Hai phương pháp REM và FEM được tiến hành kiểm định Hausman dựa trên mô hình 2.5 đã đề cập ở mục 2.1.2 chương 1
LogGRGDPit= 0 + 1LogGRGDPit-1 + 2LogGTGTit + 3LogTNCNit +
4LogTNDNit +5LogXNKit + 6LogCPIit + 7LogLLDit +
8LogDTTNit + it
LogGRGDPit Log của tổng sản phẩm nội địa của tỉnh i năm t, trong đó GDP được tính theo tỷ giá thực tế đại diện cho tăng trưởng kinh tế
LogGDPit-1 Log của tổng sản phẩm nội địa của tỉnh i năm t-1
LogTNDNit Log của Thuế thu nhập cá nhân thu được của tỉnh i năm t LogGTGTit Log của Thuế giá trị gia tăng thu được của tỉnh i năm t LogTNCNit Log của Thuế thu nhập cá nhân thu được của tỉnh i năm t LogXNKit Log của Thuế xuất nhập khẩu thu được của tỉnh i năm t
LogLLDit Log của Lực lượng lao động của tỉnh i năm t
LogCPIit Log của Chỉ số giá tiêu dùng của tỉnh i năm t
LogDTTNit
Log của Tổng vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước (ngoại trừ FDI) của tỉnh i năm t
it Nhiễu trắng
Dữ liệu bảng có thể được ước lượng thông qua hai (02) mô hình tác động cố định (FEM) và tác động ngẫu nhiên (REM). Để biết mô hình nào phù hợp hơn với bài nghiên cứu, tác giả sử dụng kiểm định Hausman để xem xét tương quan có thể có giữa thành phần sai số it và các biến độc lập trong mô hình hồi quy và xem xét lựa chọn giữa FEM và REM.
H0: Không có tương quan giữa it và các biến độc lập trong mô hình, chọn REM H1: Có sự tương quan giữa it và các biến độc lập trong mô hình, chọn FEM.
Khi giá trị P-value < 0.05 ta bác bỏ H0, nghĩa là có sự tương quan giữa it và các biến độc lập trong mô hình, nghĩa là chọn FEM. Ngược lại, ta sẽ chọn mô hình REM.