Từ kết quả thống kê trong bảng 4.1 cho thấy, ROA dao động trong khoảng 0,01% - 2,55%. Đối với chỉ số ROA, một NH lành mạnh thông thƣờng có khả năng tạo ra chỉ số ROA nằm trong ngƣỡng từ 1% - 2%. Với giá trị trung bình 0,742%, hiệu quả của việc quản lý và sử dụng tài sản để tạo ra thu nhập của nhóm NH nghiên cứu còn kém, chính sách đầu tƣ hay cho vay không hiệu quả, chi phí hoạt động của NH cao.
Tƣơng tự ROE đạt giá trị lớn nhất là 25,75% và nhỏ nhất là 0,07%. Theo chuẩn mực đánh giá năng lực tài chính của Moody‘s, chỉ số ROE nằm ở ngƣỡng từ 12% - 15% là chấp nhận đƣợc. ROE trong nghiên cứu có giá trung bình là 7,489%, thấp hơn ngƣỡng bình thƣờng của ngành (10%). Điều này chứng tỏ các NH đang trong tình trạng sử dụng vốn chủ sở hữu chƣa đạt hiệu quả, khả năng tạo lợi nhuận kém và trong giai đoạn nghiên cứu 2012 - 2017, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn thoát khỏi tình trạng suy thoái các năm 2012 và 2013.
Chỉ số trung bình của mức độ an toàn vốn (EA) khá thấp, đạt 7.512%, tiềm ẩn rủi ro cao khi các NHTM sử dụng nguồn vốn mang đi đầu tƣ không hợp lý (dùng nguồn vốn ngắn hạn, cho vay trung – dài hạn), có nguy cơ phát sinh vấn đề nợ xấu. Ngoài ra, chỉ số rủi ro tín dụng (CR) trung bình chiếm tỷ trọng rất ít 2.697% tổng dƣ nợ cho vay. Cho thấy mức độ bảo đảm rủi ro cho tín dụng là rất thấp, có nguy cơ nợ xấu cao, không đảm bảo an toàn hoạt động cho hệ thống NH.
Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) có giá trị trung bình thấp 2,944%, cao nhất cũng đạt 8.69%, thể hiện hiệu quả hoạt động tín dụng của các NHTM kém, trong
các năm 2012 và 2013 tốc độ tăng trƣởng tín dụng thấp, kéo theo là hàng loạt chính sách kinh tế thắt chặt, lãi suất tín dụng cao, không hấp dẫn nhà đầu tƣ tham gia tín dụng. Tỷ suất lãi biên ròng có độ lệch chuẩn 122.3% cho thấy không có tƣơng đồng cao về lãi biên ròng giữa các NHTM.
Tỷ lệ cho vay trên huy động trung bình là 65.863% với độ lệch chuẩn 20.35%. Giá trị trung bình cho thấy các NHTM dùng nguồn huy động vốn dùng để tài trợ cho khoản cho vay là khá lớn. Đồng thời, thông qua sự biến thiên khoản vay cho thấy sự đồng đều giữa các NHTM trong tỷ lệ cho vay.
Tỷ lệ huy động vốn trên tổng tài sản có giá trị trung bình 63.91%, độ lệch chuẩn 13.73%. Kết quả phân tích cho biết nguồn lực chính để tài trợ cho tài sản của NHTM là tiền gửi của khách hàng. Đây cũng là đặc điểm chung của ngành.
Quy mô tổng tài sản NHTM có giá trị trung bình sau khi lấy logarit là 8.892, độ lệch chuẩn 48.65% cho thấy có sự phân phối không đồng đều về quy mô giữa các NHTM.
Tỷ lệ lƣơng và các chi phí khác cho nhân viên trên tổng tài sản (OVRE1) có giá trị trung bình 0.867%, kết quả sau phân tích cho thấy tỉ lệ này có sự chênh lệch giữa các NH với nhau với độ lệch chuẩn 5.1%.
Các chỉ tiêu tăng trƣởng kinh tế (GDP) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dùng để đo lƣờng lạm phát lần lƣợt có giá trị trung bình 6.025% và 7,52%. Việt Nam thuộc nhóm kinh tế các nƣớc đang phát triển nên tốc độ tăng trƣởng kinh tế trung bình luôn ở mức cao và do đó lạm phát cũng không thể thấp. Riêng mặt bằng lãi suất cho vay duy trì ở mức tƣơng đối, chỉ số BIR giảm rất nhiều trong giai đoạn 2012 – 2017 , mức thấp nhất là 6.305% và đạt trung bình ở mức 7.538%.
Bảng 4.1: Thống kê mô tả dữ liệu
Mean Maximum Minimum Std.
Dev. Kurtosis Observations
ROA 0.742 2.550 0.010 0.525 4.286 120 ROE 7.489 25.750 0.070 0.587 2.772 120 NIM 2.944 8.690 0.841 1.223 8.743 120 LDR 65.863 141.390 22.860 0.2035 6.126 120 DEP 63.910 88.604 4.790 0.1373 5.634 120 EA 7.512 14.690 4.080 1.827 5.079 120 BS 8.892 18.370 5.200 0.4865 9.621 120 CR -2.697 2.192 -26.780 4.873 13.170 120 OVER1 0.867 2.757 0.314 0.051 8.000 120 GDP 6.025 7.532 4.480 0.926 1.054 120 CPI 7.528 15.035 0.530 0.0598 4.901 120 BR 7.538 14.810 6.305 0.0389 1.693 120
Nguồn: Kết quả trích xuất từ Eview8