3.3.3.1. Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro thống nhất trên toàn hệ thống.
NHTMCP Ngoại thương Việt Nam là một hệ thống lớn bao gồm nhiều chi nhánh trực thuộc, trong đó mỗi chi nhánh có đặc điểm chức năng nhiệm vụ riêng, các chi nhánh rất khó để xây dựng chính sách quản trị rủi ro lãi suất cho riêng mình vì sự hạn chế về nguồn lực tài chính và công nghệ cũng như việc để đảm bảo việc quản trị tập trung và thống nhất cho toàn hệ thống. Tùy thuộc vào quy mô vốn cũng như tính chất hoạt động kinh doanh của từng chi nhánh riêng biệt, NHTMCP Ngoại thương Việt Nam nên quy định rủi ro lãi suất cho toàn hệ thống và phải đảm bảo rằng các vi phạm về giới hạn rủi ro trong từng chi nhánh cũng như toàn hệ thông phải được xử lí kịp thời.
Để quản trị rủi ro của toàn hệ thống đồi hỏi phải có một hiểu biết sâu sắc tất cả các hoạt động của ngân hàng cũng như như các chính sách tài chính của ngân hàng. Trước hết, ngân hàng nên cân nhắc tất cả những rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro tỉ giá… Sau đó với chiến lược kinh doanh hiện thời, ngân hàng tiến hành xếp hạng rủi ro theo mức độ tác động và khả năng xảy ra. Sau khi rủi ro hệ thống đã được đánh giá đã được phân loại, ngân hàng cần có quyết định với những trường hợp cụ thể với những chiến lược kiểm soát nhằm hạn chế hoặc phòng tránh rủi ro này. Để làm được điều này, đòi hỏi tất cả cán bộ trong ngân hàng đều phải có kiến thức, kĩ năng và thông tin cần thiết. Đồng thời phải ủy quyền, phân cấp và vận hành và quản lý hệ thống rủi ro, Chính vì vậy, thông tin cũng cần thông suốt giữa các bộ phận, các hệ thống quản trị rủi ro.
- Tổ chức và cơ cấu lại bộ phận quản lý rủi ro trong ngân hàng.
Trung tâm phòng ngừa và xử lí rủi ro của NHTMCP Ngoại thương Việt Nam hoạt động với tư cách độc lập chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Tuy nhiên, trung tâm này mới chỉ dừng lại ở biện pháp xử lí khi rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh mà chưa có giải pháp mang tính dự báo, phòng ngừa cụ thể.
- Nâng cao công tác kiểm soát nội bộ theo hướng rủi ro
Để hạn chế rủi ro hoạt động giám sát và kiểm tra nội bộ là điều không thể thiếu. Chỉ trên cơ sở tăng cường kiểm tra thì việc quản trị rủi ro tại ngân hàng mới thu được những hiệu quả như mong đợi. Chính vì vậy đòi hỏi hoạt động kiểm soát của ngân hàng phải định hướng vào rủi ro để có thể phát hiện ngăn ngừa sớm rủi ro.
3.3.3.2 Hoàn thiện các điều kiện và đưa vào sử dụng các nghiệp vụ phái sinh trong quá trình quản trị rủi ro lãi suất.
NHTMCP Ngoại thương Việt Nam cần sớm hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đề nghị NHNN cho phép triển khai thực hiện các nghiệp vụ phái sinh. Hiện nay, ngân hàng đã thực hiện một số nghiệp vụ phái sinh như hoán đổi lãi suất, quyền chọn. Để có thể sớm triển khai thêm một số nghiệp vụ phái sinh khác, ngân hàng cần nhanh chóng hoàn thiện các điều kiện, từ đó có thêm những biện pháp phòng ngừa rủi ro hữu hiệu trong bối cảnh lãi suất thị trường còn nhiều biến động như hiện nay.
Trước hết , ngân hàng cần chú trọng đầu tư và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Muốn sử dụng thông thạo các nghiệp vụ phái sinh cần có những nhân viên am hiểu về nó.
Với các nghiệp vụ kỳ hạn tiền gửi, kỳ hạn lãi suất, quyền chọn lãi suất và trái phiếu,…là những nghiệp vụ mới, ngân hàng cần có sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện về công nghệ, con người, đối tác, tiềm năng tài chính để có thể thực hiện trong tương lai gần nhất, giúp ngân hàng có sự lựa chọn đa dạng hơn về các công cụ phòng ngừa RRLS trong hoạt động kinh doanh.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Từ việc nghiên cứu thực trạng rủi ro lãi suất, và đưa ra những ưu, nhược điểm trong công tác phòng ngừa, hạn chế rủi ro lãi suất tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam ở chương 2, chương 3 của khóa luận đã đưa ra một số giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất. Đồng thời tác giả cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Nhà nước, NHNN Việt Nam và NHTMCP Ngoại thương Việt Nam. Với một số giải pháp và kiến nghị nêu trên, em hy vọng có thể góp phần khắc phục những hạn chế trong phòng ngừa rủi ro lãi suất tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam.
KẾT LUẬN
Đề tài “ Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam ” đã giải quyết những vấn đề sau :
Thứ nhất, nêu rõ cơ sở lý luận về lãi suất và rủi ro lãi suất tại các NHTM, các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất cùng kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới
Thứ hai, nêu rõ thực trạng rủi ro lãi suất, công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam. Từ đó nêu ra những mặt hạn chế và nguyên nhân
Thứ ba, từ thực trạng và nguyên nhân đã phân tích ở chương 2, tác giả đã đưa ra ý kiến chủ quan của mình về một số giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro lãi suất tại ngân hàng, đồng thời đưa ra một số kiến nghị đối với Nhà nước, NHNN, cũng như NHTMCP Ngoại thương Việt Nam.
Trong quá trình thực hiện đề tài, dù đã cố gắng hết sức nhưng do những hạn chế về trình độ và thời gian thực hiện, nên khóa luận vẫn còn nhiều thiếu sót, cần được phát triển và trao đổi thêm. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, chỉ bảo của TS Nguyễn Kim Anh để em có thể hoàn thành khóa luận này. Em cũng rất mong sự góp ý từ phía thầy cô, các anh chị và các bạn về đề tài này.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình lý thuyết tiền tệ ngân hàng – Học viện Ngân hàng ( NXB Thống Kê )
2. Quản trị ngân hàng – Học viện Ngân hàng.
3. Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính của NHTMCP Ngoại thương Việt Nam các năm 2008, 2009, 2010.
4. Bản cáo bạch của NHTMCP Ngoại thương Việt Nam.
5. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Giải pháp phát triển thị trường phái sinh ở Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin. (TS Kim Anh chủ biên, 2007).
6. Sự độc lập của Ngân hàng Trung ương và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam - ThS. Nguyễn Hương Giang.
Các trang web : www.vietcombank.com.vn www.sbv.gov.vn www.Laisuat.vn www.Saga.vn www.Vnexpress.net Trương Cẩm Vân Lớp LTĐH5C