I. MÔ HÌNH LOGISTIC
1. Phương pháp sử dụng mô hình trong XHTD
Hiện nay, hầu hết các NHTM đã và đang tiến hành xây dựng cho mình một hệ thống XHTD khách hàng riêng để quản lý rủi ro tín dụng, trong đó có Vietinbank. Tuy nhiên, hệ thống mà các ngân hàng xây dựng vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Đó là hệ thống chỉ dựa vào tổng số điểm để đánh giá việc cho vay mà không nêu lên được xác suất vỡ nợ trong tương lai của các doanh nghiệp. Một số chỉ tiêu quá thấp so với yêu cầu nhưng đôi khi lại được bù đắp bởi các chỉ tiêu khác nên chấm điểm tín dụng không đánh giá chính xác được tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này có thể gây nhiều rủi ro cho ngân hàng.
Trong nền kinh tế phát triển, việc đánh giá rủi ro tín dụng dựa vào cách xếp hạng các doanh nghiệp đi vay đang rất được quan tâm. Trong đó, mô hình logistic được các nhà kinh tế đánh giá là khá phổ biến và hiệu quả trong đó có Việt Nam. Mô hình được phân tích chủ yếu dựa vào các dữ liệu thu thập được trong quá khứ về tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các ngành khác nhau trong nền kinh tế. Từ đó, lượng hóa xác suất vỡ nợ của các doanh nghiệp dựa vào các dữ liệu trên. Ngoài ra, mô hình còn cho ta ước lượng được sự ảnh hưởng của từng yếu tố đến xác suất vỡ nợ trên. Chính vì thế, thông tin trong quá khứ càng chính xác và đầy đủ thì việc dự báo khả năng vỡ nợ của doanh nghiệp càng sát với thực tế. Với những đặc điểm của mô hình Logistic, nó đã khắc phục được những hạn chế trong hệ thống xếp hạng của Vietinbank nói riêng và các NHTM nói chung.
• Phương pháp sử dụng mô hình
Mô hình logistic sử dụng các dữ liệu trong quá khứ về chỉ tiêu ảnh hưởng tới độ rủi ro của các doanh nghiệp đi vay vốn. Các chỉ tiêu này thường gồm chỉ tiêu tài chính cũng như các chỉ tiêu phi tài chính. Từ các dữ liệu trên bằng phương pháp hồi quy OLS chúng ta sẽ ước lượng được xác suất vỡ nợ của các doanh nghiệp dựa vào các biến độc lập là các chỉ tiêu trên. Ước lượng được ảnh hưởng của các nhân tố đến xác suất vỡ nợ. Từ đó dự báo được xác suất vỡ nợ thay đổi thế nào khi các yếu tố ảnh hưởng đến nó thay đổi.
Với dữ liệu thu thập được từ Vietinbank, em sẽ ước lượng xác suất vỡ nợ của các doanh nghiệp theo 20 biến bao gồm các chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài chính. Xác định được xác suất vỡ nợ của các doanh nghiệp sẽ giúp Ngân hàng chủ động trong việc cho vay như xác định hạn mức tín dụng, mức lãi suất phù hợp và trích lập dự phòng rủi ro khi cho vay. Từ đó, giúp ngân hàng hạn chế được rủi ro tín dụng mang lại.