Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của 21 NHTM cổ phần tại Việt Nam niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn 2008 – 2017, nguồn dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính đã kiểm toán. Ngoài ra, các biến vĩ mô được tác giả thu thập từ các website uy tín như Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Nhà nước.
Bảng 3.1. Cách đo lường các biến vi mô & vĩ mô và nguồn thu thập
Ký
hiệu Biến
Kỳ
vọng Đo lường Các nghiên cứu
Biến phụ thuộc
CRD
(crd) TTTD
Tỷ lệ biến động dư nợ cuối kỳ
qua các năm. Kim & ctg (2016)
Biến độc lập
RRR
(rrr) Dự trữ bắt buộc -
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng cho tiền gửi VNĐ không kỳ hạn và dưới 12 tháng.
Vandenbussche, Vogel & Detragiache (2012); Galati & Moessner (2013); Wang & Sun (2013); Vũ Thị Hải Yến & ctg (2016).
DR (dr)
Lãi suất tái chiết
khấu -
Lãi suất bình quân áp dụng cho nghiệp vụ tái chiết khấu giấy tờ có giá.
Vũ Thị Hải Yến & ctg (2016) CAR
(car) Hệ số an toàn vốn +
Tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản có rủi ro.
Vandenbussche & ctg (2012); Vũ Thị Hải Yến & ctg (2016) LIQ
(liq) Tỷ số thanh khoản +
Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao so với tổng nợ phải trả.
Valla & Escorbiac (2006); Vũ Thị Hải Yến & ctg (2016); Lê Tấn Phước (2016)
LDR (ldr)
Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi +
Tỷ lệ tổng dư nợ cho vay so với
tổng tiền gửi. Vũ Thị Hải Yến & ctg (2016) GDP (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(gdp)
Tăng trưởng kinh
tế +
(GDP thực năm i – GDP thực năm i - 1)/ GDP thực năm thứ i- 1 x 100%.
Vũ Thị Hải Yến & ctg (2016); Lê Tấn Phước (2016); Lê Thị Mận & ctg (2016).
CPI
(cpi) Chỉ số lạm phát -
(CPI năm i - CPI năm i – 1)/CPI
năm i – 1 Angelini & ctg (2012); Vũ Thị Hải Yến & ctg (2016).
Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ nhiều nghiên cứu khác nhau.
3.1.3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu áp dụng phương pháp ước lượng bình phương bé nhất tổng quát khả thi - FGLS để khắc phục hiện tượng tự tương quan, phương sai sai số thay đổi nhằm đảm bảo ước lượng thu được vững và hiệu quả.