- Kiểm định tự tương quan phần dư: Kiểm định Portmanteau
Kiểm định có các giả thuyết như sau:
Giả thuyết H0: Phần dư không có hiện tượng tự tương quan đến bậc trễ h. Giả thuyết H1: Phần dư có hiện tượng tự tương quan đến bậc trễ h.
Nếu giá trị Prob > α (1%, 5%, 10%), không có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0, kết luận phần dư không có hiện tượng tự tương quan. Nếu giá trị Prob < α (1%, 5%, 10%), bác bỏ giả thuyết H0, kết luận có hiện tượng tương quan chuỗi bậc h mà tại đó Prob < α.
- Kiểm định tự tương quan phần dư: Kiểm định LM
Kiểm định có các giả thuyết như sau:
Giả thuyết H0: Phần dư không có hiện tượng tự tương quan đến bậc trễ. Giả thuyết H1: Phần dư có hiện tượng tự tương quan đến bậc trễ h.
Thống kê LM có phân phối χ2 với n2 bậc tự do (n là số lượng biến nội sinh). Tương tự như trên, nếu giá trị Prob > α (1%, 5%, 10%), không có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0, kết luận phần dư không có hiện tượng tự tương quan. Nếu giá trị Prob < α (1%, 5%, 10%), bác bỏ giả thuyết H0, kết luận có hiện tượng tương quan chuỗi bậc h mà tại đó Prob < α.
- Kiểm định phân phối chuẩn của phần dư: Kiểm định Jarque Bera phiên bản đa biến
Kiểm định này so sánh độ nhọn (skewness) và độ nghiêng (kurtosis) trong phân phối của phần dư với độ nhọn và độ nghiêng của phân phối chuẩn. Giả thuyết kiểm định gồm:
Giả thuyết H0: Phần dư có phân phối chuẩn.
Giả thuyết H1: Phần dư không có phân phối chuẩn.
Nếu giá trị Prob > α (1%, 5%, 10%), chưa đủ cơ sở thống kê bác bỏ giả thuyết H0, kết luận phần dư có phân phối chuẩn. Nếu giá trị Prob < α (1%, 5%, 10%), bác bỏ giả thuyết H0, kết luận phần dư không có phân phối chuẩn.
Về nguyên tắc, phần dư không có phân phối chuẩn làm mất giá trị các thống kê kiểm định. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, đối với các mẫu nghiên cứu nhỏ, đo lường độ nghiêng không có ý nghĩa về mặt thông tin.