K t lu năch ngă1:
2.4. ánhăgiáănh ng thu nl i,ăkhóăkh nătrongăqu ntr ri ro kinh doanh ngo it
2.4.1.1.Nh ng thu n l i t n n kinh t và ngành ngân hàng:
N mă2011,ăm c dù g p nhi uăkhóăkh nănh ng v i s n l c không ng ng c a c n c, n n kinh t n c ta v năđ tăđ c t căđ t ngătr ng kinh t là 5,89%. T căđ này tuy nh h năn mă2010ălƠă6,78%ăvƠăk ho chăđ tăraănh ngăv năcaoăh nă t căđ t ngătr ng trung bình c a th gi iăc ngănh khu v c.
T căđ t ngăGDP trongăsáuăthángăđ uăn mă2012ăđ t 4,38% trong b i c nh trongăđ uăt ,ăs n xu t và tiêu th hàng hóa c a n n kinh t g p nhi u h n ch .
Theo B K ho chăvƠăđ uăt ,ăthuăhútăđ uăt ătr c ti păn căngoƠiă(FDI)ăn mă 2011ăđ t 11 t USD và trongă6ăthángăđ uăn mă2012,ă5,4ăt USD v năFDIăđƣăđ c gi iăngơn,ăt ngă1,9%ăsoăv i cùng k n mătr c.
L ng ki u h i chuy n v Vi t Nam v n đ t 9 t USDătrongăn mă2011ăvƠă Vi tăNamăđ c x p vào v trí 16/20 qu c gia nh n ngu n ki u h i l n nh t th gi i, đ ng th haiă ôngă Namă Áă sauă Philippines.ă Ph n l nă l ng ki u h iă nƠyă đ c chuy năquaăcácăNHTMănênăđơyălƠăl i th r t l n cho ho tăđ ng kinh doanh ngo i t c a các NH.
Trongăn m,ăxu t kh u hàng hóa d ch v đ t 96,3 t USDăt ngă33,30%ăsoăv i n mă 2010ă v i th tr ngă đ c m r ng, nhi u m t hàng xu t kh uă đ t trên 1 t USD. Nh p kh uăn mă2011ăđ t 105,80 t USDăt ngă24,70%ăsoăv i k tr c.ă i u này đƣăđóngăgópăđángăk vào vi c gi m thâm h tăth ngăm i so v i nh ngăn mă tr c, nh păsiêuăn mă2011ăch kho ng 10% kim ng ch xu t kh u. Nh p siêu n a đ uăn mă2012ăch b ng kho ng1/10 so v iăn măngoáiăv kim ng ch tuy tăđ i.
Nh v yăđƣăgópăph n vào m c tiêu c i thi năcánăcơnăthanhătoán,ăt ngăd tr ngo i h i và năđ nh t gi .
Quy mô v n và tài s n c a các ngân hàng Vi t Nam ngày càng l n m nhăđƣă t oăđi u ki n cho các ngân hàng m r ngăh năn a ho tăđ ng kinh doanh ngo i t . Bên c nhă đó,ă chi nă l c phát tri n d ch v ngơnă hƠngă giaiă đo n 2006-2010 c a NHNNăđƣăđ nhăh ng phát tri n r ng rãi các s n ph m phái sinh ti n t và t n mă 2007, NHNNăđƣăt oăđi u ki năđôngăđ oăchoăcácăngơnăhƠngăc ngănh ăđôngăđ o các thành ph n kinh t thamăgiaălƠmăđònăb y cho ho tăđ ng kinh doanh ngo i t phát tri n. Chi năl c cho ngân hàng Vi tăNamă giaiăđo n 2011-2020 nh n m nh vi c
t ngăc ng m căđ ti p c n v i nh ng s n ph m d ch v c aăngơnăhƠngăđ n t t c các khách hàng ti măn ngăm t cách hi u qu ,ăđi uănƠyăthúcăđ yăh năn a s phát tri n s n ph m phái sinh.
V năđ qu n tr r i ro trong nh ngăn măg năđơyăđ c các NH h t s c quan tơmăđ uăt ănh măđápă ng các tiêu chu n qu n tr qu c t và nâng cao hi u qu kinh doanh c a chính mình. Lu t các TCTD m iă đ c Qu c h i thông qua ngày 16/06/2010 và có hi u l căđ uăn mă2011ăđƣăt oăc ăs cho ho tăđ ng qu n tr t i các NHTM.
2.4.1.2.Môiătr ng pháp lý:
B tài chính và NHNN luôn bám sát nh ng di n bi n c a th tr ng,ătrênăc ă s đóăđ aăraănh ngăquyăđ nh m i thay th các quyăđ nhăc ăkhôngăcònăphùăh p n a.
Kinh doanh ngo i h i t ngălƠăl nhăv căđ c quy n c a NhƠăn c, ch có Ngân hàng Ngo iăth ngăm iăđ c phép ho tăđ ng ngo i h i, thanh toán qu c t và m tài kho n t iăcácăngơnăhƠngăn căngoƠi.ă ápă ng yêu c u phát tri n kinh t c aăđ t n c, Ngh đ nh s 1161/H BTăngƠyă18/10/1988ăv “ i u l qu n lý ngo i h i”ăvƠă Thôngăt ăs 33-NH/TTăngƠyă15/03/1989ăđƣăxóaăb th đ c quy n trong kinh doanh ngo i h i t oăđi u ki năchoăcácăngơnăhƠngăth ngăm i tham gia.
S thành l păvƠăđiăvƠoăho tăđ ng c a hai Trung tâm giao d ch ngo i t t i TP.HCM và Hà N i cùng v i Quy tă đnh 107-NN/Q ă ngƠyă 16/08/1991ă đƣă đánhă d u s phát tri năcóăquyămôăh năth tr ng này.
N mă1994,ăth tr ng ngo i t liênăngơnăhƠngăđ c thành l p thay th hai trung tâm giao d ch ngo i t t oăđi u ki n cho các NHTM có th mua bán ngo i t tr c ti p v i nhau, gi măchiăphí,ăt ngăt căđ luân chuy n v n và tính thanh kho n cho th tr ng.
T đóăđ n nay, r t nhi uăv năb năđƣăl năl tăraăđ i và l năl tăđ c thay th b ng nh ngăv năb n m i, phù h p v iăđi u ki n trong t ng th i k vƠăđápă ng xu th c a s phát tri n. Ví d , Quy tă đ nh s 101/1999/Q -NHNN13 ngày 26/03/1999 v t ch c ho tăđ ng c a th tr ng ngo i t liên ngân hàng thay th cho quy tăđ nh s 203/NH-Q ;ăQuy tăđ nh s 679/2002/Q -NHNN ngày 01/07/2002 v vi c ban hành m t s quyăđ nhăliênăquanăđ n giao d ch ngo i t c a các TCTD
đ c phép kinh doanh ngo i t thay th cho Quy tăđ nh s 65/1999-Q /NHNN7ă ngày 25/02/1999 v quy t căxácăđ nh t giá mua bán c aăcácăTCTDăđ c phép kinh doanh ngo i t ầvƠă quy tă đ nh này l nă l t đ c thay th b ng Quy tă đnh 2554/Q -NHNN ngày 31/12/2006,ă3039/Q -NHNN ngày 24/12/2007ầ
c bi t, Quy tă đnh s 1452/2004/Q -NHNN ngày 10/11/2004 thay th cho Quy tă đ nhă 17/1998/Q NHNN7ă v giao d ch h iă đoáiă c aă cácă TCTDă đ c phép kinh doanh ngo i h iăđƣăxóaăb ho c n i r ng nh ng gi i h n v đ iăt ng tham gia, lo i ngo i t ,ăph ngăth c giao dch,ăcáchăxácăđnh t giáầT t c nh ng đi uătrênăđƣăt oăđ ng l c cho ho tăđ ng kinh doanh ngo i h i c a các NHTM.
Trongăn mă2005,ăChínhăph ban hành ngh đnh s 131/2005/N -CP v vi c b sung m t s đi u c a Ngh đnh s 63/1998/N -CP v qu n lý ngo i h iănh ă mu n bán ngo i t không c n ph i có gi yăphépănh ătr c, gi m t l k t h i c a các doanh nghi p có ngu n thu ngo i t xu ng 0%, các doanh nghi p có th đ n ngơnăhƠngăđ mua ngo i t ph c v nhu c u c aămìnhầăđƣăt oăđi u ki n t do hóa các giao d ch vãng lai.
Pháp l nh ngo i h i s 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 và ngh đnh s 160/2006ăngƠyă28/12/2006ăquyăđnh chi ti t thi hành pháp lu t ngo i h iăđƣă th ng nh t các ho tăđ ng ngo i h i, t oăđi u ki n cho s phát tri n m t th tr ng ngo i h i m v iăc ăch t giá linh ho t, t do hóa và minh b ch.ă ng th i Pháp l nh cùng v i nh ngăh ng d n c th choăphépăcácăTCTDăphiăngơnăhƠngăđ c tham gia th tr ng ngo i t đƣălƠmăphongăphúăthêmăthƠnhăph n ho tăđ ng ngo i h i, t oăđ ng l c c nh tranh cho th tr ng này.
Nh ngăđ i m iătrongăt ăduyăqu n lý c aăcácăc ăquanălƠmălu tăđƣălƠmăchoăth tr ng ngo i h i phát tri năv t b c v c ch tăl ng và quy mô.
C ch t giá chuy n t c đnh sang th n i có ki m soát phù h p v i t ng giai đo n phát tri n c a th tr ng ngo i t đã góp ph n thúc đ y s phát tri n c a ho t đ ng kinh doanh ngo i t .
Tr căn mă1989,ăVi t Nam s d ngăc ăch đaăt giá: t giá k toán n i b , t giáăđ i ngo i và t giá thanh toán nh p kh u.ă năthángă3/1989,ăc ăch đaăt giá đ c h y b vƠăthayăvƠoăđóălƠăm t t giá chính th c do NHNN công b .ăC năc vào
t giá chính th cănƠy,ăcácăNHTMăxácăđnh t giá cho các giao d ch c a mình trong biênăđ +/- 0,5% so v i t giá chính th căđ căxácăđ nhătrênăc ăs các phiên giao d ch t i các Trung tâm ngo i t t n mă1991.
Ti păđóăbiênăđ đ c n i r ng lên 1% vào tháng 11/1996. T n mă1997ăđ n n mă1999,ăbiênăđ t giá ti p t căđ c n i r ng t 1% - 5%.
T ngƠyă 25/12/1999,ă NHNNă đƣă thayă th vi că xácă đnh và công b t giá chính th c b ng vi c thông báo t giá bình quân giao d chăngƠyăhômătr c trên th tr ng ngo i t liênăngơnăhƠngăvƠăbiênăđ t giá gi m xu ng còn 0,1%. Trong th i k t 2002ăđ n nay biênăđ t giáăđƣăđ căđi u ch nh nhi u l năđ phù h p v i yêu c u tình hình m i, c th nh ăsau:
B ngă3.1:ăBiênăđ t giáăgiaiăđo n 2002-2011
Ngày thông báo T giá (VND/USD) Biênăđ (+/-) Ghi chú
01/07/2002 0,25% N i r ngăbiênăđ 02/01/2007 16.101 0,5% N i r ngăbiênăđ 24/12/2007 16.113 0,75% N i r ngăbiênăđ 10/03/2008 16.025 1% N i r ngăbiênăđ 27/06/2008 16.516 2% N i r ngăbiênăđ 06/11/2008 16.511 3% N i r ngăbiênăđ 24/03/2009 16.980 5% N i r ngăbiênăđ 25/11/2009 17.961 3% Thu h păbiênăđ 11/02/2011 20.639 1% Thu h păbiênăđ (Ngu n: t ng h p t các v n b n c a NHNN)
C ăch t giá th n i có ki m soát c aăNHNNăđƣăvƠăđangăxóaăb d n ph n nào s ápăđ t ch quan, duy ý chí trong thi t l p quan h t giá t n t iătrongăc ăch t giá c đ nh. Qua c ăch này, kho ng cách gi a t giá trên th tr ng chính th c và th tr ng ch đenăngƠyăcƠngăthuăh p, giúp cho ho tăđ ng kinh doanh ngo i t c a các ngân hàng thu n l iăh n.
2.4.1.3.Nh ng thu n l i t phía Eximbank:
T n mă2005,ăEximbankăđƣăd n s căchoăđ uăt ăcông ngh ngơnăhƠng,ăđ ng th iăc ăc u l i mô hình t ch c,ăxácăđnh l i quy trình ph c v khách hàng s n sàng choăxuăh ng h i nh p tài chính. Chính vì v y, ho tăđ ng kinh doanh ngo i t c a NgơnăhƠngăđ c h tr r t nhi u.ăH năn aăđ nhăh ng phát tri n ho tăđ ng kinh doanh ngo i t c aăEximbankătrongăgiaiăđo n t i là phát tri n m nh các m ng ph c v kinh doanh theo chi uăsơuănh :ăt p trung phát tri n ho tăđ ng trung gian mua bán ngo i t ; dành m t ph n v n cho ho tăđ ng t doanh trên th tr ng qu c t ;ăđaă d ng hóa ngu n thu ngo i t ; ng d ng công ngh ngân hàng trong giao d ch ngo i t c ngănh ăqu n lý r iăroăđ đ m b o an toàn trong ho tăđ ngầ
a/Quy đ nh chính sách n i b :
Các quy đ nh n i b v các quy ch kinh doanh ngo i t c a Eximbank khá ch t ch và th ng xuyên c p nh t.
Ngơnă hƠngă th ng xuyên theo dõi n m b tă cácă quyă đ nh m i c a NHNN trong qu n lý ngo i h iăđ đ aăraăcácă quyă đ nh,ăh ng d n n i b k p th i giúp CBNV th c hi n t t công vi c c aămìnhătheoăquyăđnh c a NHNN.
Ngơnă hƠngă đƣă xơyă d ng các quy ch , quy trình v ho tă đ ng kinh doanh ngo i t nh :ăquyătrìnhăkinhădoanhăti n t , quy trình mua bán ngo i t m t, quy trình nghi p v quy n ch nầTrongăquáătrìnhăho tăđ ngăcácăquyătrìnhătrênăluônăđ c b sungăth ngăxuyênăđ phù h p v i nh ngăthayăđ i. Vi c làm trên không nh ng giúp các nhân viên hi u rõ ch căn ng,ănhi m v c a mình trong quy trình mà còn giúp Banălƣnhăđ o qu n tr r i ro kinh doanh ngo i t t tăh n.
Công tác qu n tr r i ro ho t đ ng kinh doanh ngo i t c a Eximbank đã có
nh ng b c ti n dài.
Tr căn mă2007,ăngơnăhƠngăg nănh ăch aăcóănh ngăquyăđnh c th nào v h n m c giao d ch trong ho tăđ ng kinh doanh ngo i t thìăsauăđóăvi căraăđ i c a cácăquyăđ nh v h n m c giao d ch c aănhơnăviên,ălƣnhăđ o phòng, h n m c giao d ch v i khách hàng và các t ch c tín d ng trên th tr ngăliênăhƠngăđƣăgópăph n gi m thi u r i ro, nâng cao tinh th n trách nhi m c a CBCNV.ă i v i nh ng giao
dchăv t h n m c, Phòng Kinh doanh ngo i t ph i xin ý ki n c a Ban T ng Giám đ c,ăđơyăc ngălƠăm t cách th c n a giúp ngân hàng qu n lý r i ro c a mình.
Vi căđ aăraăcácăch t ki m soát ch t ch trong quy trình th c hi n nghi p v c a t ng b ph n trong phòng kinh doanh ngo i t , b ph n kinh doanh ti n t c ngă nh ăm i liên h gi a các b ph n, các phòng ban có liênăquanăđ c th hi n chi ti t trongăcácăquyăđnh c a ngân hàng.
Ho tă đ ng qu n lý r i ro kinh doanh ngo i t t iă Eximbankă cònă đ c th hi n qua s ph i h p giám sát, ki mătra,ăđánhăgiáăth ng xuyên c a Phòng Qu n lý r i ro th tr ng, Phòng Qu n lý r i ro ho tăđ ng, Phòng Ki m tra, ki m soát n i b và b ph n Ki m toán n i b .
Bên c nhăđó,ăchínhăsáchăqu n tr r iăroăngơnăhƠngăđangăti năđ năđƣăgópăph n t o nên nhi u ti năđ cho công tác qu n tr r iăroăchuyênăsơuăh nătrongăho tăđ ng kinh doanh ngo i t .
b/ C s v t ch t và ngu n nhân l c:
C ăs v t ch t c a Eximbank ngày càng hi năđ i, ph c v t t cho ho tăđ ng kinh doanh ngo i t riêng mà còn cho t t c các m ng ho tăđ ng khác c a mình. Hi nănayăngơnăhƠngăđƣătrangăb các thi t b hi năđ iănh ăk t n i m ng Reuters, máy vi tính, máy in, đi n tho i,ăfaxầ
Trênăl nhăv c công ngh ,ăđ c s h tr t Ngân hàng th gi i trong d án hi năđ i hóa ngân hàng Vi t Nam nên vi c thanh toán mua bán ngo i t giao ngay ho c k h n,ăc ngănh ăgiaoăd chăkhácăđ c ti n hành nhanhăchóngăh năthôngăquaă ch ngătrìnhăph n m m x lý t đ ng. Vi c n i m ng toàn h th ngăđƣălƠmăt ngă hi u qu c p nh t thông tin t các giao d ch v H i s , giúp cho vi c qu n lý d li u đ c k p th iăvƠăchínhăxácăh n.ă c bi t, v i s h tr c a công ngh thông tin nên ngân hàng có th tính và h ch toán k t qu kinh doanh ngo i t trongăngƠy.ăDùăch aă ph n ánh chính xác lãi l t h păđ ngăkinhădoanhănh ngăc ngăgiúpăngơnăhƠngătínhă lãi l kinh doanh hàng ngày.
B t c m t ho tăđ ngănƠo,ădùăcóăđ c thi t k t tăđ năđơuăc ngăkhôngăth v n hành t t n u thi uăđiăm tăđ iăng ănhơnăviênăamăhi u, có ki n th c v ng vàng. Chínhăđ iăng ănhơnăviênătr đ căđƠoăt o bài b n,ăn ngăđ ng sáng t o, ham h c h i
đóngăgópăquanătr ng trong vi c kinh doanh có hi u qu c a ngân hàng. Thêm vào đó,ătr ng phòng và phó phòng là nh ngăng i có nhi u kinh nghi măđƣăgópăph n h n ch r i ro trong m ng này.
c/Nh ng đi m m nh khác:
V năđi u l c a ngân hàng không ng ngăgiaăt ngătrongănh ngăn măg năđơyă đƣăgópăph nălƠmăt ngăv n t có c a ngân hàng,ăđi u này giúp cho tr ng thái ngo i h i kinh doanh c aăngơnăhƠngătheoăquyă đnh c aăNHNNăt ngălênă đángăk .ă N mă 2011,ăngơnăhƠngăt ngăv năđi u l lên 12.355 t đ ng góp ph n nâng v n t có c a ngân hàng lên 16.303 t đ ngăđ aăh n m c tr ng thái m c a Phòng kinh doanh ngo i t c ngăđ c c i thi năđángăk góp ph n vào hi u qu kinh doanh ngo i t c a ngân hàng do vi c m r ng các h n m c gi i h n.
Ngân hàng thu hút khá nhi u các doanh nghi p có ngu n ti n chuy n thanh toán t n c ngoài v ,ăc ngănh ăl ng kháchăhƠngăvƣngălaiăkháăđông.ă ơyălƠăđi u ki n thu n l i cho ho tăđ ng kinh doanh ngo i t c a ngân hàng.
Ngoài ra, mô hình t ch c c a ngân hàng phân theo các kh i chuyên trách và có s phân tách ch căn ngărõărƠngăgi a các phòng ban H i s và các chi nhánh đƣă t oăđi u ki n thu n l i cho vi c qu nălỦ,ăđ c bi t là qu n lý r i ro.
2.4.2.Nh ngăkhóăkh n:
2.4.2.1.Nh ngăkhóăkh năt n n kinh t và ngành ngân hàng
Bên c nh nh ng thành t u n n kinh t Vi t Nam v n ch a đ ng nh ng h n ch nh t đnh:
Xu tăphátăđi m th păđ aăl i khá nhi u thách th c cho n n kinh t trong cu c c nh tranh qu c t ngày càng gay g t. N n kinh t v c ăb n phát tri năch aăb n v ng, ch tăl ngăt ngătr ng, hi u qu và s c c nh tranh còn th p;ăc ăc u kinh t ch aăh p lý; th ch th tr ngăch aăhìnhăthƠnhăđ ng b ; ch tăl ng ngu n nhân l c còn nhi u h n ch ;ăn ngăl căđi uăhƠnhăvƠăthanhătraăgiámăsát,ăđ m b o an toàn h th ng c aă NHNNă ch aă đápă ngă đ c nh ng chu n m c và thông l qu c t .
Thâm h tăth ngăm i c a n n kinh t tuy gi mătrongăn mă2011ănh ngăv n