Sài Gòn Thương Tín
Những năm gần đây thị phần về nguồn vốn huy động cũng như dư nợ tín dụng của Sacombank ngày càng chiếm tỷ trọng cao so với toàn ngành. Cùng với sự phát triển đó, Sacombank không ngừng nghiên cứu và thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý tín dụng của mình để có thể vừa đáp ứng được nhu cầu phát triển vừa giảm thiểu được rủi ro tổn thất cho ngân hàng. Các biện pháp mà Sacombank đã và đang áp dụng như việc tái cấu trúc lại bộ máy, thiết lập quy trình quản lý tín dụng, thu hồi nợ, thành lập phòng quản lý tín dụng, phòng quản lý rủi ro nhằm kiểm tra giám sát và cảnh báo rủi ro, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên,… và đã đạt được những thành công đáng kể.
Bảng 2.5: Tình hình dư nợ quá hạn của Sacombank qua các năm
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
Dư nợ cho vay/ Tổng tài sản 50% 56% 54,64% 57% 65%
Dư nợ cho vay/ Nguồn vốn huy động 57% 64% 61,40 71% 80%
Tỷ lệ nợ xấu /Tổng dư nợ 0,62% 0,69% 0,52% 0,56% 1,97%
Tỷ lệ nợ quá hạn/ Tổng dư nợ 0,99% 0,88% 0,56% 0,85% 2,39%
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) 12,16% 11,41% 9,97% 11,66% 9,53%
Nguồn: Báo cáo thường niên Sacombank
Từ khi NHNN ban hành Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 24/5/2005 và Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng tiếp cận dần với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế thì các quyết định này có tầm ảnh hưởng lớn đến hoạt động cho vay thu nợ, trích lập quỹ dự phòng và lợi nhuận của các NHTM. Mặc dù vậy, Sacombank vẫn tuân thủ triệt để quy định này, với tăng trưởng dư nợ khá cao nhưng chất lượng tín dụng vẫn chưa được kiểm soát tốt: Ở giai đoạn 2008-2011 các Nhóm nợ 3, 4, 5 có tăng, giảm nhưng không đáng kể; tại thời điểm 31/12/2012, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ 2,39%, trong đó tỷ lệ nợ xấu 1,97%. Kết quả này một phần nào cũng bị ảnh hưởng bởi một số biến động của Sacombank trong năm 2012.
Bảng 2.6: Tình hình nợ quá hạn tại Sacombank Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Dư nợ (triệu đồng) Tỉ lệ (%) Dư nợ (triệu đồng) Tỉ lệ (%) Dư nợ (triệu đồng) Tỉ lệ (%) Dư nợ (triệu đồng) Tỉ lệ (%) Dư nợ (triệu đồng) Tỉ lệ (%) Nhóm 1 34.671.264 99,04 59.168.761 99,18 82.010.384 99,42 79.840.392 99,13 93.932.651 97,51 Nhóm 2 129.200 0,37 104.235 0,17 29.899 0,04 235.868 0,29 428.714 0,45 Nhóm 3 81.798 0,23 35.487 0,06 31.454 0,04 101.981 0,13 312.084 0,32 Nhóm 4 57.481 0,16 167.615 0,28 60.776 0,07 193.335 0,24 764.210 0,79 Nhóm 5 69.128 0,20 180.906 0,30 352.290 0,43 167.911 0,21 896.780 0,93 Tổng 35.008.871 59.657.004 82.484.803 80.539.487 96.334.439
Tuy vậy, một trong những điểm nổi bật trong quá trình tái cấu trúc dư nợ của ngân hàng, Sacombank đã định hướng cho vay phân tán rủi ro với đối tượng cho vay là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân và hộ gia đình nên Tổng tài sản của ngân hàng năm 2012 đã được cải thiện theo hướng ổn định - bền vững và tăng 8% so với năm 2011, trong đó đáng chú ý là huy động từ Tổ chức kinh tế và Dân cư, tăng hơn 24% trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay. Sacombank có được thành tựu này trước tiên là nhờ vào việc tăng cường triển khai các sản phẩm dịch vụ và các chương trình kích thích trọng điểm phù hợp cho từng phân khúc khách hàng; đẩy mạnh phát huy lợi thế thương hiệu và mạng lưới rộng khắp cả nước; cộng với xây dựng cơ chế khuyến khích nội bộ, tăng cường lực lượng bán hàng và kỹ năng chăm sóc khách hàng nhằm gia tăng quy mô huy động ở các đơn vị trên toàn hệ thống.
2.3. Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Sacombank
Tiếp đến, nhờ vào công tác quản lý rủi ro đã được thực hiện xuyên suốt trên toàn hệ thống. Hệ thống xếp hạng tự động được triển khai thành công, gần 100% khách hàng mới (trong và ngoài nước) đã được xếp hạng và cập nhật liên tục trên hệ thống. Với sự tư vấn của Công ty E&Y, ngân hàng đã hoàn tất hệ thống tính toán tổn thất dự kiến trong cấp phát tín dụng, làm cơ sở quan trọng giúp hạn chế thấp nhất rủi ro tín dụng tại ngân hàng. Ngoài ra, các chương trình quản lý rủi ro trọng điểm (Chương trình CIC, Hệ thống quản lý rủi ro hoạt động, Hệ thống đánh giá môi trường) đã hỗ trợ tích cực cho các giải pháp xử lý nợ quá hạn, nợ xấu. Năm 2008, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của Sacombank là 12,16%; tỷ lệ này cho thấy mức độ rủi ro thấp, ngân hàng sử dụng vốn quá an toàn, kém hiệu quả, có thể giảm sút lợi nhuận. Điều này có thể là Sacombank đã dự trữ vốn quá nhiều so với vốn đưa vào kinh doanh hoặc trong tài sản có sinh lợi thì ngân hàng lại quá chú trọng vào những tài sản có mức độ rủi ro thấp hoặc ngân hàng tăng vốn quá nhanh trong khi tốc độ đầu tư và cho vay tăng chậm hơn. Đến năm 2012, tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu đã được đưa về ở mức khá hợp lý là 9,53%, phù hợp với Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 và số 22/2011/TT-
NHNN của Ngân hàng Nhà nước: “Tổ chức tín dụng, trừ chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9% giữa vốn tự có so với tổng tài sản “Có” rủi ro của tổ chức tín dụng (tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ)”.
Vì vậy, tháng 09 năm 2012, Moody’s xếp hạng năng lực tín dụng độc lập của Sacombank ở mức E+, tương đương với xếp hạng tín nhiệm dài hạn ở mức B1 do những thế mạnh của Sacombank hiện tại. Đồng thời, Moody’s cũng ghi nhận tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 của Sacombank cao hơn các ngân hàng nội địa khác và trạng thái thanh khoản của Sacombank đang có cải thiện do tiền gửi cá nhân và tổ chức tăng trưởng 16%, trong khi danh mục cho vay thu hẹp khoảng 3% so với đầu năm. S&P cũng có nhận định tích cực cho Sacombank khi nâng xếp hạng tín nhiệm đối tác tín dụng dài hạn của Sacombank từ mức ”B+” lên mức “BB-”, giữ nguyên xếp hạng đối tác tín dụng ngắn hạn ở mức “B- ”, triển vọng đối với 2 mức xếp hạng trên đều là “ổn định”. Ngoài ra, S&P còn điều chỉnh xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Sacombank từ “axBB” lên “axBB+” và giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm ngắn hạn ở mức “axB” theo thang đo khu vực ASEAN. Mặc dù Sacombank đã xây dựng và thường xuyên hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và xem nó là công cụ hỗ trợ đắc lực nhằm chuẩn hoá việc phân loại, xếp hạng khách hàng quản lý chất lượng tín dụng và dự báo rủi ro, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.… ; là một trong những căn cứ để đưa ra quyết định cấp phát tín dụng như: Hạn mức tín dụng, thời hạn vay, lãi suất vay. Tuy nhiên, việc sử dụng mô hình xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, cá nhân và cũng như một số đối tượng khách hàng khác mà Sacombank đang áp dụng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố định tính cũng như việc mất khá nhiều thời gian để chấm điểm theo mô hình hiện tại; điều đó sẽ ảnh hưởng phần nào đến kết quả của việc chấm điểm khách hàng và cũng như mang lại rủi ro tiềm ẩn cho ngân hàng. Chính vì vậy, phương pháp định lượng rủi ro tín dụng bằng mô hình hồi quy logistic có thể là mô hình Sacombank nên nghiên cứu đểứng dụng trong tương lai.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Luận văn giới thiệu một cách tổng quan về NHTMCP Sài Gòn Thương Tín. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Sacombank qua sáu giai đoạn. Phân tích hoạt động tín dụng, đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng Sacombank cho thấy ngân hàng đã không ngừng nâng cao năng lực, tái cơ cấu và chấn chỉnh lại bộ máy hoạt động, sửa đổi và hoàn thiện chính sách tín dụng, các mô hình đánh giá xếp hạng và các biện pháp kiểm soát tín dụng hiệu quả như: Chọn lọc dự án đầu tư, sàng lọc khách hàng, kiểm soát chất lượng tín dụng, tập trung đầu tư vốn trên cơ sở an toàn. Nhờ đó, hoạt động tín dụng của Sacombank đã đạt được sự tăng trưởng ổn định và bền vững. Qua xem xét Công tác quản trị rủi ro của ngân hàng; đến năm 2012, tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu đã được đưa về ở mức khá hợp lý là 9,53%, phù hợp với Thông tư số 13/2010/TT- NHNN ngày 20/5/2010 và số 22/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, việc sử dụng mô hình xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, cá nhân và cũng như một số đối tượng khách hàng khác mà Sacombank đang áp dụng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố định tính cũng như việc mất khá nhiều thời gian để chấm điểm theo mô hình hiện tại; điều đó sẽ ảnh hưởng phần nào đến kết quả của việc chấm điểm khách hàng và cũng như mang lại rủi ro tiềm ẩn cho ngân hàng. Chính vì vậy, tác giả đề xuất Sacombank lựa chọn mô hình phân tích rủi ro tín dụng nhằm hạn chế việc phụ thuộc vào các chỉ tiêu phi tài chính trong công tác quản trị rủi ro tín dụng như hiện nay.
CHƯƠNG 3
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH
Chương này sẽ trình bày phương pháp nghiên cứu mô hình hồi quy Logistic; thu thập, mô tả dữ liệu và các kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu gồm: Ma trận tương quan các biến trong mô hình, kết quả hồi quy, tính phù hợp của mô hình. Trên cơ sở đó nhằm giải thích rõ về rủi ro tín dụng của doanh nghiệp thông qua các biến kỳ vọng đưa vào mô hình.