7. Kết luận (C ần ghi rõ mức ñộ ñồ ng ý hay không ñồ ng ý nội dung ñề tài và các
5.2. Một số giải pháp góp phần nâng cao quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng
Thực hiện ñiều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (nguồn vốn huy ñộng từ dân cư và TCKT, nguồn vốn huy ñộng từ thị trường LNH): ðẩy mạnh công tác huy ñộng vốn từ dân cư và TCKT (huy ñộng thị trường 1) vì ñây là nguồn vốn ổn ñịnh, ít có sự biến ñộng lớn có thể xảy ra cùng 1 lúc. Trong quá trình hoạt ñộng kinh doanh, ñể ñáp ứng nhu cầu thanh toán các ngân hàng có thể sử dụng tạm thời nguồn vốn huy ñộng LNH (huy ñộng thị trường 2) nhưng sau ñó nguồn vốn vay LNH này phải ñược nhanh chóng bù ñắp bằng nguồn vốn huy ñộng từ dân cư và TCKT
GVHD: Võ Thành Danh Trang 67 SVTH: Nguyễn Xuân Hòa Tiến hành phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng ñể xử lý rủi ro tín dụng theo ðiều 7 của quyết ñịnh số 493/2005/Qð- NHNN. ðồng thời kiểm tra, rà soát lại các khoản vay, kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng, cập nhật thông tin về khách hàng ñể có thể biết ñược khả năng trả nợ của khách hàng nhằm dự báo ñược luồng tiền thu vào từ nguồn khách hàng trả nợ.
Quan tâm ñến công tác chăm sóc khách hàng, thiết lập mối quan hệ thân thiết với khách hàng lớn ñể có thể biết ñược kế hoạch sử dụng vốn của khách hàng gửi tiền và kế hoạch trả nợ của khách hàng vay vốn nhằm ñạt ñược một dự báo khá chính xác về dòng tiền vào – ra ngân hàng trong tương lai gần.
Khai thác các dịch vụ ngân hàng khác làm tăng lợi nhuận từ các dịch vụ, làm giảm áp lực tìm kiếm lợi nhuận bằng cách cho vay qua ñó có thể hạn chế ñược nợ quá hạn, ñảm bảo khả năng trả nợ của khách hàng góp phần kiểm soát tốt khe hở kỳ hạn ñể tránh rủi ro lãi suất. Ngân hàng Việt Á có sàn giao dịch vàng, dịch vụñịa ốc.Ngoài ra ngân hàng cũng cần ñẩy mạnh tiếp tục thị trường thẻ.
Ngân hàng cần phải thu thập ñầy ñủ những số liệu cần thiết cho những tính toán, lượng hoá rủi ro lãi suất. Do ñó ngân hàng cần chú trọng xây dựng hệ thống kế toán thống kê thật sự vững mạnh và chuyên nghiệp. Thật vậy, tính toán ño lường rủi ro lãi suất cần phải có số liệu thống kê về các tài sản trong ngân hàng một cách chính xác, nhưng hiện nay tại ngân hàng chưa thống kê ñược số liệu này. Chẳng hạn, hiện nay các ngân hàng chưa có số liệu thống kê về thời gian còn lại của các khoản cho vay, các tài sản ñầu tư cũng như thời gian còn lại của các nguồn vốn huy ñộng và vốn vay. ðối với các khoản mục tài sản ñược thanh toán theo nhiều kỳ hạn, ví dụ: cho vay tiêu dùng, trả góp, cho vay trung và dài hạn,…. Các ngân hàng cũng chưa có số liệu tổng hợp về giá trị của các luồng thanh toán ứng với từng kỳ hạn,…. Chính hạn chế này sẽ gây trở ngại rất lớn cho các ngân hàng trong việc lượng hoá và quản lý rủi ro lãi suất một cách hữu hiệu.
Ngân hàng nên lựa chọn và ñào tạo những cán bộ ngân hàng am hiểu một cách toàn diện về quản lý rủi ro lãi suất. Có thể phải nên thành lập một bộ phận chuyên trách chuyên ño lường, dự báo và quản trị rủi ro lãi suất. Hiện nay, vấn ñề rủi ro lãi suất còn khá mới mẻ với cán bộ nhân viên các ngân hàng thương mại Việt Nam. Vì vậy, việc nhận biết, ñánh giá rủi ro của cán bộ công nhân viên ngân
GVHD: Võ Thành Danh Trang 68 SVTH: Nguyễn Xuân Hòa hàng còn hạn chế. Những hạn chế này khiến các ngân hàng thường bỏ ngỏ những bước quan trọng. Trên thực tế, muốn biết ñược mức ñộ tổn thất của rủi ro lãi suất ñể có biện pháp phòng chống thì các ngân hàng cần phải tính toán ñược rủi ro lãi suất tác ñộng như thế nào ñến thu nhập ròng cũng như giá trị tài sản của ngân hàng. ðể xác ñịnh một cách chính xác những tác ñộng này ñòi hỏi cán bộ ngân hàng phải thực sự am hiểu về quản lý tài sản – nguồn vốn của ngân hàng, ñồng thời phải có những kiến thức nhất ñịnh về tài chính ñể nẵm vững những kỹ thuật ño lường rủi ro lãi suất bằng việc sử dụng các mô hình. ðối với các ngân hàng thương mại Việt Nam, ñây là vấn ñể tương ñối mới và phần lớn cán bộ nhân viên ngân hàng ñiều chưa ñược trang bị những kiến thức này.
Ngân hàng cần phải ñầu tưñể nâng cấp và hoàn thiện hệ thống thông tin, trình ñộ công nghệ của ngân hàng nhằm ñáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro trong kinh doanh ngân hàng trong xu thế hội nhập quốc tế.
Hiện tại, ngân hàng Việt Á Cần Thơñang duy trì một trạng thái nhạy cảm về nguồn vốn, tức là nguồn vốn nhạy cảm lãi suất lớn hơn tài sản nhạy cảm lãi suất, do ñó ngân hàng sẽ bị tổn thất nếu lãi suất tăng vì lợi nhuận cận biên từ lãi suất của ngân hàng sẽ giảm. Vì lẽ ñó, ngân hàng có thể sử dụng một chiến lược quản trị năng ñộng là thu hẹp kỳ hạn của tài sản hoặc kéo dài kỳ hạn của danh mục nguồn vốn. Hoặc giảm nguồn vốn nhạy cảm lãi suất và tăng tài sản nhạy cảm lãi suất lên.