Trong phân tích h i quy đa bi n, ki m đ nh tính d ng và hi n t ng đa c ng tuy n là nh ng b c đ u tiên c n ph i ti n hành.
Vì b n ch t c a phân tích h i quy là xây d ng nh ng d báo cho t ng lai. M t chu i không d ng s không có giá tr th c ti n b i không th s d ng nh ng m u d li u trong quá kh đ khái quát hóa cho giai đo n th i gian khác.
Chúng ta không th d báo đ c đi u gì trong t ng lai, t đó c ng s không tìm ki m đ c t su t sinh l i v t tr i trung bình n u nh b n thân d li u luôn thay đ i. Do v y ki m đ nh tính d ng là b c đ u tiên đ có th ra quy t đ nh có nên s d ng chu i d li u quá kh hay không.
Trong bài nghiên c u, tác gi s d ng ki m đ nh tính d ng b ng ki m đ nh nghi m đ n v c a Dickey-Fuller đ ki m đ nh tính d ng c a chu i t su t sinh l i c acác bi n đ c l ptrong nghiên c u.
B ng 3.7 Giá tr th ng kê t-statistic trong ki m đ nh tính d ng
Ngu n: tác gi tính toán d a trên giá và d li u các c phi u đ c cung c p thông qua gói s n ph m d li u tài chính mà tác gi mua t Công ty c ph n Tài Vi t, sau đó ch y trên ph n m m Stata 11(Ph l c 4).
T b ng d li u ta th y, các chu i ki m đ nh đ u là chu i d ng và có ý ngh a th ng kê m c 5%, đi u này t o đi u ki n thu n l i đ ti n hành các b c nghiên c u ti p theo.