β0, β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7: Các thơng sốước lượng
Với sự trợ giúp từ phần mềm EVIEWS ta cĩ kết quả như sau: Bảng 3.23: Kết quả hồi quy mơ hình 13 (MH13)
Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Sample: 1990 2010 Included observations: 21
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1.696205 2.653735 -0.639176 0.5338 LNX1 0.571341 0.216217 2.642436 0.0203 LNX2 0.178907 0.033872 5.281811 0.0001 LNX3 0.509191 0.062429 8.156315 0.0000 LNX4 -0.010837 0.016529 -0.655649 0.5235 LNX5 0.003894 0.008135 0.478706 0.6401 X6 0.000301 0.000102 2.957068 0.0111 T -0.001222 0.008776 -0.139217 0.8914
R-squared 0.999968 Mean dependent var 12.52306 Adjusted R-squared 0.999951 S.D. dependent var 0.445525 S.E. of regression 0.003105 Akaike info criterion -8.429498 Sum squared resid 0.000125 Schwarz criterion -8.031585 Log likelihood 96.50973 F-statistic 58834.98
Durbin-Watson stat 1.759996 Prob(F-statistic) 0.000000
63
Nhìn vào kết quả ta nhận thấy phần lớn các thơng số ước lượng cĩ ý nghĩa thống kê và phản ánh được ý nghĩa kinh tế. Ngồi ra, hệ số xác định (R-squared = 0.999968) cho biết
99,99% sự biến thiên của giá trị Tổng sản phẩm quốc nội là do giá trị nơng nghiệp, cơng nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu, nhập khẩu, lạm phát và yếu tố thời gian tác động. Bên cạnh đĩ, ta nhận thấy giá trị Durbin-Watson stat = 1.759996 tăng lên khi thêm biến mới vào. Chỉ tiêu này cho biết hiện tượng tự tương quan khơng cịn xảy ra. Tuy nhiên, ta lại thấy các hệ sốước lượng
ở biến xuất khẩu và nhập khẩu sai dấu và khơng cĩ ý nghĩa thống kê.
3.4.14 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) phụ thuộc vào yếu tố thời gian (t) * Mơ hình tốn học (MH14): * Mơ hình tốn học (MH14):
Y = β0 + β1t Trong đĩ: Trong đĩ:
Y: Tốc độ tăng trưởng kinh tế