1. Quỏ trỡnh phõn tớch rủi ro
Phõn tớch, đỏnh giỏ, nhận định cỏc rủi ro thưởng xảy ra trong quỏ trỡnh thực hiện đầu tư và sau khi đưa dự ỏn vào hoạt động; đưa ra biện phỏp phũng ngừa, giảm thiểu theo cỏc loại rủi ro thường hay xảy ra:
- Rủi ro cơ chế chớnh sỏch. - Rủi ro xay dựng, hoàn tất.
- Rủi ro thị trường, thu nhập, thanh toỏn. - Rủi ro về cung cấp.
- Rủi ro kỹ thuật và vận hành. - Rủi ro mụi trường và xó hội. - Rủi ro kinh tế vĩ mụ.
- …
2. Thực trạng rủi ro cho vay tại Ngõn hàng ĐT&PT Hà Tõy
- Nợ xấu
Rủi ro tớn dụng luụn là vấn đề được cỏc Ngõn hàng đặc biệt quan tõm vỡ nú luụn tỡờm ẩn trong hầu hết cỏc khoản tớn dụng. Trờn thực tế Ngõn hàng đó ỏp dụng cỏc biện phỏp phũng ngừa và hạn chế nhưng do rất nhiều nguyờn nhõn, cả khỏch quan và chủ quan nờn rủi ro tớn dụng vẫn luụn phỏt sinh gõy nờn những thiệt hại đối với Ngõn hàng.
Trong việc quản lý nợ xấu hiện nay cỏc Ngõn hàng đang tiến hành phõn loại nợ theo quy định mới để giỳp cho Ngõn hàng dễ dàng trong quản lý danh mục đầu tư tớn dụng của mỡnh. Ta hóy xem xột tỡnh hỡnh nợ xấu theo biểu sau:
Chỉ tiờu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Tổng dư nợ 916 1.104 1.338
Nợ quỏ hạn 4,2136 3,0912 1,0704
Tổng nợ xấu 0,0632 0,0597 0,0299
Tỷ lệ nợ xấu trờn
tổng NQH (%) 1,5 1,93 2,8
(Nguồn: Phũng kế hoạch nguồn vốn)
Tỡnh hỡnh nợ xấu tại chi nhỏnh giữ ở mức thấp trong 3 năm qua. Cụ thể là năm 2005 tổng nợ nhúm III, IV, V là 0,0632 tỷ đồng chiếm 1.5% trong tổng nợ quỏ hạn, sang năm 2006 nợ xấu của 3 nhúm kể trờn là 0,0597 tỷ đồng chiếm 1,93% trong tổng nợ quỏ hạn. Đến năm 2007 nợ xấu chỉ là 0.0299 tỷ đồng. Như vậy, năm 2007 tỡnh hỡnh hoạt động tớn dụng của Chi nhỏnh đạt hiệu quả rất tốt.
- Cơ cấu nợ theo tài sản đảm bảo
Như ta đó biết, tài sản đảm bảo cho khoản vay được xem như nguồn trả nợ thứ hai, phần bự rủi ro cho Ngõn hàng khi khỏch hàng khụng cú khả năng tài chớnh để trả nợ khi đến hạn. Do vậy, việc gia tăng dư nợ cú Tài sản đảm bảo là đồng nghĩa với việc giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn cho Ngõn hàng.
Bảng 5. Cơ cấu nợ theo tài sản đảm bảo Chỉ tiờu 2005 2006 2007 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ 916 100 1.104 100 1.338 100 Nợ cú TSĐB 540,44 59 706,56 64 936,6 70 Nợ khụng cú TSĐB 375,56 41 397,44 36 401,4 30
(Nguồn: Phũng kế hoạch nguồn vốn)
Phần III: Giải phỏp đối với hoạt động đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư