T ĐỘNG Q u ẢN L ý RỦI RO Rủi ro tín dụng
Hiện nay hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động đem lại nguồn lợi nhuận chủ yếu cho Ngân hàng nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do vậy, Ngân hàng đã xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống quản lý rủi ro tín dụng khá đầy đủ và hiệu quả. Chính sách tín dụng đã được xây dựng, trong đó xác định các nguyên tắc, chuẩn mực và khẩu vị rủi ro, thị trường, đối tượng khách hàng, tài sản bảo đảm, các nguyên tắc trong xác minh, thẩm định, phê duyệt, kiểm tra, thu hồi nợ… nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động cấp tín dụng.
Các hạn mức phán quyết, quy trình cấp tín dụng rất cụ thể đối với các cá nhân, tập thể từ Chi nhánh đến Hội sở, nhằm đảm bảo tính độc lập, khách quan giữa đề xuất, tham mưu và phán quyết trong quá trình cấp tín dụng.
Danh mục cho vay được xác định hàng năm cho toàn Ngân hàng, từng Khu vực và từng Chi nhánh, nhằm đảm bảo hạn chế cho vay tập trung vào đối tượng khách hàng, ngành nghề, sản phẩm, địa bàn…
Mô hình xếp hạng tín dụng đã được xây dựng nhằm hỗ trợ việc đánh giá khách hàng, thẩm định tín dụng, tính toán mức thiệt hại dự kiến (eL) trên nguyên tắc độc lập, khách quan.
Hệ thống quản lý rủi ro tín dụng đã giúp cho Ngân hàng luôn duy trì tăng trưởng tín dụng với chất lượng đảm bảo. Trong năm 2008, khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng trả nợ của khách hàng, tuy nhiên nợ xấu (NPL) chỉ ở mức 0,996% vào thời điểm 31/12/2008.
Rủi ro thị trường
Môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng và chịu ảnh hưởng của thị trường thế giới với nhiều cơ hội cũng như thách thức về rủi ro. Hệ thống quản lý rủi ro thị trường đã được Ngân hàng quan tâm xây dựng và dần hoàn thiện hơn, nhằm đảm bảo phòng chống các rủi ro trong kinh doanh ngoại hối, chứng khoán, cũng như các rủi ro về lãi suất, thanh khoản.
- Sacombank đã thành lập Ủy ban Quản lý tài sản nợ - có (ALCO) nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn;
- Các đơn vị kinh doanh ngoại hối (FX), giao dịch tiền gửi (MM) được tổ chức theo mô hình Front - Middle - Back và duy trì hệ thống kiểm soát giao dịch, đảm bảo hạn chế tối đa rủi ro xảy ra;
- Ngân hàng thiết lập hệ thống hạn mức giao dịch rất cụ thể đối với các Đơn vị tại Chi nhánh, Hội sở trên cơ sở khả năng, kinh nghiệm và chất lượng tín dụng thực tế. Bên cạnh đó, hệ thống báo cáo, quản lý danh mục kinh doanh và đầu tư, tính toán mức thiệt hại tối đa (VAR) cũng được áp dụng…
Hệ thống quản lý rủi ro thị trường đã giúp cho hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt tăng trưởng tốt, góp phần khá lớn cho thu nhập của Ngân hàng. Tuy hoạt động đầu tư chứng khoán chịu ảnh hưởng của tình hình thị trường chứng khoán trầm lắng trong năm 2008, nhưng rủi ro vẫn được kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả.
Rủi ro hoạt động
Đây là loại rủi ro xảy ra khá thường xuyên trong hoạt động các ngân hàng và ngày càng được quan tâm. Sacombank đã từng bước xây dựng hệ thống quản lý rủi ro hoạt động nhằm hạn chế các rủi ro do con người hoặc hệ thống, do quy trình nội bộ hoặc tác nhân bên ngoài, bao gồm:
- Các quy trình thiết kế, ban hành sản phẩm mới, quy định mới, nhằm đảm bảo tính phù hợp với yêu cầu khách hàng nhưng vẫn đảm bảo an toàn, hiệu quả cho Ngân hàng;
- Các tiêu chuẩn an toàn trong hoạt động đối với kho quỹ, vận chuyển tiền, máy ATM, hệ thống công nghệ thông tin (IT) và các loại máy móc thiết bị khác sử dụng trong các giao dịch Ngân hàng;
- Phương án đảm bảo hoạt động liên tục (BCP) cũng được Ngân hàng từng bước thiết lập cho hệ thống IT và các hoạt động khác. Bên cạnh đó, Ngân hàng luôn duy trì nguồn vốn tự có tối thiểu (CAR) trên 8% theo tiêu chuẩn Basel II và theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Do tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, cũng như những biến động khôn lường của hoạt động tài chính - tiền tệ trong nước, năm 2008 vừa qua, các ngân hàng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, từ công tác quản lý thanh khoản, quản lý rủi ro tín dụng… cho đến việc đảm bảo ổn định hoạt động nói chung. Ngoài ra, những rủi ro khác phát sinh trong hoạt động như rủi ro nhân sự, những tồn tại trong công tác quản lý điều hành… cũng đặt ra những yêu cầu đòi hỏi phải nâng cao vai trò, tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm tra kiểm soát.
Với mô hình tổ chức và quy mô hoạt động rộng khắp, cơ chế kiểm tra và giám sát đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình vận hành hiệu quả bộ máy của Sacombank hướng đến mục tiêu “An toàn, hiệu quả và phát triển bền vững”. Và với mục tiêu An toàn được ưu tiên hàng đầu trong năm 2008 này, Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát trên toàn hệ thống.
Trong năm vừa qua, Ban Chấn chỉnh do HĐQT lập ra đã thành lập Tổ Nghiên cứu xây dựng đề án cải tiến hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ (KTKSNB). Chính sách KTKSNB đã được ban hành làm cơ sở cho việc đổi mới cơ chế, phương pháp và phương thức kiểm tra kiểm soát (KTKS) và kiểm toán nội bộ (KTNB). Bên cạnh đó, Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Cán bộ nhân viên (CBNV) Ngân hàng đã ban hành trong năm cũng được Ban Chấn chỉnh tập trung xây dựng nhằm tạo nền tảng cơ bản cho mọi người cải thiện bản thân làm cơ sở cho việc giải quyết các mối quan hệ xã hội trên nền tảng văn hóa và đạo lý kinh doanh của Sacombank trong khuôn khổ quy định của pháp luật.
Đồng thời là việc phát động Tháng truyền thống Tự kiểm tra chấn chỉnh (vào tháng 8 hàng năm) nhằm nâng cao ý thức tự kiểm tra, tự chấn chỉnh, nỗ lực hoàn thiện hoạt động của các đơn vị trên toàn hệ thống. Song song đó, hoạt động của Tổ Giám đốc lưu động, Tổ Kiểm tra đặc biệt… cũng góp phần thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Ngân hàng đối với thực tế hoạt động của hệ thống các Chi nhánh và Công ty trực thuộc.
Hệ thống kiểm tra giám sát tại Sacombank được xây dựng ngày càng hoàn thiện theo mô hình: