1.2.5.1. Chính sách quản trị rủi ro tín dụng
Chính sách QTRRTD là hệ thống các quan điểm, chủ trương và biện pháp của NHTM, để nhận diện và QTRRTD một cách có hiệu quả nhằm giảm thiệt hại và nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Nói cách khác, chính sách QTRRTD là cơ chế và là chính sách cụ thể để giám sát và QTRRTD một cách có hệ thống và hiệu quả. Do đó, các NHTM cần xây dựng cơ chế cấp tín dụng hợp lý như phân cấp quản lý và uỷ quyền trong phê duyệt tín dụng; xác định thị trường, ngành nghề, lĩnh vực cho vay; xây dựng các giới hạn trong hoạt động tín dụng; xây dựng chính sách khách hàng; quy định về TSĐB…
1.2.5.2. Chính sách phân bổ tín dụng
a) Phân bổ theo khu vực địa lý
Thực hiện phân chia phạm vi cấp tín dụng theo khu vực địa lý, chủ trương ưu tiên mở rộng hoạt động tín dụng tại những nơi có điều kiện mở rộng tín dụng và chất lượng tín dụng bảo đảm, giới hạn một mức tối đa ở những khu vực có chất lượng tín dụng thấp.
b) Phân bổ theo kỳ hạn cho vay và loại tiền cho vay
Việc cấp tín dụng phải bảo đảm sự phù hợp giữa cơ cấu kỳ hạn và loại tiền cho vay. Chẳng hạn, như việc quy định tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn.
c) Phân bổ theo loại hình sản phẩm cho vay, đối tượng khách hàng, mặt hàng và
lĩnh vực đầu tư
Đa dạng hóa các sản phẩm cho vay theo nguyên tắc hạn chế tối đa rủi ro, đa dạng hóa các đối tượng khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra, đa dạng lĩnh
21
vực cho vay theo nguyên tắc phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế và chính sách vĩ mô của Nhà nước.
1.2.5.3. Lãi suất
Lãi suất là giá cả sử dụng vốn, gắn liền với hoạt động tín dụng ngân hàng, đồng thời gắn liền với mọi hoạt động kinh tế có liên quan. Lãi suất là một trong những công cụ quan trọng của chính sách tiền tệ quốc gia do NHNN điều hành. Nó có tác động rất lớn đối với việc thu hẹp hay mở rộng tín dụng, kích thích hay cản trở đầu tư, tạo thuận lợi hay khó khăn cho hoạt động ngân hàng. Vì vậy, một chính sách lãi suất đúng đắn sẽ có tác dụng thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hoá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ngược lại. Trong thời gian qua, tình hình biến động theo chiều hướng tăng của lãi suất cho vay đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tín dụng của các NHTM. Thật vậy, lãi suất vay vốn trong thời gian qua luôn ở mức cao, đã tạo áp lực lớn về tiền lãi vay của các doanh nghiệp trong giai đoạn nền kinh tế còn nhiều khó khăn và phức tạp như hiện nay. Mặt khác, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại, giá cả vật tư hàng hóa tăng cao cùng với sự tăng cao của chi phí lãi vay đã làm cho hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị giảm sút mạnh, dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không có khả năng đóng lãi vay và trả nợ gốc khi đến hạn, và nợ quá hạn phát sinh. Vì vậy, các ngân hàng cần phải xem chính sách lãi suất là một công cụ cần thiết trong QTRRTD để có những giải pháp can thiệp kịp thời nhằm hạn chế tối đa RRTD xảy ra.
1.2.5.4. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
Hiện nay, việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đang trở nên cần thiết và quan trọng đối với công tác QTRR nói chung, đặc biệt là RRTD nói riêng của các ngân hàng. Việc thực hiện xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm mục đích là phân 19 loại các khoản nợ, đánh giá chất lượng tín dụng, trích lập dự phòng trong các hoạt động tín dụng của ngân hàng. Xếp hạng tín dụng nội bộ được xem là một công cụ hiệu quả trong công tác thẩm định, ra quyết định cho vay và giúp ngân hàng có thể đánh giá chính xác mức độ rủi ro của từng khoản vay, phân loại nợ theo thông lệ quốc tế, và cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng quản lý tín dụng và trích lập dự phòng phù hợp.
22
1.2.6. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng tại một số Ngân hàng trong nước: 1.2.6.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của HD Bank