Buổi sáng: Khái quát – Cho vay thương mại
Nội dung phần này được thiết kế nhằm mục đích nhìn lại hoạt động cho vay thương mại và những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của một tổ chức cho vay. Ngoài ra, trong phần này, chúng tôi cũng sẽ trình bày về những công cụ khác nhau mà một nhà phân tích tài chính thường sử dụng để đánh giá tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại, trong đó đặc biệt lưu ý đến chất lượng tài sản có.
A. Khái quát về cho vay thương mại
Vai trò của các ngân hàng thương mại
B. Rủi ro gắn liền với hoạt động cho vay thương mại và các công cụ quản lý rủi ro
Rủi ro tín dụng
Rủi ro thanh khoản
Rủi ro lãi suất
Rủi ro vay nợ và rủi ro về khả năng thanh toán
Rủi ro hoạt động
Các công cụ quản lý
- Quản lý tài sản có và tài sản nợ - Quản lý mức chênh
C. Đánh giá chất lượng hoạt động của một ngân hàng thương mại
Phân tích các chỉ tiêu CAMELS D. Chất lượng tài sản có
Các thuật ngữ và khái niệm kế toán
Dự phòng nợ cho vay bị tổn thất (tầm quan trọng và xác định mức độ đầy đủ)
Các tỷ lệ
Buổi chiều : Khái quát về quản lý danh mục
Nội dung phần này được thiết kế nhằm mục đích giới thiệu với học viên về những khía cạnh cơ bản của việc quản lý danh mục đầu tư, cũng như những khái niệm thường được sử dụng để xác định và quản lý rủi ro trong khuôn khổ danh mục cho vay thương mại. Trong phần này, các học viên cũng sẽ được giới thiệu về những phương pháp khác nhau để xây dựng và quản lý một danh mục các khoản cho vay thương mại.
A. Thuật ngữ sử dụng trong việc quản lý danh mục cho vay
Các phương pháp tiếp cận khác nhau đối với việc quản lý danh mục cho vay
Danh mục ngẫu nhiên và danh mục theo kế hoạch
Những khó khăn đối với phương pháp tiếp cận ngẫu nhiên
Những thách thức đối với phương pháp tiếp cận theo kế hoạch B. Khái niệm sử dụng trong việc quản lý danh mục cho vay thương mại
Đa dạng hoá
Hệ thống phân loại
Rủi ro tập trung tín dụng