Trong nghiên cứu này phần mềm được sử dụng: phần mềm SPSS và phần mềm EXCEL. Dùng phương pháp hồi quy đa biến và chạy hồi quy trên phần mềm SPSS để phân tích mô tả, kiểm định sự phù hợp các biến, kiểm định đa cộng tuyến, kiểm định tự tương quan để đánh giá, phân tích, nhận định về các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Bài luận còn dựa theo một số mô hình nghiên cứu trước:
được các nhà nghiên cứu và làm chính sách ở cả trong và ngoài nước quan tâm. Các nghiên cứu điển hình ở nước ngoài gồm có Steenackers và Goovaerts (1989), Jacobson và Roszbach (2003), Ozdemir and Boran (2004), Kocenda và Vojtek (2009) và Shubha (2013). Steenackers và Goovaerts (1989) sử dụng bộ dữ liệu cá nhân vay vốn của các công ty Bỉ từ tháng 11 năm 1984 đến tháng 12 năm 1986 để nghiên cứu rủi ro cho vay. Họ kết luận rằng các nhân tố như tuổi, nơi cư trú và làm việc, thời gian cho vay, quận/huyện, nghề nghiệp, điện thoại sở hữu, làm việc tại khu vực công hay không, thu nhập hàng tháng và sở hữu nhà ở là các nhân tố chính tác động đến hành vi trả nợ. Jacobson và Roszbach (2003) đã nghiên cứu rủi ro cho vay bằng cách sử dụng mô hình chấm điểm tín dụng cho các khoản vay tiêu dùng tại Thụy Điển từ tháng 9 năm 1994 đến tháng 8 năm 1995. Họ chỉ ra rằng thu nhập, tuổi tác, sự thay đổi trong thu nhập hàng năm và số lượng khoản vay tín chấp có tác động đáng kể đến việc thanh toán có đúng hạn hay không. Ozdemir and Boran (2004) nghiên cứu mối quan hệ giữa khả năng thanh toán nợ của khách hàng tiêu dùng với một số biến về nhân khẩu học và tài chính bằng cách sử dụng 500 hồ sơ khách hàng cá nhân của một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả nghiên cứu cho thấy biến tài chính của khách hàng có ảnh hưởngđáng kể đến việc thanh toán nợ vay. Điều này cho thấy các ngân hàng cần điều chỉnh biến tài chính thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng. Kocenda và Vojtek (2009) chỉ ra rằng các biến được xem là có tác động đến rủi ro thanh toán không đúng hạn bao gồm số lượng nguồn thu nhập của người vay, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, mục đích của khoản vay, và thời gian giao dịch tài khoản với ngân hàng. Shubha (2013) nghiên cứu vấn đề này tại Ản Độ cho 300 hồ sơ vay của khách hàng cá nhân của ngân hàng thuộc khu vực công và lập luận rằng các biến tài chính chứ không phải đặc điểm nhân khẩu học tác động đến việc thanh toán của khách hàng.
• Mô hình nghiên cứu trong nước: Điển hình có các tác giả Trương Đông Lộc và
Nguyễn Thị Tuyết (2011), và Đặng Thi Thanh Thảo (2014). Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011) sử dụng 438 hồ sơ vay của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tại VCB Cần Thơ và tiến hành khảo sát hồ sơ tín dụng để thu thập số liệu và thông tin cần thiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến khả năng tài chính của khách hàng vay, sử dụng vốn vay, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, kiểm tra, giám sát khoản vay là có ảnh hưởng đến mức độ rủi ro tín dụng. Điều đó chứng tỏ cả Ngân hàng và Khách hàng đều có ảnh hưởng đến việc thanh toán các khoản cấp tín dụng
có đúng hạn hay không. (Đặng Thi Thanh Thảo 2014) sử dụng kết quả khảo sát từ hồ sơ tín dụng của 300 khoản vay cá nhân tại VPBank chi nhánh TP.HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 05 yếu tố tác động đến thanh toán nợ trễ hẹn như lãi suất, mục đích của khoản vay, trình độ học vấn, hôn nhân và kiểm tra sau cho vay, trong đó yếu tố lãi suất có ảnh hưởng nhiều nhất.