chế những yếu kém từ phía ngân hàng, trong đó công tác tuyển dụng, đào tạo có vai trò hàng đầu. Bởi lẽ muốn nâng cao công tác sàng lọc, đánh giá khách hàng, thẩm định tính khả thi của phương án chính xác thì cần phải có một
đội ngũ nhân viên quan hệ khách hàng được đào tạo có hệ thống, có kiến thức phong phú về nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực, có khả năng nắm bắt những thay đổi của thị trường, am hiểu về các văn bản pháp luật. Đó là điều kiện cần nhưng chưa đủ, nhân viên còn phải là người có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm. Nguyên nhân do sự yếu kém của chính cán bộ ngân hàng đã gây khá nhiều tổn thất cho ngân hàng. Do đó, để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng thì chi nhánh cần phải chú trong công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ, quan tâm và hoàn thiện công tác tổ chức, nhân sự đào tạo, nhằm đảm bảo đội ngũ nhân viên quan hệ khách hàng đầy đủ và phù hợp với mô hình tổ chức mới, cũng như có kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp phù hợp với công tác tín dụng thông qua công tác đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ tiền lương, đãi ngộ. Cụ thể:
- Cần tuyển chọn những người có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, có kiến thức về tin học. Đặc biệt ưu tiên những người có kinh nghiệm về nghiệp vụ tín dụng làm công tác tín dụng.
- Thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng, nhất là khi có quyết định, điều luật mới liên quan đến công việc hàng ngày nhằm phát triển trình độ, kinh nghiệm của nhân viên. Trong quá trình hướng dẫn phải cung cấp đủ tài liệu cụ thể giúp cán bộ tín dụng dễ dàng nắm bắt và vận dụng.
- Luôn đổi mới công tác quản lý tín dụng. Thực hiện kiểm tra, sát hạch định kì đối với từng nhân viên và có biện pháp đối với nhân viên không đáp ứng yêu cầu. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu văn bản, quy trình nghiệp vụ tín dụng, các buổi trao đổi nghiệp vụ. Điều này sẽ kích thích sự tự học hỏi, nâng cao năng lực bản thân của nhân viên.
- Việc bổ sung cán bộ mới phải được chọn lọc kĩ càng về trình độ đào tạo, đạo đức nghề nghiệp. Trình độ tài năng là một yếu tố quan trong song không thể coi thường phẩm chất đạo đức. Năng lực có thể đào tạo lại, do kinh nghiệm làm việc mà có nhưng đạo đức là yếu tố riêng có của một con người, do cách sống,
thông qua các mối quan hệ làm ăn với khách hàng vay vốn mà cán bộ đó phụ trách nhằm phát hiện dấu hiệu bất thường cho thấy sự thông đồng, cố ý làm sai của cán bộ tín dụng.
- Mạnh dạn đề bạt sử dụng các cán bộ trẻ có năng lực đạo đức thay thế một số cán bộ yếu kém, không theo kịp yêu cầu công việc.
- Bên cạnh đó, việc xử phạt phải được thực hiện nghiêm minh. Ngân hàng xây dựng khung hình phạt xử lí phù hợp tùy theo mức độ từng vụ việc. Ngân hàng cần phải có chế độ đãi ngộ, khen thưởng hợp lý, công bằng: Đối với cán bộ có thành tích xuất sắc thì nên được biểu dương, khen thưởng cả về mặt vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết quả mà họ mang lại, kể cả việc nâng lương trước thời hạn hoặc quy hoạch, bổ nhiệm lên vị trí cao hơn; đối với cán bộ có sai phạm thì tùy theo mức độ mà có thể giáo dục thuyết phục hoặc xử lý kỷ luật. Có như vậy thì kỷ cương trong hoạt động tín dụng, uy tín của ngân hàng sẽ ngày càng được nâng cao và chất lượng tín dụng chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể.
- Cân nhắc thực hiện luân chuyển nhân viên trong quản lý khách hàng để giảm trừ tiêu cực và tạo điều kiện cho nhân viên tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau để nâng cao khả năng xử lý vấn đề. Thực hiện luân chuyển cán bộ, luân chuyển khách hàng quản lý đúng theo quy định của BIDV
- Đồng thời, chi nhánh cần quan tâm đến việc xây dựng chính sách đãi ngộ nhân sự, thực hiện cơ chế tài chính thông thoáng nhằm thu hút được nhân tài và duy trì đủ nguồn nhân lực chất lượng có thể đảm trách các hoạt động tín dụng của