L IăM ăU
K TăLU NăCH NGă1
2.3.4 Nguyên nhân khách quan
2.3.4.1 Chiăphíăth căhi năl nvƠăn iădungăBaselăIIăquáăph căt p
Chiăphíăv năhƠnhăđ ăth căhi năcácăyêuăc uăc aăHi pă căBaselăIIăr tăl năsoăv iăquyămơă v năc aăngơnăhƠngăVi tăNam.ăH năn a,ăs ăkhácăbi tăv ăngơnăng ălƠătr ăng iăl năkhiă ti păc năvƠă ngăd ngăBaselătrongăth căt ,ăv iăn iădungădƠi,ăcơngăth cătínhătốnăph că t păch aăphùăh păv iăth cătr ngăngơnăhƠngăVi tăNamăvƠăyêuăc uăcaoăv ăcơngăngh ă
trongăvi căxơyăd ngăh ăth ngăc ăs ăd ăli uăqu nălỦăkháchăhƠng.ăTheoă cătính,ăcác
NHTMăc ănh ăph iăt năx păx ă10ătri uăUSD,ăt ngăđ ngăv iă160ăt ăVND,ăkho ngă 15%ăv năđi uăl ăc aăcácăNHTMăCP.ăTrongăkhiăđĩ,ăn uălƠăngơnăhƠngăc ăl n thì chi phí
v năhƠnhăh ăth ngăBaselănƠyăcĩăth ălênăđ nă200ătri uăUSD,ăt ngăđ ngăv iă4.000ăt ă
VND, cao h năm căv năphápăđ nhăc aăcácăngơnăhƠngăth ngăm iăNhƠăn cătheoăngh ă đ nhă141ăc aăChínhăph .ă
Cĩăr tănhi uăh ăs ăr iăroăđ căápăd ngăchoăm iăkháchăhƠngăv iăt ngălo iăgiaoăd chă
khác nhau. iăv iăcácăph ngăphápătínhătốnăxácăđ nhăcácălo iăr iăroăđ ătínhătốnăt ă l ăanătoƠnăv năt iăthi uăđ uăyêuăc uăph iăl uătr ăthơngătinăđ yăđ ănh măph căv ăchoă vi căđánhăgiá,ăch măđi măkháchăhƠngăđĩ.ăTh căt ,ăm iă ngơnăhƠngă cĩăđ năvƠiătr mă ngƠnăkháchăhƠng,ăm iăkháchăhƠngăl iăcĩăvƠiătr măgiaoăd chăcácălo i,ăv năđ ătínhătốnă
nhuăc uăv năt iăthi uăchoăho tăđ ngăc aăngơnăhƠngăth căs ătr ăthƠnhăm tăbƠiătốnă khơngăđ năgi n.ăNh ngăph ngăphápăph căt păh nănh ăIRBăc ăb năhayăIRBănơngăcaoă lƠănh ngăcơngăth cătínhătốnăh ăs ăr iăroălƠănh ngăcơngăth căd aătrênătốnăh căph că t păbaoăg mătốnăth ngăkê,ăxácăsu tăvƠăkinhăt ăl ng.ăM cădùăt ăl ăv năanătoƠnăt iă thi uăv năgi ăm că8%ănh ngătrênăth căt ,ăcácăngơnăhƠngăph iăduyătrìăm căv năcaoăh nă soăv iăm căquyăđ nhă ăBaselăIăb iăph iăb ăsungăthêmăv năđ ăd ăphịngăcácăr iăroăho tă đ ng.ăVi căph iăđ m b oăm căv năd ăphịngăr iăroăho tăđ ngălƠă20%ăt ngădoanhăthu,ă đi uănƠyăs ăc căk ăb tăl iăchoăcácăngơnăhƠngăVi tăNamăvìăr iăroăho tăđ ngăc ngănh ă r iăroăth ătr ngăth păh năcácăngơnăhƠngăqu căt ăl năb iăph măviăho tăđ ngăc aăcácă ngơnăhƠngăt ngăđ iăh p.ă
2.3.4.2ăH ăth ngăthơngătinăvƠăcơngăngh ăch aăhoƠnăthi n
Trongăb iăc nhăm iăh iănh păWTO, ngu năthơngătinăv ăcácăngƠnhăcịnăh năch , tuy đưă đ că c iă thi nă vƠă đaă d ngă h nă r tă nhi uă thơngă quaă cácă ph ngă ti nă thơngă tină đ iă chúng,ăbáo,ăđƠi,ăinternet,ăđ căbi tălƠătrênăm tăs ăwebsiteăchínhăth căc aăcácăb ăbană ngƠnhă nh ă b ă tƠiă chính,ă NHNN,ă cácă c ngă giaoă d chă đi nă t ă c aă Chínhă ph ,ă chínhă quy năthƠnhăph ăvƠăcácăt nh,ănh ngăv ncịnănh ngăh năch ănh :ă
- Báoăcáoăđ căl păsauăm tăth iăgianăc uăcácăs ăki năx yăraăkháălơu, h năch ătrongăvi că d ăbáo,ăđánhăgiáăvƠăphịngăng aăr iăro.ă
- Các kênhăchínhăth căthuăth păvƠăcungăc păthơngătinăph căv ăchoăho tăđ ngăc aăcácă ngơnăhƠngăngo iătr ăTrungătơmăthơngătinătínăd ngă(CIC)cịnăh năch :
+ăThơngătinăcungăc pălƠăch aăđ yăđ ,ăhoƠnăch nh đaăs ălƠăđ nhăl ngăch ăch aănêuă nh ngănh năxétăkháchăquanăv ăthơngătinăc aăng iăvayănh ăt ăcáchăkháchăhƠng,ăhayă nh ngănguyênănhơnăc aănh ngăkho nătínăd ngăx uădoăm iăliênăk tăr tăl ngăl oăgi aă cácăt ăch cătínăd ngăvƠăch aăcĩăbi năphápăch ătƠiăchoăcácăt ch cătínăd ngăkhiăkhơngă cungăc păho căkhơngăcungăc păđ yăđ ăthơngătin.
+ăCácăT ăch căTínăd ngăch aăcĩănh năth căđ yăđ ăv ăthuăth păvƠăcungăc păthơngătină v ăphịngăng aăr iăroăchoăCICănênăCICăkhơngăcungăc păho căcungăc păthơngătinăch mă tr .ăTrongăkhiăđĩăl i ch aăcĩăhƠnhălangăphápălỦăvƠăch ătƠiăbu căcácăT ăch căTínăd ngă ph iăcungăc păthơngătinăk păth i.
2.3.4.3ăThi uăt ăch căx păh ngătínăd ngăchuyênănghi p
S ăcĩăm tăc aăcácăt ăch căho tăđ ngăx păh ngătínănhi măchuyênănghi pălƠăyêuăc uăb tă bu căc aăBaselăII.ăVi căx păh ngănh măph căv ăquáătrìnhăth măđ nh,ăraăquy tăđ nhăchoă vay,ăthơngătinănƠyăkhơngăđ căph ăbi năr ngărưiăraăbênăngoƠi.ăHi nănayăcácăngơnăhƠngă Vi tăNamăđ uăxơyăd ngăchoămìnhămơăhìnhăx păh ngătínănhi măn iăb ăchoăt ngănhĩmă đ iăt ngăkháchăhƠngăc aămình. K tăqu ăđánhăgiáăch ălƠăch ăquanăt ăphíaăngơnăhƠngă vƠăcịnăcĩăth ăkhơngăchínhăxácădoăngu năthơngătinăch aăđ yăđ ,ăch aăth ăs ăd ngăđ ă lƠmătiêuăchu năchoătoƠnăb ăh ăth ngăngơnăhƠng.ăChoănênăc păthi tălƠăph iăcĩăđ că nh ngăt ăch căx păh ngătínăd ngăđ căl păvƠăchuyênănghi p.
Cĩă4ăt ăch căho tăđ ngătrongăl nhăv căx păh ngătínănhi măhi nănay,ănh ngăv năch aă th căhi năđúngăch căn ngăc aăm tăt ăch căđánhăgiáăh ăs ătínănhi mă(ch ăcungăc pă thơngătinătínăd ngăcĩăliênăquanăđ nădoanhănghi p,ăcáănhơn).
- Trung tâm thơngătinătínăd ngăc aăNgơnăhƠngăNhƠăN că(CIC)ăv aăcĩăch căn ngă thuăth păvƠăcungăc păthơngătinătínăd ngăchoăngơnăhƠngănhƠăn c,ăcácăt ăch cătínăd ng,ă l iăv aăth căhi năvi căx pălo iătínăd ngădoanhănghi pă(theoăQuy tăđ nhăs ă473/Q ăậ
NHNN ngày 28/4/2004) ậđ tăđ căk tăqu ăb căđ uăr tăđángăkhíchăl ătrongăvi căcungă c păthơngătinăk păth iăv ătìnhăhìnhăho tăđ ngătínăd ngănh ngăch aăph iălƠăc ăquanăđ nhă m cătínănhi mădoanhănghi păm tăcáchăđ căl păvƠăhi uăqu ,ăthơngătinăcungăc păcịnăđ nă đi u,ăthi uăc pănh tăvƠăm iăch ăcungăc păđ căs ăli uăd ăn ăvƠăphơnălo iăn ăvayăc aă cácădoanhănghi păt iăcácăT ăch căTínăd ng,ăch aăcĩăthơngătinăphiătƠiăchính,ăkh ăn ngă qu nălỦăc aălưnhăđ oădoanhănghi p.
- CơngătyăthơngătinăvƠăx păh ngădoanhănghi pă(C&R)ă- thƠnhăl păn mă2004,ăđ că táchăraăt ăcơngătyăGi iăphápăVi tăNam,ălƠădoanhănghi păt ănhơnăđ uătiênăt iăVi tăNamă cungăc păcácălo iăbáoăcáoătínănhi măd aătrênăcácătiêuăchu năđánhăgiáăc aăcácăt ăch că l nătrênăth ăgi iănh ăStandardă&ăPoor’s,ăMoody’s,ăEquifax,ăJcr…ăNayăcơngătyăđ că đ iătênăthƠnhăVi tăNamăCredit.ă
- CơngătyăC ăph năx păh ngătínănhi mădoanhănghi păVi tăNamă(CRV)ăđ căthƠnhă l păt ăngƠyă05/12/2006,ăcungăc păcácăđánhăgiáătínănhi măđ căl p,ăcácăch ăs ătínănhi m,ă cácăphơnătích,ăđánhăgiáăr iăro,ăcácănghiênăc uăđ uăt ăvƠăcácăd ăli uăv ădoanhănghi p.ă
- TrungătơmăKhoaăh căTh măđ nhăTínănhi măDoanhănghi pă(EnterpriseăCredită RatingăAppraiseăScienceăCenter,ăvi tăt tălƠăCRC)ăđ căthƠnhăl pătheoăQuy tăđ nhă s ă590/Q -LHHăngƠyă03/5/2007ăc aă oƠnăCh ăt chăH iăđ ngăTrungă ngăLiênăhi pă
các h iăkhoaăh căvƠăk ăthu tăVi tăNam.
L nhăv cănày cịn khá m iăm ă ăVi tăNamănênăc năxơyăd ngăvƠănơngăcaoăh ăth ngăx pă h ngătínăd ngăm iăho căđangăt năt iătr ănênăchuyênănghi păh năv iăc ăs ăd ăli uăđaă d ng,ăch tăl ngăđápă ngăyêuăc uăc aăth ătr ng.ăBênăc nhăđĩăc năthi tăl păh ăth ngă tiêuăchu năđánhăgiáăchung,ăth ngănh tăchoăVi tăNam.
2.3.4.4ăN ngăl căgiámăsátăc aăNHNNăcịnăh năch
C ăquanăqu nălỦăngơnăhƠngăđ căquy năxemăxétăkh ăn ngă ngăd ngăBasel II theo các
ph ngăphápăđánhăgiáăkhácănhauăđ ăphơnălo i,ăđánhăgiáăr iăroăc aăngơnăhƠng.ăChínhăvìă th ăn uăc ăquanăqu nălỦăvƠăgiámăsátăngơnăkhơngăđ ătrìnhăđ ăđ ăki mătraăđánhăgiáăcácă ph ngăphápăđoăl ngăr iăroămƠăcácăngơnăhƠngăđangăápăd ngăcĩăphùăh păhayăkhơngă
thì s ăr tănguyăhi măchoăho tăđ ngăc aătoƠnăh ăth ngăngân hƠng,ăc ăth :ăquáăch ăquană v tri năv ngăc aăkháchăhƠng,ăch aăthuăth păthơngătinăđ yăđ ătheoăyêuăc uăc aăt ngă ph ngăphápăđoăl ng s ăd năđ năkháchăhƠngăkhơngăcĩăkh ăn ngătr ăn ăvƠăx uăh nălƠă nhi uăkháchăhƠngăm tăkh ăn ngătr ăn ălƠmăchoăngơnăhƠngăm tătínhăthanhăkho năvƠăcĩă th ăd năđ năs păđ .
M cădùăh ăth ngăngơnăhƠngăđangăđ căgiámăsátăb iăcácăquyăđ nhăc aăCAMELSănh ngă đơyăch ălƠăcácătiêuăchíăđ nhăl ngăvƠăch ăápăd ngăchoăngơnăhƠngăth ngăm iăvƠăqu ătínă d ngănhơnădơn.ăNh ngăgiáătr ăch ăd năc aăch tiêuăđ nhăl ngăth ngăr tăh năch ăb iă nh ngăch ătiêuănƠyăd aătrênăchu năk ătốnăVi tăNamăvƠăph iăc năc ăvƠoăk tăqu ăth ngă kê,ămƠăk tăqu ăth ngăkêăl iăcĩăđ ătr ăl n.ăTrongăkhiăđĩ,ăr iăroăthì đ năt ngăngƠyănênă
cácăbáoăcáoănƠyăv năch aăđ căc pănh tătìnhăhìnhăr iăro mƠăcácăngơnăhƠngăđangăg pă ph i. Giámă sátă tƠiă chínhă r tă c nă cĩă cơngă ngh ă hi nă đ i,ă ítă nh tă lƠă ph iă cĩă h ă th ngă thơngătinăqu nălỦă(MISă- H ăth ngădatabaseăđ ăti năhƠnhăđ căcácăphơnătíchătƠiăchínhă v ămơ,ăc pănh tăthơngătinăđ ăphơnătích,ăxácăđ nhăr iăroăvƠăđ aăraănh ngăc nhăbáoăchoă khuăv cătƠiăchínhăm tăcáchănhanhăchĩngăvƠăchínhăxác)ăđ ăcĩăth ăc pănh tăthơngătinăt ă c ăs ăđ năc ăquanăgiámăsátănhanhăchĩngăvƠănh yăbén.
i uăđĩă ăVi tăNamăch aălƠmăđ c.ăHi nănayăNgơnăhƠngănhƠăn căđangăxơyăd ngh ă th ngăMISăhi năđ iăcĩăt ngătr ăgiáă70ătri uăUSDănh ngăph iăđ năn mă2012ătr ăđiăm iă cĩăth ă ngăd ngăđ c.
2.3.4.5ăN năt ngăphápălỦăch aăđ măb o
Khiăth căhi năbáoăcáoătheoăchu năm căk ătốnăc aăVi tăNamă(VAS)ăvƠăcácăchu năm că k ătốnăqu căt ă(IFRS)ăho căthuêăcácăt ăch căx păh ngătínănhi măđ căl pătrongăn că
vƠăngoƠiăn căđánhăgiáăthì k tăqu ălƠăr tăkhácăbi t.ăNênăcácăngơnăhƠngăhi nănayăcĩăxuă h ngăxơyăd ngăchoămìnhă2ăbáoăcáoăđ ăđ măb oăvi căki mătraăgiámăsátăvƠătheoădõiăcácă chu năm cămƠăngơnăhƠngăđangăápăd ng.ă i uănƠyăgơyăraăs ălãngăphíăl n,ăVi tăNamă đangătrongăgiaiăđo năphátătri năvƠăh iănh păv iăn năkinhăt ăth ăgi iăc năph iăxơyăd ngă m tăchu năm căphùăh păv iăyêuăc uăchungăv aăđápă ngăđ căvi căápăd ngăthơngăl ă qu căt ăv aăphùăh păv iătìnhăhìnhăVi tăNam.ă
L aăch năm tătrongăbaăph ngăphápăđánhăgiáăr iăroătínăd ngătheo Basel II và tính tốn
t ăl ăanătoƠnăv nătheoăt ngăph ngăphápăv iăs ăđ ngăỦăc aăc ăquanăgiámăsátăvƠăphùă h păv iăn ngăl căhi năt iăc aăt ngăngơnăhƠng.ăTrênăth căt ,ă ăVi tăNamăhi nănayăch aă cĩăm tăv năb nănƠoăh ngăd năv ăvi căth căhi năm tătrongăbaăph ngăphápănƠy.
V năb năphápălỦ c aăVi tăNamăch aăđ ngăb ,ăch aă năđ nh,ăcịnăch ngăchéo,ăb tăc pă nênăđưă nhăh ngăđ năho tăđ ngătínăd ngăc aăngơnăhƠng,ăcịnăch aăth ngănh t,ăxuyênă su t.ăTrongăđi uăki nănày, cơng tác ph ăbi năcịnănhi uăb tăc p,ădoăv yăm iăNHăl iă hi uăvƠăv năd ngăm tăcáchăkhácănhauăd năđ nănhi uăkhĩăkh nătrongăth căhi n.ă