Theo phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

Một phần của tài liệu 005 ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đến thị trường chứng khoán việt nam giai đoạn 2014t22019,khoá luận tốt nghiệp (Trang 30 - 32)

2.2.1 .3Gía vàng

2.2.2 Theo phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

Nghiên cứu của Pesaran and Shin (1997), Phan Thị Bích Nguyệt và Phạm Dương Phương Thảo (2013) Thân Thị Thu Thủy và Võ Thị Thùy Dương (2015) đều sử dụng

mô hình ARDL với kiểm định Dickey - Fuller (ADF) để kiểm định về sự tồn tại nghiệm đơn vị của chuỗi thời gian giữa chỉ số giá cổ phiếu và các nhân tố kinh tế vĩ mô. Đây được xem là bước đầu tiên được sử dụng trong mô hình nghiên cứu. Nếu chuỗi thời gian không chứa nghiệm đơn vị hay gọi là dừng thì các biến đã chọn đáp ứng được yêu cầu của phương pháp đang dùng. Ngược lại nếu kết quả kiểm định nghiệm đơn vị phát hiện ra các biến là chuỗi không dừng sẽ tiến hành thêm kiểm định

Godwin Chigozie Okpara (2010) sử dụng phương pháp kiểm định dơn vị, đồng liên kết và mô hình vector hiệu chỉnh sai số VECM để xem xét mối quan hệ trong ngăn hạn và dài hạn. Kwon và Shin (1999) đã áp dụng sự hợp nhất Engle-Granger và

quan hệ nhân quả Granger kiểm tra từ mô hình VECM để nghiên cứu về ảnh hưởng các nhân tố vĩ mô đến TTCK Hàn Quốc. Mukherjee và Naka (1995) đã áp dụng VECM của Johansen (1998) để phân tích mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán Nhật Bản và tỷ giá hối đoái, lạm phát, cung tiền, hoạt động kinh tế thực tế, trái phiếu chính phủ dài hạn tỷ lệ, và tỷ lệ tiền gọi. Họ kết luận rằng một mối quan hệ hợp nhất thực sự tồn tại và giá cổ phiếu đóng góp vào mối quan hệ này. Maysami và Koh (2000) đã xem xét các mối quan hệ như vậy ở Singapore. Họ thấy rằng lạm phát, tăng

trưởng cung tiền, thay đổi lãi suất ngắn và dài hạn và sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái

hình thành mối quan hệ hợp nhất với những thay đổi trong Singapore cấp thị trường chứng khoán.

Ray và Vani (2003) đã sử dụng mô hình VAR và nhân tạo mạng lưới (ANN) để kiểm tra mối liên kết giữa thị trường chứng khoán chuyển động và các yếu tố kinh tế thực sự trên thị trường chứng khoán Ản Độ bằng cách sử dụng hàng tháng dữ liệu từ tháng 4 năm 1994 đến tháng 3 năm 2003.

Ali( 2011) sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS để chạy mô hình hồi

quy, các hệ số hồi quy được kiểm tra tính phù hợp bằng kiểm định Wald với mức ý nghĩa 5% và cuối cùng kiểm định nhân quả giữa các biến được sử dụng theo phương pháp Granger (1969) để nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô và vi mô lên TTCK của Dhaka.

Bên trên là các một số mô hình được các nhà nghiên cứu sử dụng. Có nhiều nhà nghiên cứu sử dụng mô hình giống nhau nhưng cách họ lựa chọn các kiểm định khác nhau. Nhiều nhà nghiên cứu khác sử dụng kết hợp cả hai mô hình. Tuy nhiên, với sự

PHÀN III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ SÓ LIỆU TỔNG HỢP

Một phần của tài liệu 005 ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đến thị trường chứng khoán việt nam giai đoạn 2014t22019,khoá luận tốt nghiệp (Trang 30 - 32)

Tải bản đầy đủ (DOCX)

(77 trang)
w