6. Kết cấu của đề tài
2.2 Thực trạng công tác quản trịrủi ro trong hoạt động kinh doanh tại CTCP Chứng
Chứng khoán MB
2.2.1 Khung pháp lý điều chỉnh công tác QTRR tại CTCP Chứng khoán MB
2.2.1.1 Giới thiệu về chính sách quản lý rủi ro của MBS
(i) Phương châm kinh doanh của công ty:
Năm 2019: “Sáng tạo, phát triển bền vững”
Năm 2020: “Tăng trường toàn diện, hiệu quả và bền vững”
Yếu tố “bền vững” là một trong những phương châm, quan điểm quản trị xuyên suốt qua thời gian của MBSCNTT và QTRR luôn được xem là 02 nền tảng quan trọng trong sự phát triển của công ty
(ii) Mục đích của chính sách quản lý rủi ro tại MBS:
- Đảm bảo các rủi ro được quản lý và đánh giá khoa học, thống nhất và hiệu quả trong
phạm vi có thể chấp nhận, giảm thiểu thiệt hại, tối ưu hóa
- Triển khai khẩu vị rủi ro, chiến lược quản lý rủi ro tốt nhất, hỗ trợ HĐKD, thể hiện
47
- Quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong công tác quản lý rủi ro và Nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa Quản lý rủi ro trên toàn hệ thống
2.2.1.2 Khung quản lý rủi ro tại MBS
RR thanh toán
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO HẠN MỨC QUẢN LÝ RỦI RO,
HẠN MỨC RỦI RO, QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN
RR thị trường RR hoạt động RR pháp lý RR thanh khoản RR tập trung
NHẬN DẠNG ĐO LƯỜNG THEO DÕI
CÔNG CỤ VÀ BÁO CÁO QUẢN LÝ RỦI RO
KIỂM SOÁT
HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU, HỆ THỐNG CNTT QUẢN LÝ RỦI RO
RR trong yếu khác
Nguồn: Công ty Chứng khoán MB
Nguyên tắc tuân thủ: các quy định pháp luật, phù hợp với thông lệ ngành và các quy định về quản lý rủi ro của công ty mẹ
Nguyên tắc minh bạch, khách quan: dựa trên tối đa các nguồn thông tin dữ liệu lịch sử, các quan sát, dự báo, ý kiến/ kinh nghiệm chuyên gia và các bên liên quan
Nguyên tắc quản trị hiệu quả: Công ty đảm bảo cân bằng giữa lợi ích- rủi ro trong tất cả các hoạt động. MBS chấp nhận rủi ro khi lợi ích > chi phí
Nguyên tắc phân định trách nhiệm: QLRR là trách nhiệm từ cấp HĐQT đến toàn bộ các đơn vị và mỗi CBNV. Toàn bộ các đơn vị đều phải có KPI về quản lý rủi ro Nguyên tắc quản trị tiên tiến: cập nhật các xu hướng phát triển, thông lệ quốc tế về ngành tích lũy và nâng cao năng lực học hỏi, phù hợp với chiến lược, cơ cấu tổ chức, quy mô MBS
48