Y it =a+ pX it +£ it
4.3. Kiểm định mô hình nghiên cứu
Qua kết quả hồi quy đã có 4 biến độc lập không được đưa vào mô hình để kiểm định đó là các biến: thời gian cấp tín dụng, định giá độc lập và trình độ chuyên môn, kiểm tra sau cho vay.
0.8-0.2- 0.2- 4) £L X lii 0.6- I 0.4 0.6 Observed Cum Prob
Biểu đồ 4.2: Biểu đồ P - P plot của hôi quy phần dư chuẩn hóa
0.4”
Normal P-P Plot of Regression standardized Residual Dependent Variable: rủi ro cùa khoản vay
Theo như kết quả hồi quy thì giá trị durbin watson có d = 1.982 nằm trong khoảng 1,6 - 2,6 nên mô hình không bị hiện tượng tự tương quan.
Giá trị VIF < 10 nên mô hình không bị hiện tượng đa cộng tuyến.
Dựa vào kết qủa hồi quy ta loại được 3 biến độc lập là: lãi suất, ngành nghề lĩnh vực và mục đích sử dụng vì SIG >0.05
Dựa vào mô hình hồi quy ở trên ta dễ dàng thấy được R2 R square = 0.778 kết quả này cho ta biết 77,8% sự biến thiên của rủi ro tín dụng được giải thích bởi các biến: số tiền vay, thời hạn vay, tài sản thế chấp, số năm hoạt động, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận trước thuế.
Dựa vào mô hình ta thấy được Adjusted R Square = 0.756, kết quả này cũng cho biết 75,6% biến thiên trong biến phụ thuộc rủi ro tín dụng được giải thích bởi các biến độc lập trong nghiên cứu. Việc dùng thêm hệ số xác định hiệu chỉnh để xem mô hình hồi quy có bị thổi phồng lên qua hệ số xác định R2 hay không, bởi vì Hệ số xác định R2 sẽ tăng khi đưa thêm biến độc lập vào mô hình, cho nên dùng Hệ số xác định hiệu chỉnh sẽ an toàn hơn khi đánh giá độ phù hợp của mô hình.
Kiểm định phương sai của phần dư: Phương sai của phần dư được thể hiện trên đồ thị của phần dư chuẩn hóa theo giá trị dự báo của biến phụ thuộc kết quả đã được chuẩn hóa. Theo quan sát trên biểu đồ 4.2 ta thấy các phần dư phân tán ngẫu nhiên quanh trục 0 (tức quanh giá trị trung bình của phần dư) trong 1 phạm vi không đổi. Điều này có nghĩa là phương sai của phần dư là không đổi.
Biểu đồ Histrogram trong biểu đồ 4.1 cho ta thấy trong mô hình hồi quy có kết quả độ lệch chuẩn = 0,953 và phân phối chuẩn của phần dư (mean) = 0. Vì vậy, xác định phần dư có phân phối chuẩn được chấp nhận.