Việc thu thập dữ liệu đều dựa trên những trang web có uy tín. Tuy nhiên về mặt thời gian như đã trình bày ở phần trước cần phải nhất quán với nhau. Ở đây, chúng tôi tổ chức dữ liệu mẫu theo tuần để có những số liệu dự báo kịp thời cho nhà đầu tư. Do tính chất đặc thù của một số dữ liệu không có dữ liệu theo tháng, tôi lấy trung bình cho các tuần trong tháng. Các yếu tố được sử dụng theo phương pháp bình quân này là: CPI. XKXANG, NKXANG, GDP_SS_1994, GDP_TT,
LAMPHAT. Trong trường hợp đặc biệt của GDP thì dữ liệu được tổ chức theo quý nên lấy bình quân cho các tuần trong quý đó.
Các dữ liệu trên đầy đều được lấy trong năm 2006, 2007 và ba tháng đầu năm 2008 để đảm bảo dữ liệu mẫu đủ lớn trong việc chạy mô hình, toàn bộ ta có được 111 mẫu được trình bày chi tiết trong phụ lục.
Nguồn dữ liệu được dùng để xây dựng mô hình Neural Network được lấy từ những nguồn khác nhau phù hợp với từng loại biến như sau:
VNINDEX: Dữ liệu dùng cho MetaStock từ trang web Phân tích cổ phiếu (www.phantichcophieu.com)
KL_VNINDEX: Dữ liệu dùng cho MetaStock từ trang web Phân tích cổ phiếu (www.phantichcophieu.com)
NNKLMUA: Phần mềm “Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài” từ trang web Phân tích cổ phiếu (www.phantichcophieu.com)
NNKLBAN: Phần mềm “Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài” từ trang web Phân tích cổ phiếu (www.phantichcophieu.com)
NNGTMUA: Phần mềm “Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài” từ trang web Phân tích cổ phiếu (www.phantichcophieu.com)
NNGTBAN: Phần mềm “Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài” từ trang web Phân tích cổ phiếu (www.phantichcophieu.com)
CPI: Tổng cục thống kê LAMPHAT: Tổng cục thống kê
USD/VND: Trang web của ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu www.exim.com.vn
JPY/VND: Trang web của ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu www.exim.com.vn
EUR/VND: Trang web của ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu www.exim.com.vn
XKXANG: Tổng cục thống kê NKXANG: Tổng cục thống kê
GIA_VANG: Trang web của ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu www.exim.com.vn
GDP_SS_1994: Tổng cục thống kê GDP_GTT: Tổng cục thống kê
SP500: Trang web Yahoo!Finance www.finance.yahoo.com SSE B: Trang web Yahoo!Finance www.finance.yahoo.com LS3THANG: Ngân hàng Đầu tư phát triển quốc tế
LS6THANG: Ngân hàng Đầu tư phát triển quốc tế LS12THANG: Ngân hàng Đầu tư phát triển quốc tế