- PGD Cổ B
CHI NHÁNH NHNo&PTNT THĂNG LONG 3.1 SỐ LIỆU PHỤC VỤ PHÂN TÍCH
3.4.2. Kiểm định tính dừng của chuỗi số lượng giao dịch điện tử Kiểm định nghiệm đơn vị (unit root test)
định nghiệm đơn vị (unit root test)
* Định nghĩa chuỗi dừng: Chuỗi Yt gọi là dừng nếu kỳ vọng, phương sai và hiệp phương sai không đổi theo thời gian. Về mặt tóan học, chuỗi Yt được gọi là dừng nếu: + E(Yt)=µ (∀t ) + ( )2 2 ) (Yy =E Yt −µ =σ Var (∀t ) + γ =Cov(Yt,Yt−k) = E[(Yt −µ)(Yt−k −µ)] (∀t )
Chuỗi Yt được gọi là không dừng nếu nó vi phạm bất kỳ điều kiện nào nói ở trên.
* Kiểm định tính dừng của chuỗi số lượng giao dịch:
Bảng 3.12: Kiểm định tính dừng của chuỗi số giao dịch điện tử
ADF Test Statistic -0.622304 1% Critical Value* -3.7667 5% Critical Value -3.0038 10% Critical Value -2.6417 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDDT) Method: Least Squares
Date: 04/29/09 Time: 03:47 Sample(adjusted): 2007:03 2008:12
Included observations: 22 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. GDDT(-1) -0.059877 0.096218 -0.622304 0.5411 D(GDDT(-1)) 0.163871 0.258481 0.633976 0.5337 C 3536.209 4240.966 0.833822 0.4147 R-squared 0.028083 Mean dependent var 1033.864 Adjusted R-squared -0.074224 S.D. dependent var 2744.218 S.E. of regression 2844.238 Akaike info criterion 18.87010 Sum squared resid 1.54E+08 Schwarz criterion 19.01888 Log likelihood -204.5711 F-statistic 0.274497 Durbin-Watson stat 1.985276 Prob(F-statistic) 0.762917
Ta thấy τqs =0,622304 < τ0,01 =3,7667 nên kết luận chuỗi số giao dịch điện tử là không dừng với mức ý nghĩa 1%.
* Lấy sai phân bậc 2 chuỗi số giao dịch điện tử và kiểm định tính dừng:
Bảng 3.13: Kiểm định tính dừng của chuỗi sai phân bâc hai
ADF Test Statistic -3.925402 1% Critical Value* -2.6889 5% Critical Value -1.9592 10% Critical Value -1.6246 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDDT,3) Method: Least Squares
Date: 04/29/09 Time: 03:54 Sample(adjusted): 2007:05 2008:12
Included observations: 20 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(GDDT(-1),2) -1.849405 0.471138 -3.925402 0.0010 D(GDDT(-1),3) 0.222437 0.261948 0.849163 0.4069 R-squared 0.753401 Mean dependent var -568.0500 Adjusted R-squared 0.739702 S.D. dependent var 6120.740 S.E. of regression 3122.768 Akaike info criterion 19.02547 Sum squared resid 1.76E+08 Schwarz criterion 19.12504 Log likelihood -188.2547 Durbin-Watson stat 1.675450
Từ bảng trên ta thấy τqs =3,925402>τ0,01 =2,6889 nên kết luận chuỗi sai phân bậc hai của số giao dịch điện tử là chuỗi dừng với mức ý nghĩa 1%.