B. ĐẶC ĐIỂM CỦA TÍN DỤNG CHO VAY DÀI HẠN
1.2.3. TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG
a. Đối với ngân hàng thương mại
Khi RRTD xảy ra, ngân hàng không thu được lãi và có thể là không thu được cả gốc. Lúc này ngân hàng sẽ buộc phải sử dụng nguồn trích lập dự phòng để bù đắp khoản lãi và gốc không thu được. Bên cạnh việc thu nhập giảm sút ngân hàng còn gặp khó khăn trong vấn đề thanh khoản. Nếu RRTD xảy ra ở mức độ quá lớn, nguồn vốn của NH không đủ bù đắp, vốn khả dụng bị thiếu sẽ dẫn đến lòng tin của khách hàng giảm sút. Và nếu không giải quyết tốt những vấn đề trên mà nguồn gốc của nó là rủi ro tín dụng thì ngân hàng có thể đứng trước bờ vực phá sản. Các biểu hiện chủ yếu về ảnh hưởng của rủi ro tín dụng lên hoạt động của Ngân hàng bao gồm:
- Giảm thu nhập ròng Ngân hàng :
Rủi ro tín dụng làm cho ngân hàng không thu được lãi nên trực tiếp làm giảm lợi nhuận của NH. RRTD còn làm cho việc thu các dòng tiền không đúng hạn làm cho NH không có đủ và kịp thời các dòng tiền ra để đáp ứng các nhu cầu cấp tín dụng nên dẫn đến làm giảm thu nhập từ tín dụng của NH.
- Giảm giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu
Rủi ro tín dụng vừa trực tiếp làm giảm giá trị sổ sách (book value) của tài sản ngân hàng, vừa làm giảm giá trị thị trường của các khoản nợ bị rủi ro ở các mức độ khác nhau tương quan nghịch với mức độ rủi ro của khoản nợ. Hệ quả là giá trị thị trường của tài sản sẽ bị sụt giảm trong khi giá trị thị trường của nợ không đổi. Do đó, giá trị tài sản ròng hay giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu sẽ bị sụt giảm.
- Gia tăng các loại rủi ro khác đối với NH: rủi ro thanh khoản; rủi ro lãi suất; rủi ro vỡ nợ.
- Gia tăng chi phí vay vốn của NH
Rủi ro tín dụng làm gia tăng nguy cơ vỡ nợ và tác động tiêu cực đến đánh giá của công chúng về hoạt động kinh doanh của ngân hàng, về mức độ rủi ro của ngân hàng. Do dó, NH phải gia tăng lãi suất huy động mới có thể huy động được số vốn cần thiết làm chi phí cận biên của việc huy động vốn gia tăng.
- Giảm uy tín của NH
NHTM gặp nhiều rủi ro tín dụng là ngân hàng hoạt động kém hiệu quả, điều này làm mất uy tín của ngân hàng. Do đó, giá trị thương hiệu của NH và hình ảnh của NH trong công chúng không còn giữ vị thế tốt. Một khi khách hàng mất lòng tin ở ngân hàng, họ sẽ không gửi tiền vào ngân hàng, thậm chí họ có thể còn rút lại những khoản tiền đã gửi. Mặt khác, do uy tín giảm làm cho khách hàng ít tin tưởng để giao cho ngân hàng thực hiện các dịch vụ qua
ngân hàng.
b. Đối với nền kinh tế
Với chức năng trung gian tài chính, NH quan hệ trực tiếp đến mọi ngành, mọi thành phần kinh tế, là khâu cốt yếu cung cấp vốn cho nền kinh tế. Khi một NH bị suy yếu dễ tạo ra phản ứng dây chuyền đối với các NH và định chế tài chính khác. Sở dĩ như vậy là do RRTD làm giảm lợi nhuận của NH, giảm khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn cho KH, dễ gây hoang mang trong dân chúng và dẫn đến việc rút tiền ồ ạt ở NH đó để tìm cơ hội đầu tư có lợi hơn ở một NH khác. Trường hợp nghiêm trọng xảy ra khi có quá nhiều người đến rút tiền tại cùng một thời điểm và NH sẽ không đủ tiền mặt để thanh toán, làm cho KH tin rằng NH có nguy cơ phá sản và sẽ đổ xô đến rút tiền về dẫn đến sự phá sản thực sự của NH. Hậu quả của sự phá sản không chỉ bản thân NH phải gánh chịu mà nó còn liên quan đến các NH khác. Từ đó, dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ nghiêm trọng, ảnh hưởng dây chuyền đến các DN sản xuất kinh doanh, kìm hãm sự phát triển kinh tế, gây suy thoái nền kinh tế.
c. Đối với khách hàng
Nếu rủi ro xảy ra từ phía NH, khách hàng có thể mất đi kênh cung ứng vốn, dẫn đến sản xuất bị đình trệ. Nếu rủi ro xảy ra từ chính bản thân DN, các khoản nợ khó đòi của họ có thể sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ với NH. Đặc biệt khi DN đó cần vốn, có thể sẽ rất khó khăn khi vay vốn ở các NH khác nếu tìm hiểu về lịch sử vay vốn của họ, điều này sẽ gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.