M c thay đi lãi su t
B ng 2.4: Kh nđ nh n trung bình ca tài sn vàn ti các ngân hàng
2.2.3.1 S không cân x ng gia kh n trung bình can và kh n trung bình c a tài s n:
Nh đã phân tích trong ph n 2.2.2.2, s chênh l ch gi a k h n trung bình c a tài
s n và k h n trung bình c a n càng l n thì nh h ng r i ro lãi su t càng nhi u. N u k h n trung bình c a tài s n cao h n k h n trung bình c a n thì khi lãi su t
th tr ng t ng, chi phí tr lãi c a ngân hàng s t ng nhanh h n m c t ng c a thu
nh p t lãi, do đó mà l i nhu n c a ngân hàng b nh h ng.
Ng c l i, n u k h n trung bình c a tài s n ng n h n k h n trung bình c a n thì khi lãi su t th tr ng gi m, chi phí tr lãi c a ngân hàng s gi m ch m h n m c gi m c a thu nh p t lãi, do đó mà l i nhu n c a ngân hàng b nh h ng.
Do nh ng h l y c a cu c ch y đua lãi su t, cùng v i s y u kém c a th tr ng
v n, trong đó doanh nghi p ch y u d a vào ngân hàng, còn ngân hàng dùng dòng
v n ng n h n cho vay dài h n là ch y u. T đó khi n lãi su t th tr ng t ng cao,
Bi u đ 2.9: M c thay đ i v n t có c a các ngân hàng có v n đi u l t 10.000 t đ ng tr lên theo m c thay đ i lãi su t
Ngu n: T ng h p t báo cáo tài chính h p nh t n m 2010 c a các ngân hàng (tri
làm kh n ng thanh toán c a doanh nghi p y u kém, d n đ n r i ro lãi su t tr thành r i ro tín d ng.
Vi c các ngân hàng đ y lãi su t huy đ ng v n k h n ng n cao h n k h n dài, trong khi nhu c u vay v n hi n nay là trung và dài h n nên d n t i vi c các ngân hàng luôn ph i đ i m t v i r i ro lãi su t và r i ro thanh kho n. M t h l y n a là vi c t p trung huy đ ng ti n g i k h n ng n và r t ng n (theo tu n) khi n chi phí v n c a ngân hàng b đ y lên cao nên lãi su t cho vay c ng ph i cao lên theo đ bù đ p chi phí, vô hình chung đã ch n dòng tín d ng đ u t cho n n kinh t . Khi doanh
nghi p không đ s c gánh chi phí này trong s n xu t, đ b s là t t y u. Trong khi
đó trách nhi m c a m t ngân hàng không ph i ch là kinh doanh tìm ki m l i nhu n
mà còn ph i đ m b o an toàn cho nh ng đ ng ti n c a ng i dân.