Cấu trúc và hoạt động của hệ thống tài chính cũng như mối tương tác của nó với nền kinh tế hết sức phức tạp, các mô hình kinh tế và các nghiên cứu khó có thể hiểu hết được những vấn đề ẩn chứa trong đó. Vì vậy, tác giả cho rằng kiểm tra tác động của vốn chủ sở hữu tới rủi ro mất khả năng thanh toán nên được coi là một quá trình liên tục, phải được cải tiến và phát triển không ngừng, không nên bị gián đoạn ở bất kỳ thời điểm nào.
Mặc dù đã đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả nhận thấy nghiên cứu này vẫn còn hạn chế và cần được bổ sung, cải thiện trong tương lai.
Thứ nhất, nghiên cứu chỉ tiến hành kiểm tra tại 15NHTM tại Việt Nam. Chi
nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài, ngân hàng Chính sách, hay các ngân hàng thương mại khác không thuộc đối tượng nghiên cứu. Tuy nhiên mỗi quy mô và loại hình ngân hàng có những đặc thù về cạnh tranh, về nguồn nhân lực, năng lực quản trị khác nhau nên tác động của vốn chủ sở hữu tới rủi ro mất khả năng thanh toán có thể không giống nhau. Như vậy, nghiên cứu chỉ kiểm định một bộ phận ở hệ thống ngân hàng Việt Nam nên tính khái quát hoá chưa cao. Nghiên cứu tiếp theo có thể thực hiện trên phạm vi rộng hơn, nhiều ngân hàng hơn để kết quả có tính tổng quát cao hơn.
Thứ hai, trên thực tế vốn chủ sở hữu có thể ảnh hưởng đến rấ nhiều loại rủi
ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng như: rủi to tín dụng, rủi ro giá đầu tư, rủi ro hoạt động,… Nghiên cứu tiếp theo có thể xem xét thêm các tác động của vốn chủ
sở hữu lên các loại rủi ro khác. Hoặc tác động của các biến độc lập khác như tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ dự trữ bắt buộc…lên rủi ro mất khả năng thanh toán của hệ thống ngân hàng.
Thứ ba,luận văn chỉ tập trung vào nghiên cứu thực nghiệm tác động của vốn
chủ sở hữu tới rủi ro mất khả năng thanh toán được lấy từ báo cáo tài chính được công bố theo năm từ năm 2010 đến năm 2015. Các nghiên cứu tiếp theo cần cải thiện quá trình thu thập số liệu, qua đó nâng cao cả chất lượng và số lượng của số liệu. Đánh giá tác động của các biến kinh tế là quá trình đòi hỏi nhiều số liệu, bao gồm cả các số liệu mang tính chất vĩ mô cho cả nền kinh tế và những số liệu riêng lẻ của từng ngân hàng. Những dãy số thời gian dài sẽ giúp người thực hiện kiểm tra dễ dàng hơn trong việc xác định kịch bản, những dãy số quá ngắn thường không có nhiều biến động mạnh và do vậy khó hình dung ra các tác động. Đối với số liệu về hoạt động của các ngân hàng, số liệu càng chi tiết sẽ càng giúp cho những mô phỏng, giả định sát với thực tế và kết quả càng chính xác hơn.