3.2.3.1. Phƣơng trình hồi quy bội log-log:
Sử dụng mơ hình log-log để khắc phục tình trạng đa cộng tuyến và kiểm định trong trường hợp tồn tại hiện tượng tự tương quan và phương sai thay đổi trong mơ
30
hình. Để giảm hiện tượng tự tương quan và phương sai thay đổi, các biến được chuyển đổi sang dạng log-log, tức là thể hiện bằng tỷ lệ % trong mơ hình.
logGiavang = β0 + β1 loggoldworld + β2 logexr + β3 logcpi + β4 loglendrate
Với:
logGiavang = cơ số log của giá vàng trong nước (ngàn đồng/chỉ) loggoldworld = cơ số log của giá vàng thế giới (USD/ounce) logexr = cơ số log của tỷ giá USD/VND (đồng)
logcpi = cơ số log của lạm phát thể hiện qua chỉ số giá tiêu dùng CPI lấy gốc 2005 (%)
loglendrate = cơ số log của lãi suất tiền gửi hàng tháng (lendrate)
3.2.3.2. Giả thiết của mơ hình:
Các giả thiết của mơ hình log-log cũng tương tự với mơ hình hồi quy bội, bao gồm 7 giả thiết, cụ thể như sau:
*Giả thiết 1: biến độc lập Xi và biến phụ thuộc Y là tuyến tính. Biến độc lập cho trước và khơng ngẫu nhiên
E(Y/Xi) = β0 + β1 Xi
*Giả thiết 2: Sai số trong mơ hình là ngẫu nhiên và cĩ giá trị trung bình bằng 0, phương sai khơng đổi
E(ui) = 0
Var (ui) = σ2 = const
*Giả thiết 3: Biến độc lập Xi và sai số u khơng được tương quan với nhau tức là xuất hiện hiện tượng nội sinh
Cov (X,u) = 0
*Giả thiết 4: Sai số trong mơ hình cĩ phân phối chuẩn ui ~ N (0, σ2 )
*Giả thiết 5: số lượng quan sát phải nhiều hơn số biến độc lập trong mơ hình tức là
n > k với k là số biến độc lập
*Giả thiết 6: Khơng cĩ sự tương quan giữa các biến độc lập trong mơ hình, tức là xuất hiện hiện tượng đa cộng tuyến
31
Cov (Xi, Xj) = 0 với i ≠ j
*Giả thiết 7: Khơng cĩ sự tương quan giữa các sai số trong mơ hình tức là xuất hiện hiện tượng tự tương quan
Cov (ui, uj) = 0 với i ≠ j
Hoặc các quan sát phải độc lập với nhau Cov (Yi, Yj) = 0 với i ≠ j
3.2.3.3. Kiểm định các giả thiết
Đối với mơ hìng log-log, các kiểm định giả thiết cũng tương tự như với mơ hình hồi quy bội, bao gồm: kiểm định đa cộng tuyến, phương sai thay đổi, tự tương quan và phương trình thiếu biến…
32
Chƣơng 4: DỮ LIỆU THU THẬP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});