Bi n Lý thuy t nghiên c u K t qu mô hình ki m tra
∆GDP - -
∆CPI + Không có ý ngh a th ng kê
RIR + +
∆M2 - -
NPLt-1 + +
SIZE +/- Không có ý ngh a th ng kê
∆LOANS +/- +
L_A + +
ROE - -
INEF + +
(Ngu n: Tác gi t ng h p t k t qu h i quy và t các Paper nghiên c u)
K T LU N CH NG 3:
Ch ng ba đã trình bày ph ng pháp và k t qu nghiên c u v các y u t nh h ng đ n n x u c a NHTM Vi t Nam t n m 2007 – 2013. Trong 10 nhân t tác gi đ a vào mô hình nghiên c u thì có 8 nhân t tác đ ng m t cách có ý ngh a đ n n x u.
CH NG 4: GI I PHÁP, KI N NGH H N CH N X U C A NGÂN CÁC
HÀNG TH NG M I VI T NAM
4.1. Gi i pháp đ i v i các Ngân hàng th ng m i Vi t Nam:
h n ch n x u phát sinh trong t ng lai, các TCTD c n chú ý đ n t c đ t ng tr ng các kho n vay, t l cho vay trên t ng tài s n, k t qu ho t đ ng kinh doanh, t l n x u k tr c và hi u qu qu n lý, c th nh sau:
i v i vi c t ng tr ng tín d ng: K t qu ki m đ nh gi thuy t cho th y gia t ng
t c đ t ng tr ng tín d ng làm gia t ng t l n x u c a các NHTM. Trong th i gian v a qua các NHTM đã gánh l y h u qu c a vi c t ng tr ng tín d ng quá nóng quá m c trong khi đó ch t l ng tín d ng l i b gi m sút, k t qu c a s m t cân b ng gi a cung tín d ng và ch t l ng tín d ng làm t l n x u t ng lên. Vì th , đ h n ch n x u NHTM nên t ng tr ng tín d ng v a ph i, phù h p v i quy mô c ng nh n ng l c c a mình. Các NHTM nên có nh ng bi n pháp đánh giá, l a ch n nh ng ph ng án vay v n có tính kh thi và hi u qu , tránh đ u t tràn lan vào nh ng l nh v c có tính thanh kho n kém nh b t đ ng s n ho c cho vay vào các công ty sân sau c a c đông hay các nhà qu n lý ho c cho vay tràn lan vì ch y theo m c đích hoàn thành ch tiêu. Vi c t ng tr ng tín d ng đ i v i khách hàng nh t là đ i v i doanh nghi p ph i d a trên s c kh e tài chính lành m nh c a doanh nghi p, vì khi m t l ng v n cho vay ra t, n u không có s qu n lý ch t ch dòng ti n thì s g p r t nhi u r i ro. Bên c nh đó, các NHTM nên có chính sách áp d ng lãi su t u đãi đ i v i khách hàng đ c đánh giá t t và khách hàng có ti m n ng phát tri n trong t ng lai, không nên ch y theo l i nhu n mà cho vay v i lãi su t cao, khách hàng g p khó kh n trong vi c thanh toán n vay.
Th c hi n đúng các quy đ nh c a pháp lu t v ho t đ ng cho vay, t l an toàn v n và gi i h n c p tín d ng, đ c bbi t là tuy t đ i không th c hi n gi i ngân các kho n vay m i đ tr n c . Thu n trên c s ngu n v n thu t ho t đ ng s n su t kinh doanh, t ph ng án vay v n, phát hi n và x lý k p th i khi có d u hi u r i ro x y ra, gi m h n m c c p tín d ng đ i v i các khách hàng y u và ti n hành giám sát thu n k p th i.
Ho t đ ng tín d ng thì y u t con ng i đóng góp m t vai trò quan tr ng, nó quy t đ nh đ n ch t l ng tín d ng. K t qu nghiên c u c ng cho th y n u NHTM s
h u đ i ng lãnh đ o có t m nhìn chi n l c nh y bén, nhân viên có trình đ chuyên môn cao thì s gi m đ c chi phí ho t đ ng cho ngân hàng. Vì v y, gi i pháp nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c đ c các NHTM h t s c quan tâm trong th i gian g n đây.
Nâng cao trình đ chuyên môn, trình đ nhân chuyên môn c a nhân viên tín d ng t o nên ch t l ng công tác tín d ng và còn th hi n đ ng c p c a ngân hàng. Ngoài vi c áp d ng các ph ng th c tuy n d ng tiên ti n c a các n c đ tuy n d ng, sàng l c nh ng nhân viên có k n ng làm vi c, trình đ , ki n th c nghi p v , kinh t xã h i, các ngân hàng c n ph i ph i h p v i trung tâm đào t o m các khóa h c ng n h n b sung thêm các k n ng nghi p v , đnh k hàng tháng, quý, n m nên t ch c thi nghi p v cho toàn th cán b nhân viên nh m b sung, c ng c ki n th c ph c v công tác chuyên môn t t h n.
V ph m ch t đ o đ c ngh nghi p là m t y u t quan tr ng c a ng i cán b ngân hàng. Dù là c ng v lãnh đ o hay CBTD, thì ng i cán b ngân hàng là y u t liên quan tr c ti p đ n ch t l ng kho n vay đó nh : ra quy t đ nh c p tín d ng, ng i n m b t thông tin tin khách hàng đ đi u tra, phân tích và tr c ti p ti p c n khách hàng, tham m u cho ng i đi u hành ra quy t đ nh cho vay. h n ch r i ro đ o đ c trong ho t đ ng kinh doanh, ngân hàng nên xây d ng nh ng b quy chu n đ o đ c đ áp d ng trong ngân hàng, trong đó có quy đnh c th quy n h n và trách nhi m c a t ng b ph n, kèm theo đó là th c hi n vi c ki m tra chéo đ h n ch th p nh t r i ro có th x y ra. Quan tr ng h n, m i cán b nhân viên, nh t là nhân viên tín d ng ph i có tâm và t m v i ngh , không vì nh ng l i ích cá nhân tr c m t mà gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng cho b n thân và cho xã h i.
C n có nh ng bi n pháp ch t i nghiêm kh c đ i v i nh ng hành vi vi ph m đ o đ c ngh nghi p. Nâng cao tinh th n trách nhi m, ý th c đ o đ c ngh nghi p c a cán b ngân hàng, và ph bi n ki n th c pháp lu t cho cán b nhân viên nh là m t l i khuyên, nh c nh đ không có quy t đ nh sai l m. Chú tr ng công tác ki m soát n i b , đ c bi t
là công tác giám sát chéo gi a các b ph n trong phòng tín d ng nh m ng n ng a các nghi p v không t t x y ra.
i v i vi c giám sát n x u: K t qu nghiên c u cho th y t l n x u n m tr c
tác đ ng m nh đ n n x u hi n t i. Các nhà qu n lý ngân hàng có th d a vào báo cáo n x u th c t t i đ n v mình đ d báo v m c đ n x u ti m tàng trong t ng lai c ng nh c n ph i có nh ng chính sách phù h p đ gi i quy t n x u b i l n x u n m hi n t i t ng so v i n m tr c là áp l c cho n m tài chính ti p theo, vì th các nhà qu n lý ph i giám sát n x u m t cách hi u qu . h n ch n x u đ c k p th i, đ t hi u qu cao thì khâu c nh báo, phát hi n s m n x u phát sinh là r t quan tr ng. M i NHTM ph i duy trì th ng xuyên ki m tra, phân tích, đánh giá n x u đ nh k , tìm hi u th c tr ng nguyên nhân phát sinh n x u, làm rõ trách nhi m. h n ch n x u thì các NHTM ph i giám sát t ng kho n vay và giám sát t ng th danh m c tín d ng:
+ T ng kho n vay: m i CBTD th ng xuyên giám sát các kho n vay mình qu n lý đ phát hi n nh ng d u hi u c nh báo s m và có nh ng bi n pháp kh c ph c k p th i, giúp gi m thi u r i ro x y ra. Rà soát và phân tích báo cáo tài chính c a khách hàng m t cách th ng xuyên nh m đánh giá đ c th c tr ng tình hình ho t đ ng c a khách hàng. Th ng xuyên đi th m th c t khách hàng đ phát hi n nh ng d u hi u kh nghi t khách hàng c ng nh ki m ch ng l i ch t l ng và tính chính xác c a báo cáo tài chính, tình hình s d ng v n vay c a ngân hàng.
+ T ng th danh m c tín d ng: phân lo i doanh m c tín d ng theo t ng nhóm v i các tiêu chí đ có th đánh giá m c đ r i ro c a t ng nhóm c th nh m xác đnh các gi i pháp đ h n chê n x u. C n ph i ti n hành phân tích t ng th danh m c m t cách đnh k . th ng xuyên đ có th phát hi n s m s phát sinh c a các kho n n x u, tránh cho ngân hàng ph i gánh ch u nh ng bi n đ ng b t l i trogn ho t đ ng tín d ng do n x u phát sinh. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
i v i vi c hi u qu qu n lý: ch t l ng và n ng l c c a Ban đi u đóng vai trò
quan tr ng trong ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng. N ng l c Ban đi u hành không t t làm chi phí t ng lên nh ng hi u qu công vi c không cao gây r i ro cho ngân hàng. M t
trong nh ng nguyên nhân gây n x u cao NHTM là h th ng x p h ng tín d ng n i b ch a đ c quan tâm và ch a th c hi n t t vai trò c a nó. Vi c x p h ng tín d ng ph i c n c trên s li u th ng kê l ch s c a chính ngân hàng, đ ng th i áp d ng các đi u ch nh c n thi t trên c s ý ki n c a chuyên gia. có đ c h th ng x p h ng tín d ng n i b theo thông l qu c t , các ngân hàng th ng m i c n xây d ng h th ng thông tin khách hàng đ ng b , đa chi u và theo l ch s , trong đó đ c bi t chú tr ng khâu thu th p, sàng l c thông tin. Có nh v y vi c x p h ng tín d ng m i th t s là công c h n ch r i ro cho ngân hàng. M t khác ch t l ng c a x p h ng khách hàng ph thu c l n vào mô hình t ch c và đ i ng nhân s c a chính ngân hàng. Vì th , vi c hoàn thi n mô hình t ch c theo h ng tuân th các ngân t c v qu n tr DN, đ m b o phân tách rõ trách nhi m gi a các b ph n liên quan trong vi c qu n lý r i ro, tránh xung đ t l i ích là v n đ c t lõi đ gi m thi u n x u n y sinh trong ho t đ ng tín d ng.
Ngoài ra, các c p lãnh đ o NHTM c ng t ng c ng vi c tri n khai và ng d ng x p h ng tín d ng trong ho t đ ng đ gi m thi u r i ro nh m đ m b o h th ng x p h ng tín d ng không ng ng đ c hoàn thi n và nâng cao ch t l ng, đòi h i nâng c p h th ng công ngh thông tin đ đ m b o h th ng v n hành hi u qu . Nên có k ho t đ nh k ho c đ t xu t ki m tra vi c tuân th các quy đ nh x p h ng tín d ng, đ m b o ch t l ng thông tin đ u vào nh m ng n ng a nh ng sai sót do vô tình hay c ý đánh giá khách hàng theo ý ki n ch quan c a m t, hay m t nhóm ng i, làm sai l ch k t qu x p h ng, d n đ n các quy đnh cho vay v n không chu n.
Ngoài ra các NHTM có th dùng ch s t l cho vay trên t ng tài s n và k t qu ho t đ ng kinh doanh đ có th d báo n x u trong t ng lai đ có th có nh ng chính sách h p lý, k p th i tránh gây t n th t cho ngân hàng trong t ng giai đo n và t ng lo i hình ngân hàng.
4.2. Gi i pháp đ i v i doanh nghi p:
Nâng cao hi u qu kinh doanh, đ m b o c c u v n h p lý, b trí v n đúng nguyên t c, s d ng v n có hi u qu , n đ nh l ng ti n m t c n thi n cho cán cân thanh toán, cân đ i h s v n vay trên v n ch s h u không v t quá trung bình c a ngành.
Nâng cao n ng l c tài chính, gi i h n quy mô kinh doanh trong kh n ng v n c a mình đ tránh ph thu c vào ngu n v n ngân hàng. Th i gian qua cho th y nhi u doanh nghi p l m d ng đòn b y tài chính, m r ng quy mô kinh doanh quá m c, v t quá kh n ng v n c ng nh n ng l c tài chính đi u hành. Vì th , khi n n kinh t có nh ng bi n đ ng b t l i, lãi su t ngân hàng t ng cao, nhi u doanh nghi p r i vào c nh thua l ph i đóng c a phá s n.
Nâng cao n ng l c, trình đ qu n tr , đi u hành doanh nghi p. Các nhà qu n tr doanh nghi p ph i có ki n th c sâu r ng v kinh t v mô, nh y bén v i s thay đ i c a n n kinh t đ k p th i đ a ra nh ng chính sách ng phó. Nâng cao trình đ hi u bi t v pháp lu t, s d ng các d ch v h tr pháp lý trong vi c xây d ng các h p đ ng kinh doanh đ h n ch t i đa r i ro pháp lý nh t là Vi t Nam ngày càng h i nh p sâu; r ng vào n n kinh t qu c t và khu v c.
Th c hi n tái c c u DN nh t là DNNN (là nhóm khách hàng có s d n l n nh t c a ngân hàng), Nhà n c, Chính ph không nên có chính sách h tr các doanh nghi p nhà n c, đ các DN ho t đ ng theo c ch th tr ng, DN nào không c nh tranh đ c thì s t đào th i. Bên c nh đó, các DN c n t th c hi n tái c c u chính DN c a mình nh t là DNNN theo đ án mà Chính ph đã phê duy t. có th th c hi n t t vi c tái c c u DN đòi h i các DN ph i thay đ i t duy qu n lý, c i cách công tác qu n lý, tái c u trúc l i quá trình kinh doanh, trên c s đó đnh hình mô hình, c c u t ch c phù h p v i đi u ki n và đ nh h ng kinh doanh c a doanh nghi p X lý n x u, tái c c u các TCTD, các ngân hàng ph i đi đôi v i vi c ti n hành tái c c u DN. Không th t n t i m t h th ng ngân hàng m nh trên c s m t n n kinh t có các DN y u kém.
4.3. Ki n ngh đ i v i Chính ph , ngân hàng Nhà n c:
Gi i quy t n x u là trách nhi m c a m i NHTM, th nh ng đ NHTM có th th c hi n công tác h n ch n x u hi u qu h n thì Chính ph , NHNN c n th c hi n đ ng b nhi u gi i pháp đ gi i quy t n x u, c th là:
+ K t qu nghiên c u cho th y t c đ t ng tr ng kinh t GDP tác đ ng ng c chi u v i n x u. Vì th môi tr ng kinh t , chính tr xã h i có nh h ng không nh đ n ho t đ ng tín d ng. Khi n n kinh t kh ng ho ng, đi n hình là kh ng ho ng kinh t toàn c u n m 2008, Vi t Nam đã ch u nh h ng không nh , các doanh nghi p d r i vào nguy c m t thanh kho n, phá s n. N n kinh t r i vào tình tr ng không n d nh nh GDP th p, l m phát cao, t l th t nghi p gia t ng, Chính Ph , NHNN ph i chú tr ng h n đ n qu n lý r i ro tín d ng đ ki m soát n x u ngân hàng, k t h p v i s d ng linh ho t các công c c a chính sách tài khóa và ti n t đ đi u ti t n n kinh t , đ m b o n n kinh t t ng tr ng h p lý nh t đ ng n ng a n x u phát sinh, tránh t ng tr ng th p thì không kích thích n n kinh t , t ng tr ng quá cao thì nguy c l m phát.
+ Trong bài nghiên c u tác gi c ng đ a ra b ng ch ng r ng m r ng cung ti n c ng góp ph n gi m t l n x u. N x u hi n nay c ng làm ách t c dòng chu chuy n v n trong n n kinh t , nh h ng tiêu c c không ch v i các ngân hàng mà còn c các doanh nghi p. ng n ng a kh ng ho ng tài chính và ki m soát tính chu k c a n n kinh t c n có các chính sách kinh t v mô đúng đ n. Chính ph c n ban hành chính sách ti n t k t h p nh p nhàng tránh xung đ t v i chính sách tài khóa. Chính ph c n bám sát tình hình kinh t trong n c và qu c t , th c hi n linh ho t, ch đ ng có hi u qu các công c chính sách ti n t trong t ng th i k , h ng đ n m c tiêu an toàn h th ng tài chính, ki m soát ch t ch các d u hi u b t n nh l m phát, suy thoái kinh t . Vi c áp d ng các