Wooldridge (2002) và Drukker (2003)
Hiê ̣n tượng tự tương quan phần dư có thể ảnh hưởng đến tính hiê ̣u quả của ước lượng mơ hình, mất tính tin câ ̣y của kiểm đi ̣nh hê ̣ sớ. Để kiểm tra hiện tượng tự tương quan, tác giả sử dụng phương Wooldridge (2002) và Drukker (2003) và đặt giả thuyết kiểm định như sau:
Giả thuyết H0: Mơ hình khơng cĩ hiện tượng tự tương quan bậc 1 Giả thuyết H1: Mơ hình cĩ hiện tượng tự tương quan bậc 1
Bảng 4.7 : Kết quả kiểm tra tự tương quan trong các mơ hình
Chi bình phương (χ2) P-value
5.949 0.0505
Nguồn: Tổng hợp tính tốn của tác giả bằng phần mềm Stata (Phụ lục 6)
Kết quả kiểm định bằng phần mềm Stata 12 cho kết quả ở với p-value nhỏ hơn α = 0.1. Suy ra, đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0 ở mức ý nghĩa 10% cho thấy tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1 trong mơ hình.
Kết luận: Tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1 trong mơ hình với mức ý nghĩa
10%.
Sau khi thực hiện các phương pháp kiểm tra tính tương quan, đa cộng tuyến, phương sai của nhiễu và tự tương quan trong mơ hình, tác giả sẽ bắt đầu tiến hành phân tích kết quả hồi quy thực nghiệm bao gồm phương pháp hồi Pooled OLS và FEM và mơ hình ước lượng bằng phương pháp FGLS (Feasible Generalized Least Squares) nhằm kiểm sốt được những vấn đề phương sai thay đổi của nhiễu, tự tương quan phần dư khi kiểm tra dữ liệu đã bị vi phạm ở nội dung 4.6 và 4.7. Ngồi ra tác giả cịn dùng thêm phương pháp ước lượng GMM, được biết ngồi khắc phục được hiện tượng phương sai thay đổi và tương quan
phần nhiễu thay đổi thì phương pháp này cịn kiểm sốt được hiện tượng nội sinh biến trong mơ hình.