Bằng thuật toán solver trong excel, chuỗi lợi suất theo tuần các cổ phiếu từ ngày 2.6.2008 đến ngày 9.2.2009 ta xác định được tỷ trong của các cổ phiếu trong danh mục như sau( với lợi suất yêu cầu là 0.75% một tuần) (Phần tính toán cụ thể được trinh bày ở phụ lục)
cổ phiếu acb dbc scj sd9 s99 tỷ trọng 0.52832 1 0.07508 6 0.39659 3 0 0
Danh mục được xây dựng với tỷ trọng xác định sao cho với lợi suất yêu cầu cho trước, nhà đầu tư tìm được tỷ trọng đầu tư vào từng cổ phiếu sao cho danh mục có độ rủi ro thấp nhất. Tuy vậy, quyết định đầu tư hay không, đầu tư vào thời điểm nào lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố,một trong những yếu tố đó là xu hướng thị trường, việc xác định xu hướng thị trường tư đó lựa chọn thời điểm mua bán hợp lý cần có sự trợ giúp của phân tích kỹ thuật. Đây cũng chính là nội dung của chương tiếp theo.
CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC
Khi đã chọn được cổ phiếu tốt theo phân tích cơ bản, chúng ta kết hợp nó với phân tích kỹ thuật để phục vụ trong quá trình đầu tư cũng như quản trị danh mục của mình, bởi chiến lươc mà chúng ta đã chọn chiến lược đầu tư chủ động. Sau đây sẽ là các khái niệm cơ bản và cách sử dụng một số chỉ báo trong phân tích kỹ thuật
3.1. Giới thiệu về một số chỉ báo trong phân tích kỹ thuật
Do mục tiêu của đề tài là lập danh mục đầu tư và ứng dụng phân tích kỹ thuật vào việc mua bán cổ phiếu,chứ không phải giới thiệu về phân tích kỹ thuật nên tác giả không đi sâu vào lý thuyết về phân tích kỹ thuật. Tác giả sẽ giới thiệu về cách sử dụng một số chỉ báo như : đường xu thế, khối lượng giao dịch, đường MACD, dải Bollinger,chỉ số RSI.