IV. một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của đầ ut phát triển từ NSNN
RISED 2 =α β* ((TDTXGHr GDPr) F)
Trong đó RISED2 là phần d trong mô hình 5.
)) ) Pr
((TDTXHrGD F 2là ớc lợng của kì vọng TDTXHr/GDPr Mô hình kiểm định có dạng
Mô hình kiểm định hiện t ợng tự t ơng quan
Dependent Variable: (RESIDDAUTUTUNHAN)^2 Method: Least Squares
Date: 05/24/02 Time: 17:24 Sample(adjusted): 1991 2000
Included observations: 10 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
(VDTXHRF)^2 -0.000867 0.001013 -0.855531 0.4171
C 0.000229 9.08E-05 2.521682 0.0357
R-squared 0.083823 Mean dependent var 0.000156
Adjusted R-squared -0.030700 S.D. dependent var 9.28E-05 S.E. of regression 9.42E-05 Akaike info criterion -15.52580 Sum squared resid 7.10E-08 Schwarz criterion -15.46529
Log likelihood 79.62901 F-statistic 0.731934
Durbin-Watson stat 3.116153 Prob(F-statistic) 0.417143 Với mức ý nghĩa 5% ta có F(1;8)
05. .
0 =5.32 >F-statistic=0.731934.Do vậy, kết luận ph- ơng sai của sai số không đổi.
Kiểm định tính dừng của phần d
ADF Test Statistic -4.443312 1% Critical Value* -2.9075 5% Critical Value -1.9835 10% Critical Value -1.6357 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RESIDDAUTUTUNHAN) Method: Least Squares
Date: 05/24/02 Time: 17:26 Sample(adjusted): 1992 2000
Included observations: 9 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. RESIDDAUTUTUNHAN(-1) -1.412768 0.317954 -4.443312 0.0022
R-squared 0.711628 Mean dependent var -0.000130
Adjusted R-squared 0.711628 S.D. dependent var 0.022234 S.E. of regression 0.011940 Akaike info criterion -5.913440 Sum squared resid 0.001140 Schwarz criterion -5.891526
Log likelihood 27.61048 Durbin-Watson stat 1.854971
Kiểm định tính chuẩn của phần d
Bảng số liệu đợc sử dụng trong mô hình:
obs GDPR VDTXHR VNSNNR 1990 131968 16607.6 4231.65356923 1991 139634 21940.1 2867.77520699 1992 151782 30963.2 7535.022693 1993 164043 45421.3 11210.323348 1994 178534 51834.8 7330.22568564 1995 195567 60757 12120.554327 1996 213832 67489.3 14068.2207949 82 0 1 2 3 4 5 -0.02 -0.01 0.00 0.01
Series : RESID DAU TU TU N H AN Sample 1991 2000
Obs erv ations 10
Mean 0.000597 Median 0.006119 Max imum 0.013206 Minimum -0.017161 Std. D ev . 0.013130 Sk ew nes s -0.398258 Kurtos is 1.388887 Jarque-Bera 1.345885 Probability 0.510205
1997 231263 79204.6 16819.083861
1998 244594 75579.7 17244.7958712
1999 256269 79094.6 19792.703125
Mô hình 7
Phân tích ảnh hởng của vốn đầu t từ NSNN tới Nguồn vốn của khu vực dân c
Mô hình hồi quy:
VKNNr = α+ β *VNSNNr +γ *BIENGIA 0 ; 0 ; 0 .> β > γ < α Kết quả ớc lợng Dependent Variable: VKNNR Method: Least Squares
Date: 05/24/02 Time: 18:39 Sample: 1990 2000
Included observations: 11
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
VNSNNR 0.675421 0.176519 3.826335 0.0050
BIENGIA -4657.262 2180.129 -2.136233 0.0652
C 8501.212 1662.404 5.113807 0.0009
R-squared 0.696438 Mean dependent var 15069.18
Adjusted R-squared 0.620548 S.D. dependent var 3105.104 S.E. of regression 1912.734 Akaike info criterion 18.17746 Sum squared resid 29268401 Schwarz criterion 18.28597
Log likelihood -96.97600 F-statistic 9.176899
Durbin-Watson stat 1.839348 Prob(F-statistic) 0.008492
Sự phù hợp của mô hình
Về mặt kinh tế các hệ số của ớc lợng thu đợc đều phản ánh đúng thực trạng nền kinh tế có dấu phù hợp với kì vọng đặt ra ở trên.
Về mặt ý nghĩa thống kê, Với mức ý nghĩa 5% thì các hệ số ớc lợng đều có ý nghĩa, trừ ớc lợng của γ thì hơi có vấn đề. Tuy nhiên nếu chấp nhân mức ý nghĩa là
10% thì các hệ số ớc lợng đợc trong mô hình là dùng đợc.
Kiểm định ph ơng sai của sai số:
Phơng sai của sai số trong mô hình hồi quy vẫn đợc kiểm định thông qua phơng pháp kiểm định dạ trên biến phụ thuộc.
Mô hình kiểm định phơng sai của sai số thay đổi
Dependent Variable: (RESID01)^2 Method: Least Squares
Date: 05/24/02 Time: 20:28 Sample: 1990 2000
Included observations: 11
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. (VKNNRF)^2 -0.026238 0.016914 -1.551270 0.1553 C 8779067. 4125542. 2.127979 0.0622 R-squared 0.210972 Mean dependent var 2660764. Adjusted R-squared 0.123302 S.D. dependent var 4286598. S.E. of regression 4013633. Akaike info criterion 33.41126 Sum squared resid 1.45E+14 Schwarz criterion 33.48360 Log likelihood -181.7619 F-statistic 2.406438 Durbin-Watson stat 1.893535 Prob(F-statistic) 0.155251
Nhận xét: từ mô hình thu đợc R2=0.210972 với mức ý nghĩa 5% và 10 quan sát trong mô hình thì n*R2< 2 (1)
05. . 0
χ .nên kết luận phơng sai của sai số không đổi
Kiểm định tính dừng của phần d
Từ đồ thị phần d cho thấy phần d không chứa yếu tố xu thế
Dùng kiểm định nghiệm đơn vị cho phần d với lựa chọn không có yếu tố xu thế, ta nhận đợc kết quả sau: -4000 -2000 0 2000 4000 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 RESID01
ADF Test Statistic -3.881647 1% Critical Value* -4.3260 5% Critical Value -3.2195 10% Critical Value -2.7557 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(RESID01) Method: Least Squares
Date: 05/24/02 Time: 20:27 Sample(adjusted): 1991 2000
Included observations: 10 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. RESID01(-1) -1.090834 0.281023 -3.881647 0.0047 C 313.9087 479.7719 0.654287 0.5313 R-squared 0.653187 Mean dependent var 275.8053 Adjusted R-squared 0.609835 S.D. dependent var 2428.399 S.E. of regression 1516.854 Akaike info criterion 17.66352 Sum squared resid 18406780 Schwarz criterion 17.72404 Log likelihood -86.31761 F-statistic 15.06719 Durbin-Watson stat 2.040162 Prob(F-statistic) 0.004664
Nhận đợcτ =-3.881647. Và τ0.01=-4.3260;τ0.05=-3.2195; τ0.1=-2.7557. Với mức ý nghĩa 5% ta có τ >τ0.05Nên kết luận phần d là chuỗi dừng. Thậm chí còn là một nhiễu trắng
Luợc đồ tơng quan của phần d
Date: 05/24/02 Time: 20:36 Sample: 1990 2000
Included observations: 11
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob . *| . . *| . 1 -0.087 -0.087 0.1075 0.743 . *| . . *| . 2 -0.141 -0.150 0.4233 0.809 . |*** . . |*** . 3 0.371 0.355 2.8848 0.410 . ***| . . ***| . 4 -0.399 -0.433 6.1445 0.189 . ***| . . **| . 5 -0.329 -0.313 8.7206 0.121 . |* . . **| . 6 0.068 -0.248 8.8517 0.182 . *| . . |* . 7 -0.081 0.176 9.0863 0.247 . *| . . | . 8 -0.063 -0.035 9.2741 0.320 . |* . . *| . 9 0.124 -0.145 10.371 0.321
Kiểm định tính chuẩn của phần d
Với giá trị JB=0.199773 và [P-value]=0.90494>0.05 nên kết luận phần d có phân bố chuẩn 0 1 2 3 4 -4000 -2000 0 2000 4000 Series: RESID01 Sample 1990 2000 Observations 11 Mean -1.07E-12 Median -339.0776 Maximum 3547.803 Minimum -3107.358 Std. Dev. 1710.801 Skewness 0.276869 Kurtosis 3.359501 Jarque-Bera 0.199773 Probability 0.904940
Cơ sở dữ liệu đợc sử dụng trong mô hình obs VNSNNR VKNNR BIENGIA 1990 4231.654 8252.000 0.000000 1991 2867.775 10967.80 0.000000 1992 7535.023 13198.00 0.000000 1993 11210.32 14665.00 0.000000 1994 7330.226 17000.00 0.000000 1995 12120.55 17857.10 0.000000 1996 14068.22 17664.10 0.000000 1997 16819.08 16352.70 1.000000 1998 17244.80 15917.90 1.000000 1999 19792.70 15986.40 1.000000 2000 21327.98 17900.00 1.000000 88