Kiểm định nhân quả Granger

Một phần của tài liệu Luận văn Thạc sĩ Thị trường chứng khoán Việt Nam trong mối tương quan với các nhân tố kinh tế vĩ mô (Trang 35 - 36)

Phương pháp này xuất phát từ nghiên cứu của Granger năm 1969. Kiểm định này dựa trên mô hình chính sau đây

Yt = α0 + α1Yt-1 + … + αiYt-i + β1Xt-1 + … + βiXt-i + εt Xt = α0 + α1Xt-1 + … + αiXt-i + β1Yt-1 + … + βiYt-i + εt

Để xem các biến trễ của X có giải thích cho Y (X tác động nhân quả Granger lên Y) và các biến trễ của Y có giải thích cho X (Y tác động nhân quả Granger lên X) hay không ta kiểm định giả thiết sau đây cho mỗi phương trình:

H 0: β

1 = β

2 = … = β i = 0

Để kiểm định giả thiết đồng thời này, chúng ta sử dụng thống kê F của kiểm định Wald và cách quyết định như sau: Nếu giá trị thống kê F tính toán lớn hơn giá trị thống kê F phê phán ở một mức ý nghĩa xác định ta bác bỏ giả thiết H0 và ngược lại. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dựa vào giá trị p-value với việc bác bỏ bỏ giả thiết H0 khi p-value nhỏ hơn mức ý nghĩa xác định. Có bốn khả năng như sau:

 Nhân quả Granger một chiều từ X sang Y nếu các biến trễ của X có tác động lên Y, nhưng các biến trễ của Y không có tác động lên X.

 Nhân quả Granger một chiều từ Y sang X nếu các biến trễ của Y có tác động lên X, nhưng các biến trễ của X không có tác động lên Y.

 Nhân quả Granger hai chiều giữa X và Y nếu các biến trễ của X có tác động lên Y và các biến trễ của Y có tác động lên X.

 Không có quan hệ nhân quả Granger giữa X và Y nếu các biến trễ của X không có tác động lên Y và các biến trễ của Y không có tác động lên X.

Một phần của tài liệu Luận văn Thạc sĩ Thị trường chứng khoán Việt Nam trong mối tương quan với các nhân tố kinh tế vĩ mô (Trang 35 - 36)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(58 trang)