- PGD Cổ B
CHI NHÁNH NHNo&PTNT THĂNG LONG 3.1 SỐ LIỆU PHỤC VỤ PHÂN TÍCH
3.4.3. Xây dựng mô hình trung bình trượt đồng liên kết tự hồi quy (ARIMA) Phương pháp BOX JENKINS
(ARIMA) - Phương pháp BOX - JENKINS
* Định dạng mô hình ARIMA: Lược đồ tương quan và tương quan riêng của chuỗi số lượng giao dịch điện tử:
Bảng 3.14: Lược đồ tương quan riêng của chuỗi số giao dịch điện tử
Nhìn vào lược đồ tương quan ta thấy hệ số tự tương quan và hệ số tự tương quan riêng bắt đầu từ trễ thứ 2 mới bằng 0. Như vậy số lượng giao dịch điện tử chịu ảnh hưởng của số lượng giao dịch điện tử thời kỳ trước.
Từ đó xác địch được: p = 1, q = 1 và xây dựng mô hình ARIMA(1,2,1): 1 1 0 1 1 2 1 0 2 − − + + ∆ + = ∆GDDTt λ λ GDDT ωUt ωUt
* Ước lượng mô hình ARIMA(1,2,1):
Bảng 3.15: Kết quả ước lượng mô hình ARIMA(1,2,1)
Dependent Variable: GDDT Method: Least Squares Date: 04/27/09 Time: 02:32 Sample(adjusted): 2007:02 2008:12
Included observations: 23 after adjusting endpoints Convergence achieved after 14 iterations
Backcast: 2007:01
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 68767.25 63920.34 1.075827 0.2948 AR(1) 0.960317 0.100548 9.550804 0.0000 MA(1) 0.109708 0.256551 0.427628 0.6735 R-squared 0.875613 Mean dependent var 45456.26 Adjusted R-squared 0.863174 S.D. dependent var 7576.215 S.E. of regression 2802.444 Akaike info criterion 18.83548 Sum squared resid 1.57E+08 Schwarz criterion 18.98359 Log likelihood -213.6080 F-statistic 70.39394 Durbin-Watson stat 1.915702 Prob(F-statistic) 0.000000
Từ bảng kết quả ước lượng trên ta thấy hệ số của ma(1) có giá trị Prob. bằng 0,6735 lớn hơn mức ý nghĩa 0,05 nên hệ số của ma(1) không có ý nghĩa thống. Ta xây dựng mô hình ARIMA(1,2,0):
11 1 2 1 0 2 − ∆ + = ∆GDDTt λ λ GDDT
* Ước lượng mô hình ARIMA(1,2,0):
Bảng 3.16: Kết quả ước lượng mô hình ARIMA(1,2,0)
Dependent Variable: GDDT Method: Least Squares Date: 04/28/09 Time: 13:47 Sample(adjusted): 2007:02 2008:12
Included observations: 23 after adjusting endpoints Convergence achieved after 9 iterations
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 88638.90 163078.7 0.543534 0.5925
AR(1) 0.977789 0.080981 12.07426 0.0000R-squared 0.874092 Mean dependent var 45456.26