L = lãi suất ( nă m) S liên NH
TS = USD/AU D= 1.1560/
K: Tk (USD/VND) 3– 365 ngày
TS = USD/AU D= 1.1560/
L USD = 0,2% - 0,3% / năm L AUD = 3% -3,8 % /năm L AUD = 3% -3,8 % /năm
Xác định số AUD KHA phải trả và KH B nhận được vào ngày TT.
Các Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
3. Forward Market
VD1
Khách hàng A mua kỳ hạn 3 tháng 100 000 USD và KH B thì bán kỳ hạn 3 tháng 100 000 USD với NH X
TS = AUD/USD = 0.9072/ 80 L USD = 0,2% - 0,3% / năm L USD = 0,2% - 0,3% / năm L AUD = 3% -3,8 % /năm
Xác định số AUD KHA phải trả và KH B nhận được vào ngày TT.
Các Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
3. Forward Market
Để hạn chế rủi ro lô hàng NK trả chậm 2 tháng trị giá 200 000 EUR, ngày 4/8
Cty A ký HĐ kỳ hạn với NH R.TG EUR/USD mà NH chào CTy ? Số USD phải trả NH bao nhiêu ?BR TG ngày ký kết:
EUR/USD = 1,4450/62
LS USD: 5,25%/năm- 5.75%/năm LS EUR: 5, %/năm-5,5%/năm
Các Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
3. Forward Market
Để hạn chế rủi ro cho lô hàng XK thu tiền sau 3 tháng trị giá: 400 000USD, ngày 1/7 Cty S ký hợp đồng kỳ hạn với NH K. Tỷ giá USD/AUD NH thỏa thuận với Cty? NH phải thanh toán bao nhiêu AUD? BR TG và LS như sau:
- USD/AUD = 1,2780/95
LS USD :5,25%/n- 5,75 %/n LS AUD : 5,5%/n – 6,25%/n
Các Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
3. Forward Market
Để hạn chế rủi ro cho lô hàng XK thu tiền sau 3 tháng trị giá: 300 000USD, ngày 1/7 Cty S ký hợp đồng kỳ hạn với NH K. Tỷ giá thỏa thuận với Cty? NH phải thanh toán bao nhiêu AUD? BR TG và LS như sau:
- AUD/USD = 0.9850/60
LS USD :5,25%/n- 5,75 %/n LS AUD : 5,5%/n – 6,25%/n
Các Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
3. Forward Market
Khách hàng không thực hiện hợp
đồng???
Khi nào khách hàng
Các Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
3. Forward Market (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
46
Trình tự thực hiện
Ngày ký kết HĐ
Thỏa thuận TG, Số lượng ngoại tệ Thực hiện ký quỹ
Ký kết HĐ
Ngày có giá trị thanh toán :
Chuyển giao NT cho nhau theo TG thỏa thuận
Hoàn trả tiền ký quỹ
Các Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
3. Forward Market
Một số tình huống
Có 3 TH :
HĐ NK bị phá sản
HH giao hàng muộn 1 tháng (việc TT chậm hơn 1 tháng ) HH giao sớm 1 tháng ( việc TT sớm hơn 1 tháng )
phải xứ lý ntn?
Ngày thanh toán: 21/7/2008
Tk ( USD/VND ) = 18450
Công ty mua kỳ hạn 100 000USD và phải trả 1 845 000 000 VND
Các Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
Thu XK 200 000 USD nhưng cần VND Hai tháng tới cần 200 000 USD t/t
HĐ NK mua chịu