Fixed Random EQ_ASS 0.033831 (**) 0.04378 (*) 2.562291 4.00158 LOAN_TA 0.005921 (**) 0.00980 (**) 1.190656 2.42315 AE_TA -0.231823 (**) (0.23016) (*) -2.389636 (2.71299) NII_TA 0.453745 (*) 0.38718 (*) 5.850973 5.50547 MS 0.26579 0.24131 (*) 1.598757 2.86242 LNDEP -0.001901 (0.00184) (***) -1.540333 (1.80479) C 0.033838 0.03017 (***) 1.618107 1.71623
Hausman test Prob. = 1
R-squared 0.670672 0.49629
Ngu n: K t qu do tác gi tính toán, t ng h p
* có ý ngha th ng kê m c 1% ** có ý ngha th ng kê m c 5% *** có ý ngh a th ng kê m c 10%
Xem xét đa c ng tuy n trong mô hình trên b ng cách ch y mô hình h i quy ph l n l t đ i v i các bi n đ c l p trong ph ng trình trên. Tính VIF – nhân t phóng đ i ph ng sai c a các mô hình h i quy ph đ u <10, nên mô hình (3) không b đa c ng tuy n.
Th c hi n ki m đ nh ph ng sai sai s thay đ i v i mô hình (3) b ng Breusch và Pagan (1979). K t qu cho th y có ph ng sai sai s thay đ i, ph ng sai sai s thay đ i xu t hi n trong mô hình đ c gi i thích nh ph n 3.1. Ph ng pháp nghiên c u.
Kh c ph c PSSST b ng ph ng pháp có tr ng s , dùng mô hình Generalized Least Squares (FGLS) và th c hi n theo Harvey và Godrey (1976,1979) đ ki m tra l i h s và d u c a các bi n, cho th y d u c a các bi n không đ i và h s chi thay đ i không đáng k so v i mô hình ban đ u.
tài s n và t l thu nh p t d ch v phi tín d ng, tác đ ng ng c chi u b i t l chi phí qu n lý/ tài s n. H n th n a, ROA c a các NHTMCP b tác đ ng b i th ph n và t ng ti n g i c a khách hàng. i u này phù h p v i k t qu nghiên c u c a Kunt và Huizinga Demirgüç (2000). Có th gi i thích r ng ngân hàng s d ng s ti n g i c a khách hàng ch a hi u qu , h u h t, tình tr ng kinh doanh ngân hàng là chuy n ti n g i ng n h n sang cho vay dài h n. Vì v y, ngân hàng liên t c ph i đ i m t v i chênh l ch k h n ngày càng l n.
Ti n g i c a ngân hàng l n hay đi li n v i vi c ngân hàng có các tài s n có tính thanh kho n cao làm cho ngân hàng có th m t các ho t đ ng đ u t sinh l i trong vi c n m gi các tài s n này. H n n a, ti n g i l n đòi h i các phòng ban chuyên môn đ qu n lý, gây ra nhi u chi phí. K t qu c a h là s ti n g i Ngân hàng tác đ ng tiêu c c đ n hi u su t c a các ngân hàng.
4.2.4 K t qu h i quy d li u ROE và các bi n đ c l p v i m u các NHTMCP
B ng 4.13 trình bày k t qu h i quy tác đ ng c a các nhân t đ n ROE, s d ng các mô hình (fixed effect, random effect), d li u là toàn b các ngân hàng TMCP trong m u. Th ng kê t đ c trình bày d i các h s h i quy.
* có ý ngha th ng kê m c 1% ** có ý ngha th ng kê m c 5% *** có ý ngh a th ng kê m c 10%.