Bảng 16: TÌNH HÌNH RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CÀ MAU TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2007
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2005 2006 2007
Tài sản nhạy cảm lãi suất
(cho vay ngắn hạn) 1,013 884 944 Nguồn vốn nhạy cảm lãi suất
(tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ
hạn dưới 12 tháng, vay ngắn hạn) 1,059 897 1221 GAP (chênh lệch giữa tài sản nhạy cảm
và nguồn vốn nhạy cảm lãi suất) -46 -13 -277
Hệ số nhạy cảm 0.96 0.99 0.77
Qua các năm ta thấy hệ số nhạy cảm luôn nhỏ hơn 1, điều này cho thấy chi nhánh sẽ gặp rủi ro lãi suất khi lãi suất trên thị trường tăng vì chi phí trả lãi của ngân hàng sẽ lớn hơn thu nhập lãi làm cho thu nhập thuần từ lãi giảm. Từ năm 2005 đến
thấp. Đến năm 2007, rủi ro lãi suất có khuynh hướng gia tăng vì khe hở nhạy cảm lãi suất GAP lớn. Do vậy, ngân hàng cần nhanh chóng điều chỉnh cơ cấu huy động vốn cho phù hợp để hạn chế rủi ro về lãi suất. Để phân tích và dự báo tình hình rủi ro lãi suất của ngân hàng trong thời gian tới ta cần tìm hiểu diễn biến của lãi suất.
Với tình hình lạm phát của nước ta như hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đã và đang thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ thông qua việc tăng dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất chiết khấu, hạn chế các ngân hàng thương mại tăng trưởng tín dụng…Điều này làm cung tiền tệ giảm đi, đẩy lãi suất tăng. Chính vì vậy, ngân hàng luôn ở trong tình trạng bị giảm thu nhập lãi ròng. Những tháng đầu năm 2008, lãi suất đã tăng mạnh. Tuy nhiên dưới sự quản lý của Ngân hàng nhà nước, tình hình lãi suất đến cuối năm 2008 dự đoán dần đi vào ổn định và không có biến động mạnh. Ngân hàng cần theo dõi diễn biến và dự báo tốc độ lạm phát, lãi suất để lập kế hoạch huy động vốn và tăng trưởng tín dụng sao cho hiệu quả và hạn chế rủi ro giảm thu nhập lãi ròng do sự thay đổi lãi suất gây ra.