Ng 3.19: So sánh kt qu hi quy và lý thu yt nghiên cu

Một phần của tài liệu Phân tích các yếu tố ảnh hưởng nợ xấu của ngân hàng thương mại việt nam 2015 (Trang 78 - 113)

Bi n Lý thuy t nghiên c u K t qu mô hình ki m tra

∆GDP - -

∆CPI + Không có ý ngh a th ng kê

RIR + +

∆M2 - -

NPLt-1 + +

SIZE +/- Không có ý ngh a th ng kê

∆LOANS +/- +

L_A + +

ROE - -

INEF + +

(Ngu n: Tác gi t ng h p t k t qu h i quy và t các Paper nghiên c u)

K T LU N CH NG 3:

Ch ng ba đã trình bày ph ng pháp và k t qu nghiên c u v các y u t nh h ng đ n n x u c a NHTM Vi t Nam t n m 2007 – 2013. Trong 10 nhân t tác gi đ a vào mô hình nghiên c u thì có 8 nhân t tác đ ng m t cách có ý ngh a đ n n x u.

CH NG 4: GI I PHÁP, KI N NGH H N CH N X U C A NGÂN CÁC

HÀNG TH NG M I VI T NAM

4.1. Gi i pháp đ i v i các Ngân hàng th ng m i Vi t Nam:

h n ch n x u phát sinh trong t ng lai, các TCTD c n chú ý đ n t c đ t ng tr ng các kho n vay, t l cho vay trên t ng tài s n, k t qu ho t đ ng kinh doanh, t l n x u k tr c và hi u qu qu n lý, c th nh sau:

i v i vi c t ng tr ng tín d ng: K t qu ki m đ nh gi thuy t cho th y gia t ng

t c đ t ng tr ng tín d ng làm gia t ng t l n x u c a các NHTM. Trong th i gian v a qua các NHTM đã gánh l y h u qu c a vi c t ng tr ng tín d ng quá nóng quá m c trong khi đó ch t l ng tín d ng l i b gi m sút, k t qu c a s m t cân b ng gi a cung tín d ng và ch t l ng tín d ng làm t l n x u t ng lên. Vì th , đ h n ch n x u NHTM nên t ng tr ng tín d ng v a ph i, phù h p v i quy mô c ng nh n ng l c c a mình. Các NHTM nên có nh ng bi n pháp đánh giá, l a ch n nh ng ph ng án vay v n có tính kh thi và hi u qu , tránh đ u t tràn lan vào nh ng l nh v c có tính thanh kho n kém nh b t đ ng s n ho c cho vay vào các công ty sân sau c a c đông hay các nhà qu n lý ho c cho vay tràn lan vì ch y theo m c đích hoàn thành ch tiêu. Vi c t ng tr ng tín d ng đ i v i khách hàng nh t là đ i v i doanh nghi p ph i d a trên s c kh e tài chính lành m nh c a doanh nghi p, vì khi m t l ng v n cho vay ra t, n u không có s qu n lý ch t ch dòng ti n thì s g p r t nhi u r i ro. Bên c nh đó, các NHTM nên có chính sách áp d ng lãi su t u đãi đ i v i khách hàng đ c đánh giá t t và khách hàng có ti m n ng phát tri n trong t ng lai, không nên ch y theo l i nhu n mà cho vay v i lãi su t cao, khách hàng g p khó kh n trong vi c thanh toán n vay.

Th c hi n đúng các quy đ nh c a pháp lu t v ho t đ ng cho vay, t l an toàn v n và gi i h n c p tín d ng, đ c bbi t là tuy t đ i không th c hi n gi i ngân các kho n vay m i đ tr n c . Thu n trên c s ngu n v n thu t ho t đ ng s n su t kinh doanh, t ph ng án vay v n, phát hi n và x lý k p th i khi có d u hi u r i ro x y ra, gi m h n m c c p tín d ng đ i v i các khách hàng y u và ti n hành giám sát thu n k p th i.

Ho t đ ng tín d ng thì y u t con ng i đóng góp m t vai trò quan tr ng, nó quy t đ nh đ n ch t l ng tín d ng. K t qu nghiên c u c ng cho th y n u NHTM s

h u đ i ng lãnh đ o có t m nhìn chi n l c nh y bén, nhân viên có trình đ chuyên môn cao thì s gi m đ c chi phí ho t đ ng cho ngân hàng. Vì v y, gi i pháp nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c đ c các NHTM h t s c quan tâm trong th i gian g n đây.

Nâng cao trình đ chuyên môn, trình đ nhân chuyên môn c a nhân viên tín d ng t o nên ch t l ng công tác tín d ng và còn th hi n đ ng c p c a ngân hàng. Ngoài vi c áp d ng các ph ng th c tuy n d ng tiên ti n c a các n c đ tuy n d ng, sàng l c nh ng nhân viên có k n ng làm vi c, trình đ , ki n th c nghi p v , kinh t xã h i, các ngân hàng c n ph i ph i h p v i trung tâm đào t o m các khóa h c ng n h n b sung thêm các k n ng nghi p v , đnh k hàng tháng, quý, n m nên t ch c thi nghi p v cho toàn th cán b nhân viên nh m b sung, c ng c ki n th c ph c v công tác chuyên môn t t h n.

V ph m ch t đ o đ c ngh nghi p là m t y u t quan tr ng c a ng i cán b ngân hàng. Dù là c ng v lãnh đ o hay CBTD, thì ng i cán b ngân hàng là y u t liên quan tr c ti p đ n ch t l ng kho n vay đó nh : ra quy t đ nh c p tín d ng, ng i n m b t thông tin tin khách hàng đ đi u tra, phân tích và tr c ti p ti p c n khách hàng, tham m u cho ng i đi u hành ra quy t đ nh cho vay. h n ch r i ro đ o đ c trong ho t đ ng kinh doanh, ngân hàng nên xây d ng nh ng b quy chu n đ o đ c đ áp d ng trong ngân hàng, trong đó có quy đnh c th quy n h n và trách nhi m c a t ng b ph n, kèm theo đó là th c hi n vi c ki m tra chéo đ h n ch th p nh t r i ro có th x y ra. Quan tr ng h n, m i cán b nhân viên, nh t là nhân viên tín d ng ph i có tâm và t m v i ngh , không vì nh ng l i ích cá nhân tr c m t mà gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng cho b n thân và cho xã h i.

C n có nh ng bi n pháp ch t i nghiêm kh c đ i v i nh ng hành vi vi ph m đ o đ c ngh nghi p. Nâng cao tinh th n trách nhi m, ý th c đ o đ c ngh nghi p c a cán b ngân hàng, và ph bi n ki n th c pháp lu t cho cán b nhân viên nh là m t l i khuyên, nh c nh đ không có quy t đ nh sai l m. Chú tr ng công tác ki m soát n i b , đ c bi t

là công tác giám sát chéo gi a các b ph n trong phòng tín d ng nh m ng n ng a các nghi p v không t t x y ra.

i v i vi c giám sát n x u: K t qu nghiên c u cho th y t l n x u n m tr c

tác đ ng m nh đ n n x u hi n t i. Các nhà qu n lý ngân hàng có th d a vào báo cáo n x u th c t t i đ n v mình đ d báo v m c đ n x u ti m tàng trong t ng lai c ng nh c n ph i có nh ng chính sách phù h p đ gi i quy t n x u b i l n x u n m hi n t i t ng so v i n m tr c là áp l c cho n m tài chính ti p theo, vì th các nhà qu n lý ph i giám sát n x u m t cách hi u qu . h n ch n x u đ c k p th i, đ t hi u qu cao thì khâu c nh báo, phát hi n s m n x u phát sinh là r t quan tr ng. M i NHTM ph i duy trì th ng xuyên ki m tra, phân tích, đánh giá n x u đ nh k , tìm hi u th c tr ng nguyên nhân phát sinh n x u, làm rõ trách nhi m. h n ch n x u thì các NHTM ph i giám sát t ng kho n vay và giám sát t ng th danh m c tín d ng:

+ T ng kho n vay: m i CBTD th ng xuyên giám sát các kho n vay mình qu n lý đ phát hi n nh ng d u hi u c nh báo s m và có nh ng bi n pháp kh c ph c k p th i, giúp gi m thi u r i ro x y ra. Rà soát và phân tích báo cáo tài chính c a khách hàng m t cách th ng xuyên nh m đánh giá đ c th c tr ng tình hình ho t đ ng c a khách hàng. Th ng xuyên đi th m th c t khách hàng đ phát hi n nh ng d u hi u kh nghi t khách hàng c ng nh ki m ch ng l i ch t l ng và tính chính xác c a báo cáo tài chính, tình hình s d ng v n vay c a ngân hàng.

+ T ng th danh m c tín d ng: phân lo i doanh m c tín d ng theo t ng nhóm v i các tiêu chí đ có th đánh giá m c đ r i ro c a t ng nhóm c th nh m xác đnh các gi i pháp đ h n chê n x u. C n ph i ti n hành phân tích t ng th danh m c m t cách đnh k . th ng xuyên đ có th phát hi n s m s phát sinh c a các kho n n x u, tránh cho ngân hàng ph i gánh ch u nh ng bi n đ ng b t l i trogn ho t đ ng tín d ng do n x u phát sinh.

i v i vi c hi u qu qu n lý: ch t l ng và n ng l c c a Ban đi u đóng vai trò

quan tr ng trong ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng. N ng l c Ban đi u hành không t t làm chi phí t ng lên nh ng hi u qu công vi c không cao gây r i ro cho ngân hàng. M t

trong nh ng nguyên nhân gây n x u cao NHTM là h th ng x p h ng tín d ng n i b ch a đ c quan tâm và ch a th c hi n t t vai trò c a nó. Vi c x p h ng tín d ng ph i c n c trên s li u th ng kê l ch s c a chính ngân hàng, đ ng th i áp d ng các đi u ch nh c n thi t trên c s ý ki n c a chuyên gia. có đ c h th ng x p h ng tín d ng n i b theo thông l qu c t , các ngân hàng th ng m i c n xây d ng h th ng thông tin khách hàng đ ng b , đa chi u và theo l ch s , trong đó đ c bi t chú tr ng khâu thu th p, sàng l c thông tin. Có nh v y vi c x p h ng tín d ng m i th t s là công c h n ch r i ro cho ngân hàng. M t khác ch t l ng c a x p h ng khách hàng ph thu c l n vào mô hình t ch c và đ i ng nhân s c a chính ngân hàng. Vì th , vi c hoàn thi n mô hình t ch c theo h ng tuân th các ngân t c v qu n tr DN, đ m b o phân tách rõ trách nhi m gi a các b ph n liên quan trong vi c qu n lý r i ro, tránh xung đ t l i ích là v n đ c t lõi đ gi m thi u n x u n y sinh trong ho t đ ng tín d ng.

Ngoài ra, các c p lãnh đ o NHTM c ng t ng c ng vi c tri n khai và ng d ng x p h ng tín d ng trong ho t đ ng đ gi m thi u r i ro nh m đ m b o h th ng x p h ng tín d ng không ng ng đ c hoàn thi n và nâng cao ch t l ng, đòi h i nâng c p h th ng công ngh thông tin đ đ m b o h th ng v n hành hi u qu . Nên có k ho t đ nh k ho c đ t xu t ki m tra vi c tuân th các quy đ nh x p h ng tín d ng, đ m b o ch t l ng thông tin đ u vào nh m ng n ng a nh ng sai sót do vô tình hay c ý đánh giá khách hàng theo ý ki n ch quan c a m t, hay m t nhóm ng i, làm sai l ch k t qu x p h ng, d n đ n các quy đnh cho vay v n không chu n.

Ngoài ra các NHTM có th dùng ch s t l cho vay trên t ng tài s n và k t qu ho t đ ng kinh doanh đ có th d báo n x u trong t ng lai đ có th có nh ng chính sách h p lý, k p th i tránh gây t n th t cho ngân hàng trong t ng giai đo n và t ng lo i hình ngân hàng.

4.2. Gi i pháp đ i v i doanh nghi p:

Nâng cao hi u qu kinh doanh, đ m b o c c u v n h p lý, b trí v n đúng nguyên t c, s d ng v n có hi u qu , n đ nh l ng ti n m t c n thi n cho cán cân thanh toán, cân đ i h s v n vay trên v n ch s h u không v t quá trung bình c a ngành.

Nâng cao n ng l c tài chính, gi i h n quy mô kinh doanh trong kh n ng v n c a mình đ tránh ph thu c vào ngu n v n ngân hàng. Th i gian qua cho th y nhi u doanh nghi p l m d ng đòn b y tài chính, m r ng quy mô kinh doanh quá m c, v t quá kh n ng v n c ng nh n ng l c tài chính đi u hành. Vì th , khi n n kinh t có nh ng bi n đ ng b t l i, lãi su t ngân hàng t ng cao, nhi u doanh nghi p r i vào c nh thua l ph i đóng c a phá s n.

Nâng cao n ng l c, trình đ qu n tr , đi u hành doanh nghi p. Các nhà qu n tr doanh nghi p ph i có ki n th c sâu r ng v kinh t v mô, nh y bén v i s thay đ i c a n n kinh t đ k p th i đ a ra nh ng chính sách ng phó. Nâng cao trình đ hi u bi t v pháp lu t, s d ng các d ch v h tr pháp lý trong vi c xây d ng các h p đ ng kinh doanh đ h n ch t i đa r i ro pháp lý nh t là Vi t Nam ngày càng h i nh p sâu; r ng vào n n kinh t qu c t và khu v c.

Th c hi n tái c c u DN nh t là DNNN (là nhóm khách hàng có s d n l n nh t c a ngân hàng), Nhà n c, Chính ph không nên có chính sách h tr các doanh nghi p nhà n c, đ các DN ho t đ ng theo c ch th tr ng, DN nào không c nh tranh đ c thì s t đào th i. Bên c nh đó, các DN c n t th c hi n tái c c u chính DN c a mình nh t là DNNN theo đ án mà Chính ph đã phê duy t. có th th c hi n t t vi c tái c c u DN đòi h i các DN ph i thay đ i t duy qu n lý, c i cách công tác qu n lý, tái c u trúc l i quá trình kinh doanh, trên c s đó đnh hình mô hình, c c u t ch c phù h p v i đi u ki n và đ nh h ng kinh doanh c a doanh nghi p X lý n x u, tái c c u các TCTD, các ngân hàng ph i đi đôi v i vi c ti n hành tái c c u DN. Không th t n t i m t h th ng ngân hàng m nh trên c s m t n n kinh t có các DN y u kém.

4.3. Ki n ngh đ i v i Chính ph , ngân hàng Nhà n c:

Gi i quy t n x u là trách nhi m c a m i NHTM, th nh ng đ NHTM có th th c hi n công tác h n ch n x u hi u qu h n thì Chính ph , NHNN c n th c hi n đ ng b nhi u gi i pháp đ gi i quy t n x u, c th là:

+ K t qu nghiên c u cho th y t c đ t ng tr ng kinh t GDP tác đ ng ng c chi u v i n x u. Vì th môi tr ng kinh t , chính tr xã h i có nh h ng không nh đ n ho t đ ng tín d ng. Khi n n kinh t kh ng ho ng, đi n hình là kh ng ho ng kinh t toàn c u n m 2008, Vi t Nam đã ch u nh h ng không nh , các doanh nghi p d r i vào nguy c m t thanh kho n, phá s n. N n kinh t r i vào tình tr ng không n d nh nh GDP th p, l m phát cao, t l th t nghi p gia t ng, Chính Ph , NHNN ph i chú tr ng h n đ n qu n lý r i ro tín d ng đ ki m soát n x u ngân hàng, k t h p v i s d ng linh ho t các công c c a chính sách tài khóa và ti n t đ đi u ti t n n kinh t , đ m b o n n kinh t t ng tr ng h p lý nh t đ ng n ng a n x u phát sinh, tránh t ng tr ng th p thì không kích thích n n kinh t , t ng tr ng quá cao thì nguy c l m phát.

+ Trong bài nghiên c u tác gi c ng đ a ra b ng ch ng r ng m r ng cung ti n c ng góp ph n gi m t l n x u. N x u hi n nay c ng làm ách t c dòng chu chuy n v n trong n n kinh t , nh h ng tiêu c c không ch v i các ngân hàng mà còn c các doanh nghi p. ng n ng a kh ng ho ng tài chính và ki m soát tính chu k c a n n kinh t c n có các chính sách kinh t v mô đúng đ n. Chính ph c n ban hành chính sách ti n t k t h p nh p nhàng tránh xung đ t v i chính sách tài khóa. Chính ph c n bám sát tình hình kinh t trong n c và qu c t , th c hi n linh ho t, ch đ ng có hi u qu các công c chính sách ti n t trong t ng th i k , h ng đ n m c tiêu an toàn h th ng tài chính, ki m soát ch t ch các d u hi u b t n nh l m phát, suy thoái kinh t . Vi c áp d ng các

Một phần của tài liệu Phân tích các yếu tố ảnh hưởng nợ xấu của ngân hàng thương mại việt nam 2015 (Trang 78 - 113)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(113 trang)