D a vào các nghiên c u th c nghi m tr c ây, ta th y các tác gi s d ng mô hình VAR phân tích s tác ng c a ERPT n giá nh p kh u, và giá tiêu dùng trong các n n kinh t khác nhau, bao g m nh ng n c ã phát tri n và các n c th tr ng m i n i. T t c các nhà nghiên c u u d n n k t lu n chung, ERPT n giá c trong n c là không toàn ph n và ph thu c nhi u vào c i m c a t ng qu c gia, c c u ngành trong n n kinh t .
Trong bài nghiên c u này, tác gi c ng d a vào mô hình VAR nh các nhà nghiên c u tr c ây ã s d ng phân tích cho n n kinh t c a Vi t Nam b ng cách s d ng ph n m m Eview.
Mô hình VAR (Vector Autoregressive Models) là mô hình vect các bi n s t h i quy. M i bi n s ph thu c tuy n tính vào các giá tr tr c a bi n s này và giá tr tr c a các bi n s khác.
Mô hình VAR có d ng chu n nh sau:
= + +
Trong ó:
C : là giá tr trung bình không i
φi: là ma tr n h s t ng h i quy
t: là sai s ng u nhiên (th ng là nhi u tr ng)
Mô hình Var v c u trúc g m nhi u ph ng trình (mô hình h ph ng trình) và có các tr c a các bi n s . Var là mô hình ng c a m t s bi n th i gian. Trong mô hình trên, m i ph ng trình u ch a p tr c a m i bi n.
Giá tr c a m t bi n s trong mô hình Var ch ph thu c vào giá tr trong quá kh c a các bi n s . Do ó, vi c c l ng các ph ng trình không
òi h i các thông tin nào khác ngoài các bi n s c a mô hình. Khi d báo, s d ng mô hình Var ch s d ng trong ng n h n ngay c tr ng h p s d ng d báo ng.
Mô hình Var òi h i các bi n s u là bi n d ng. Cho nên khi xét n mô hình Var ta ph i xét n tính d ng c a các bi n trong mô hình. Yêu c u t ra khi ta c l ng mô hình Var là t t c các bi n ph i d ng, n u trong tr ng h p các bi n này ch a d ng thì ta ph i l y sai phân m b o chu i d ng. Càng khó kh n h n n a n u m t h n h p ch a các bi n có tính d ng và các bi n không có tính d ng thì vi c bi n i d li u không ph i là vi c d dàng.
Mô hình Var(p) v i p không cho tr c nên không th bi t c tr dài bao nhiêu? Khó kh n trong vi c l a ch n kho ng tr thích h p. Ngoài ra, khó kh n trong vi c l a ch n kho ng tr còn c th hi n ch n u ta t ng
dài c a tr s làm cho b c t do gi m, do v y mà nh h ng n ch t l ng các c l ng.
Mô hình Var không dùng phân tích chính sách c do tr ng tâm mô hình c t vào d báo.
Khi c l ng òi h i s quan sát nhi u do mô hình có nhi u ph ng trình.