1. 3 Quản lý rủi ro tín dụng của NHTM.
1.4. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng trên thế giớ
Ở một số nước Châu Âu và Mỹ: để tránh tình trạng khách hàng vay không thanh toán nợ, buộc ngân hàng phải đối mặt với rủi ro tín dụng, đe doạ giảm thu nhập, các ngân hàng sử dụng một loạt các biện pháp như sau:
+ Về mô hình tổ chức hoạt động tín dụng
Phân định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, phòng ban tham gia công tác tín dụng. Có những bộ phận chuyên nghiên cứu thị trường và nhu cầu khách hàng vay vốn trong từng giai đoạn cụ thể của nền kinh tế cũng như những rủi ro có thể nảy sinh. Có những bộ phận chuyên tiếp xúc khách hàng để bán sản phẩm, đáp ứng những nhu cầu phát sinh của khách hàng. Có những bộ phận chuyên việc tác nghiệp, xử lý chứng từ. Những bộ phận chuyên môn này phối hợp công việc nhịp nhàng, linh hoạt, mang lại sự thoả mãn cao cho khách hàng và đảm bảo sự an toàn, sinh lời cho hoạt động ngân hàng.
+ Quy trình nghiệp vụ
Tích cực sàng lọc và giám sát đối tượng vay vốn, chọn người vay có triển vọng thông qua việc tập hợp thông tin và chấm điểm xếp loại khách hàng. Các ngân hàng thường đa dạng hoá đối tượng cho vay vốn, tạo mối quan hệ lâu dài, thường xuyên với khách hàng. Mặc dù cho vay có đảm bảo là thông lệ nhưng không bắt buộc. Các ngân hàng thường có chung quan điểm: “Khoản cho vay tốt nhất là khoản cho vay không có bảo đảm”. NHTM sẽ tiến hành cho vay một khách hàng mà không cần bảo đảm khi NHTM tìm hiểu kỹ khả năng tài chính của khách hàng đó, đánh giá chắc chắn được hiệu quả của dự án vay cũng như mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa NHTM và cơ chế cho vay.
+ Tích cực sử dụng các công cụ tài chính.
Các ngân hàng đã tiến hành chứng khoán hoá các khoản vay. Chứng khoán được phát hành trên nhiều món vay, bao gồm cho vay mua nhà, các khoản phải thu từ thẻ tín dụng, từ cho thuê xe tải và máy tính.
Ví dụ: Citicorp vào tháng 3/90 đã bán 1,4 tỷ USD chứng khoán trên các khoản cho vay thẻ tín dụng.
First Boston vào tháng 10/86 đã bán 3,2 tỷ USD chứng khoán trên các khoản vay mua ô tô lãi suất thấp của công ty General Motors Acceptance
Các ngân hàng thực hiện bán các khoản cho vay, thông thường, người mua chủ yếu là các ngân hàng, các công ty bảo hiểm, các quỹ hưu trí, công ty tài chính lớn của Mỹ và Châu Âu, các quỹ tương hỗ và các ngân hàng đầu tư lớn (Ví dụ như Merrill
Lynch). Người bán chủ yếu là các ngân hàng trung tâm tiền tệ ( Ví dụ như Banker Trust Corp và Bank of America của Mỹ, ING Bank của Hà Lan). Ngân hàng thường bán các khoản cho vay có kỳ hạn dưới 90 ngày, còn những khoản cho vay có kỳ hạn dài hơn được bán theo một tỷ lệ quy định cụ thể.
Các ngân hàng ngày càng sử dụng nhiều các hợp đồng tài chính tương lai, hợp đồng quyền, hợp đồng trao đổi lãi suất, các công cụ tín dụng phái sinh như Hợp đồng trao đổi tín dụng, Hợp đồng quyền tín dụng, Hợp đồng trao đổi các khoản rủi ro, Trái
Còn ở một số nước Đông Á và Đông Nam Á, Các ngân hàng xóa nợ, bán các khoản vay khó đòi. Tại Hàn Quốc, 15 ngân hàng cỡ quốc gia đã phải xoá 2000 tỷ Won các khoản vay khó đòi. Các NHTM Nhật Bản đã bán được các khoản vay khó đòi trị giá khoảng 4000 tỷ JPY.
Các ngân hàng thắt chặt các thủ tục cho vay như quy định số lượng tối đa các tổ chức cá nhân có thể vay tiền cùng một lúc, nghiêm khắc đánh giá tình trạng tín dụng của mình và ngừng cho vay các khách hàng không đảm bảo tiền vay, tổ chức củng cố đội ngũ cán bộ thẩm định tín dụng ngân hàng mình.