Hình 3.1. Quá trình chọn mẫu ngân hàng
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ danh mục theo mục đích nghiên cứu
Dữ liệu mà tác giả sử dụng được lấy từ báo cáo tài chính hàng năm của các NHTM tại Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 với tống số NHTM trong danh mục nghiên cứu là 26 NH (Phụ lục 1). Tác giả thực hiện chạy thử nhiều lần và chọn lọc, loại bớt một số quan sát gây ra lỗi trong ước lượng cũng như một số ngân hàng không đủ thông tin để nghiên cứu. Hình 3.1 mô tả số ngân hàng được lựa chọn.
Về phân loại NH theo tăng trưởng tín dụng, ngày 13/02/2012, NHNN ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN, theo đó các NHTM được phân vào 4 nhóm: nhóm hoạt động lành mạnh, trung bình, dưới trung bình và yếu kém, tương ứng chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tín dụng được quy định bởi NHNN: nhóm 1 tăng trưởng tối đa 17%, nhóm 2 là 15%, nhóm 3 là 8% và nhóm 4 không được tăng trưởng tín dụng. NHNN không công khai tên các ngân hàng được phân vào các nhóm mà chủ yếu do các NHTM tự công bố. Số lượng NH của từng nhóm được trình bày chi tiết ở Bảng 3.2, SGB, VIETA, VIETCAP không có thông tin phân nhóm nên không được đưa vào.
Các NHTM đang hoạt động (40) 35 NHTM nội địa 5 NHTM có 100% vốn nước ngoài Danh mục các NHTM lựa chọn vào mẫu (26) (thu thập đƣợc bảo cáo tài chính từ 2007 - 2015)
Bảng 3.2. Phân loại NHTM theo tăng trƣởng tín dụng
Nhóm Số lƣợng NH Tên ngân hàng
1 14 ACB, BID, CTG, EIB, MBB, MSB, SEA, STB, TCB, VCB, VIB, VPB, SHB, AGR
2 6 DAB, KLB, NAMA, OCB, PGB, ABB 3 – 4 3 SCB, NVB, HDBANK
Nguồn: Nguyễn Xuân Thành (2016), Dung Hạ (2012), tác giả tổng hợp lại theo danh mục nghiên cứu
Về phân loại NH theo cơ cấu sở hữu, các NH được phân loại thành 2 nhóm: NHTM Nhà nước (vốn sở hữu do Nhà nước cấp) và NHTM ngoài Nhà nước, số lượng NH của từng nhóm được trình bày chi tiết ở Bảng 3.3.
Bảng 3.3. Phân loại NHTM theo cơ cấu sở hữu
Nhóm Số lƣợng NH Tên ngân hàng
NHTM
Nhà nước 4 BID, AGR, VCB, CTG
NHTM ngoài Nhà
nước
22
ACB, DAB, SEA, VIETCAP, ABB, MSB, TCB, KLB, NAMA, NVB, VPB, HDBANK, OCB, MBB, SHB, VIB, SCB, SGB, STB, VIETA, PGB, EIB
Nguồn: NHNN (2015), tác giả tổng hợp lại theo danh mục nghiên cứu
Dữ liệu nghiên cứu các biến số khác được tác giả thu thập từ Niên giám thống kê, số liệu của World Bank, IMF, GSO.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Trong Chương 3, để trả lời câu hỏi nghiên cứu thứ hai và thứ ba, tác giả sử dụng mô hình panel VAR để thực hiện trong bài nghiên cứu để tính toán rủi ro hệ thống các NHTM và mối quan hệ giữa các nhân tố đến rủi ro hệ thống.
CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN GIỚI THIỆU CHƢƠNG
Dựa trên nền tảng lý thuyết và phương pháp nghiên cứu đã được đề cập trong các Chương trước, tác giả tiến hành phân tích thực nghiệm và tổng hợp các kết quả thu được trong quá trình thực hiện nhằm giải đáp các câu hỏi nghiên cứu. Chương 4 mô tả rủi ro hệ thống của các NHTM trong giai đoạn nghiên cứu cùng một số phân tích rủi ro hệ thống theo các tiêu thức khác nhau. Đồng thời, kết quả định lượng về mối quan hệ giữa các nhân tố đến rủi ro hệ thống cũng được trình bày, tạo cơ sở gợi ý về mặt chính sách và điều hành.