CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG
5.1.5 Ứng dụng kết quả chấm điểm tín dụng trong việc ra quyết định tín dụng
➢Xếp hạng khách hàng:
Sau khi chấm điểm tín dụng, Ngân hàng tiến hành xếp hạng khách hàng theo quy định. Trong quá trình xem xét cấp tín dụng cho khách hàng, những người có trách nhiệm xác minh, thẩm định và phán quyết cho vay phải xem kết quả chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng như là căn cứ quan trọng để quyết định tín dụng.
➢Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro:
Dựa vào kết quả xếp hạng kết hợp với khả năng trả nợ của khách hàng, Ngân hàng tiến hành phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro cho từng khoản vay và toàn bộ danh mục cho vay của Ngân hàng.
➢Xác định khoản lỗ dự kiến (EL):
Căn cứ vào kết quả xếp hạng khách hàng, Ngân hàng tiến hành xác định xác suất vỡ nợ (PD) của khách hàng. Xác suất vỡ nợ, tỷ lệ lỗ khi thanh lý tài sản (LGD) và dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (EAD) là các chỉ số cần thiết nhằm xác định lỗ dự kiến (EL), và được tính toán qua công thức:
EL = EAD * PD * LGD
Khoản lỗ dự kiến (EL) là một cơ sở xác định mức độ rủi ro của khoản vay và là một yếu tố cộng thêm vào giá thành sản phẩm. Chi nhánh căn cứ vào khoản lỗ dự kiến của khách hàng để xác định lãi suất cho vay phù hợp.
➢Quản lý danh mục cho vay và phát triển khách hàng:
Trên cơ sở xếp hạng khách hàng, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan tiến hành thiết lập hệ thống quản lý danh mục cho vay và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát sau khi cấp tín dụng.
Công tác tăng trưởng tín dụng và phát triển khách hàng phải căn cứ vào kết quả chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng để xây dựng kế hoạch tăng, giảm dư nợ, mở rộng khách hàng cho phù hợp với quy mô phát triển, khẩu vị rủi ro của từng Chi nhánh và toàn hệ thống trên nền tảng ổn định, an toàn và hiệu
➢Bảng xếp hạng khách hàng theo mức độ rủi ro: - Đối với khách hàng là doanh nghiệp:
Hạng Mức độ rủi ro Cấp tín dụng Giám sát sau khi cho vay 1 Thấp nhất Uư tiên đáp ứng tối đa nhu
cầu tín dụng với mức uư đãi về lãi suất, phí, thời hạn và biện pháp đảm bảo tiền vay (có thể cho vay tín chấp)
Kiểm tra khách hàng định kỳ nhằm cập nhật thông tin và tăng cường mối quan hệ với khách hàng
2 Thấp nhưng về dài hạn cao hơn khách hàng hạng 1
Uư tiên đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng với mức uư đãi về lãi suất, phí, thời hạn và biện pháp đảm bảo tiền vay
Kiểm tra khách hàng định kỳ nhằm cập nhật thông tin và tăng cường mối quan hệ với khách hàng
3 Thấp Uư tiên đáp ứng nhu cầu tín
dụng, đặc biệt là các khoản tín dụng từ trung hạn trở xuống Kiểm tra khách hàng định kỳ nhằm cập nhật thông tin 4 Khá Có thể mở rộng tín dụng, đánh giá kỹ về chu kỳ kinh tế và tính hiệu quả khi cho vay dài hạn
Kiểm tra khách hàng định kỳ nhằm cập nhật thông tin
5 Trung bình Tập trung vào các khoản tín dụng ngắn hạn với các biện pháp bảo đảm tiền vay hiệu quả, đánh giá kỹ về chu kỳ kinh tế, tính hiệu quả và khả năng trả nợ
Kiểm tra khách hàng định kỳ nhằm cập nhật thông tin
6 Dưới trung bình Tập trung vào các khoản tín dụng ngắn hạn với các biện pháp bảo đảm tiền vay hiệu quả, đánh giá kỹ về chu kỳ kinh tế, tính hiệu quả và khả năng trả nợ
Chú trọng kiểm tra việc sử dụng vốn, tình hình tài sản đảm bảo
7 Cao Hạn chế mở rộng tín dụng Tăng cường kiểm tra khách
hàng để thu hồi nợ và giám sát hoạt động
8 Cao Hạn chế mở rộng tín dụng, tập trung thu hồi nợ
Tăng cường kiểm tra khách hàng, tìm cách bổ sung tài sản đảm bảo
mọi biện pháp để thu hồi nợ, kể cả việc xử lý sớm tài sản đảm bảo
hàng, xem xét phương án phải đưa ra toà
10 Đặc biệt cao Không mở rộng tín dụng, tìm mọi biện pháp để thu hồi nợ, kể cả việc xử lý sớm tài sản đảm bảo
Xem xét phương án phải đưa ra toà
- Đối với khách hàng là cá nhân:
Hạng Mức độ rủi ro Cấp tín dụng Giám sát sau khi cho vay A Thấp nhất Đáp ứng tối đa nhu cầu tín
dụng
Kiểm tra khách hàng định kỳ nhằm cập nhật thông tin và tăng cường mối quan hệ với khách hàng
B Thấp Cấp tín dụng với hạn mức tuỳ
thuộc vào phương án đảm bảo tiền vay
Kiểm tra khách hàng định kỳ nhằm cập nhật thông tin
C Trung bình Có thể cấp tín dụng nhưng phải xem xét kỹ lưỡng hiệu quả phương án vay vốn và tài sản đảm bảo tiền vay
Kiểm tra khách hàng định kỳ nhằm cập nhật thông tin
D Dưới trung bình Cấp tín dụng hạn chế, thường xuyên kiểm tra, giám sát vốn vay
Chú trọng kiểm tra việc sử dụng vốn, tình hình tài sản đảm bảo
E Cao Không khuyến khích mở rộng
tín dụng mà tập trung thu nợ Tăng cường kiểm tra khách hàng, tìm cách bổ sung tài sản đảm bảo
<E Từ chối cấp tín dụng