1. Dữ liệu đầy đủ:
1.2.1.Đối với VN-Index:
1.2.1.1. Th tỷ uất inh ợi ngày:
N .2.1. NG RỐ LO N EO M A Đ N S S N L NG Y C A VN-INDEX
1.2.1.2. Th ức biến động tr ng ngày:
N .2.2. NG RỐ LO N EO M A Đ N M C N ĐỘNG RONG NG Y C A VN-INDEX
1.2.1.3. Logarithmic của ức biến động tr ng ngày:
N .2. . NG RỐ LO N EO M A Đ N LOGAR M C C A M C N ĐỘNG RONG NG Y C A VN-INDEX
1.2.2. Đối với VN – In x t nh tr ng th i gian của HN – Index: 1.2.2.1. Tỷ uất inh ợi ngày: 1.2.2.1. Tỷ uất inh ợi ngày:
N .2. . NG RỐ LO N EO M A Đ N S S N L NG Y C A VN- NDE N RONG Ờ G AN C A N – INDEX
1.2.2.2. ức biến động tr ng ngày:
N .2.5. NG RỐ LO N EO M A Đ N M C N ĐỘNG RONG NG Y C A VN- NDE N RONG Ờ G AN C A N – INDEX
1.2.2.3. Logarithmic của ức biến động tr ng ngày:
N .2. . NG RỐ LO N EO M A Đ N LOGAR M C C A M C N ĐỘNG RONG NG Y C A VN- NDE N RONG Ờ G AN C A
1.2.3. Đối với HN – Index:
1.2.3.1. Tỷ uất inh ợi ngày:
N .2. . NG RỐ LO N EO M A Đ N S S N L NG Y C A N – INDEX
1.2.3.2. ức biến động tr ng ngày:
N .2. . NG RỐ LO N EO M A Đ N M C N ĐỘNG RONG NG Y C A N – INDEX
1.2.3.3. Logarithmic của ức biến động tr ng ngày:
N .2. . NG RỐ LO N EO M A Đ N LOGAR M C C A M C N ĐỘNG RONG NG Y C A N – INDEX
K Q Ả M : - Đối với VN – Index:
ỷ suất sinh lợi ngày: biến giả thứ hai có ý nghĩa với mức 1,47%, mức tương quan là -5,4%. Các biến còn lại không có ý nghĩa thống kê.
Mức biến động trong ngày: biến lượng mưa có ý nghĩa và có mức tương quan - ,2%, biến khối lượng có ý nghĩa và có mức tương quan là 2 ,2 %. Các biến còn lại không có ý nghĩa thống kê.
Logarithmic của mức biến động trong ngày: hệ số chặn có ý nghĩa. iến lượng mưa có ý nghĩa và có mức tương quan - , %, biến khối lượng có ý nghĩa và có mức tương quan là 25, 1%. Các biến còn lại không có ý nghĩa thống kê.
- Đối với VN – ndex tính trong thời gian của N – Index:
ỷ suất sinh lợi ngày: Các biến không có ý nghĩa thống kê.
Mức biến động trong ngày: biến SAD có ý nghĩa ở mức 1, %, mức tương quan là -8,97%. iến lượng mưa có ý nghĩa và có mức tương quan -1, %, biến khối lượng có ý nghĩa và có mức tương quan là 2 , %. Các biến còn lại không có ý nghĩa thống kê.
Logarithmic của mức biến động trong ngày: hệ số chặn có ý nghĩa. iến lượng mưa có ý nghĩa và có mức tương quan -7,11%. iến khối lượng có ý nghĩa ở mức , % và có mức tương quan là , %. Các biến còn lại không có ý nghĩa thống kê.
- Đối với N – Index:
ỷ suất sinh lợi ngày: hệ số chặn có ý nghĩa ở mức , %. Các biến còn lại không có ý nghĩa thống kê.
Mức biến động trong ngày: hệ số chặn có ý nghĩa. iến nhiệt độ có ý nghĩa ở mức 0,1 %, mức tương quan là -8,86%. iến lượng mưa có ý nghĩa ở mức , % và có mức tương quan -2, %. Các biến còn lại không có ý nghĩa thống kê.
Logarithmic của mức biến động trong ngày: hệ số chặn có ý nghĩa. iến nhiệt độ có ý nghĩa ở mức 0, 1%, mức tương quan là -4,8%. iến lượng mưa có ý nghĩa ở mức 2, 5% và có mức tương quan 14,1%. iến khối lượng có ý nghĩa ở mức , % và có mức tương quan là , %. Các biến còn lại không có ý nghĩa thống kê. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
VN – Index VN – Index short HNX – Index
Tssl iến giả thứ hai ệ số chặn
R iến lượng mưa
iến khối lượng
iến SAD iến lượng mưa iến khối lượng
ệ số chặn iến nhiệt độ iến lượng mưa
Logr ệ số chặn
Biến lượng mưa iến khối lượng
ệ số chặn iến lượng mưa iến khối lượng
ệ số chặn iến nhiệt độ iến lượng mưa iến khối lượng ẢNG : L K C C SỐ C Ý NG A ỐNG K C A NG RỐ
LO N EO M A.
rong đó VN – ndex short là VN – ndex tính trong thời gian của N – Index.
Các biến giả liên quan đến mùa không có nhiều ý nghĩa đối với tỷ suất sinh lợi ngày. uy nhiên, với các trường hợp còn lại, biến lượng mưa lại có ảnh hưởng rất lớn. iến nhiệt độ có ý nghĩa ở N -Index nhưng không có ý nghĩa ở VN- ndex. Điều này có thể là do ở miền ắc (cụ thể là à Nội), mức biến thiên của nhiệt độ lớn hơn ở miền Nam (cụ thể là thành phố ồ Chí Minh).
iến SAD không có ảnh hưởng đáng kể. Điều này là do Việt Nam ở gần xích đạo và thị trường còn non trẻ.