K TL UN CH NG 1
3.2.4.3Kt qu phân tích hi quy Binary Logistic
S d ng ph n m m th ng kê SPSS v i ph ng pháp đ a bi n tr c ti p vào mô hình (Enter), ta đ a t t c 7bi n vào mô hình.
Ta có các k t qu th c nghi m nh sau:
B ng 3.7: Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square df Sig.
Step 1 Step 118.542 7 .000
Block 118.542 7 .000
Model 118.542 7 .000
Ngu n: S li u tính toán t d li u thu th p t iDAB
B ng 3.7 ta đ c k t qu ki m đ nh H0: bKinhNghiem = bKhaNangTT = bSDVon = bVonTuCo = bKinhDoanh = bNhanSu = bKiemTra = 0. Ki m đ nh này xem xét kh n ng gi i thích bi n ph thu c c a t h p bi n đ c l p, t c là ki m đ nh gi thuy t v đ phù h p t ng quát. K t qu cho th y đ phù h p t ng quát có m c ý ngh a quan sát sig. = 0,000 nên ta bác b gi thuy t H0. Ngh a là t h p bi n đ c l p trên có ý ngh a trong vi c gi i thích cho bi n ph thu c.
V th hi n k t qu đ phù h p c a mình. H i quy Binary Logistic s d ng ch tiêu -2LL (-2 log likelihood) đ đánh giá đ phù h p c a mô hình. -2LL càng nh càng th hi n đ phù h p cao. Giá tr nh nh t c a -2LL là 0 (t c là không có sai s ) khi đó mô hình có đ phù h p hoàn h o.
B ng 3.8: Model Summary
Step -2 Log likelihood
Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square
1 26.333 .549 .875
Ngu n: S li u tính toán t d li u thu th p t i DAB
K t qu b ng 3.8cho th y giá tr c a -2LL = 26.333 không cao l m, nh v y nó th hi n m t đ phù h p khá t t c a mô hình t ng th .
B ng 3.9: Classification Tablea
Observed
Predicted ChatluongTD
Percentage Correct Khong tra Tra duoc
ChatluongTD Khong tra 26 3 89.7
Tra duoc 1 119 99.2
Overall Percentage 97.3
Ngu n: S li u tính toán t d li u thu th p t i DAB
M c đ chính xác c a d báo c ng th hi n qua b ng 3.9, b ng này cho th y trong 29 tr ng h p có r i ro tín d ng (xem theo hàng) mô hình đã d đoán trúng 26 tr ng h p, đ t t l 89,7%. Còn v i 120 tr ng h p không có r i ro tín d ng mô hình ch d đoán sai 1 tr ng h p, đ t t l 99,2%. K t lu n chung t l đoán đúng c a toàn b mô hình là 97,3%.
B ng 3.10: Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a KinhNghiem .378 .155 5.934 1 .015 1.459 SuDungVon 3.907 1.713 5.205 1 .023 49.754 KhaNangTT 3.102 1.489 4.342 1 .037 22.239 VonTuCo 11.085 5.138 4.655 1 .031 6.516 Kinhdoanh 2.318 1.095 4.483 1 .034 10.159 Nhansu .708 .279 6.439 1 .011 2.031 Kiemtra 2.114 .860 6.046 1 .014 8.281 Constant -21.573 6.197 12.120 1 .000 .000
Ngu n: S li u tính toán t d li u thu th p t i DAB
K t qu b ng 3.10 cho th y ki m đ nh Wald v ý ngh a c a các h s h i qui t ng th c a các bi n đ c l p đ u có m c ý ngh a Sig. nh h n 0,05, t c các bi n đ c l p đ a vào mô hình đ u phù h p và có ý ngh a v m t th ng kê m c ý ngh a 5% nên ta an toàn bác b gi thuy t H0: bKinhNghiem = 0, bKhaNangTT = 0, bSDVon = 0, bVonTuCo = 0, bKinhDoanh = 0, bNhanSu = 0, bKiemTra = 0. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
T các h s h i qui này ta vi t đ c ph ng trình:
Loge [ ] ]= -21,573 + 0,378KinhNghiem + 3,907SuDungVon + 3,102KhaNangTT + 11,085VonTuCo + 2,318KinhDoanh + 0,708NhanSu + 2,114KiemTra
K t qu phân tích cho th y trong 7 bi n đ a vào mô hình Binary Logistic thì c 7 bi n đ u có m i t ng quan thu n chi u v i bi n ph thu c, ta gi i thích m i quan h c a t ng bi n đ c l p v i bi n ph thu c nh sau:
v Kinh nghi m qu n lý kinh doanh (KinhNghiem): Kinh nghi m qu n lý kinh
doanh c a ng i qu n lý DN càng cao thì ch t l ng tín d ng đ i v i DN càng cao và ng c l i. i u đó có ngh a là ch t l ng tín d ng c a DN ph thu c r t l n vào n ng l c t ch c, kinh nghi m qu n lý kinh doanh c a ng i qu n lý DN. ây chính là ti n đ t o ra kh n ng kinh doanh có hi u qu c a DN, là c s cho DN th c hi n cam k t hoàn tr đúng h n n ngân hàng.
v Uy tín, đ o đ c c a khách hàng (SuDungVon): Uy tín, đ o đ c c a khách hàng th hi n qua vi c khách hàng s d ng v n vay có đúng m c đích hay không. Khi c p b t k m t kho n tín d ng nào, ngân hàng đ u quan tâm đ n vi c s d ng v n vay có đúng v i ph ng án, d án kinh doanh c a khách hàng đ ra hay không. i u này cho th y vi c s d ng v n vay không đúng m c đích có th s d n đ n r i ro tín d ng, nh h ng đ n ch t l ng tín d ng c a ngân hàng. K t qu phân tích c ng cho th y vi c s d ng v n đúng m c đích c a ng i vay có th h n ch r i ro tín d ng cho ngân hàng.
v Kh n ng thanh toán c a khách hàng (KhaNangTT): Kh n ng thanh toán c a doanh nghi p là n ng l c v tài chính mà doanh nghi p có đ c đ đáp ng nhu c u thanh toán các kho n n cho các cá nhân, t ch c có quan h cho doanh nghi p vay ho c n .K t qu cho th y h s kh n ng thanh toán c a DN càng cao, kh n ng tr n c aDNcàng cao, ch t l ng tín d ng c a DN càng caovà ng c l i.
v V n t có c a KH tham gia vào ph ng án, d án kinh doanh (VonTuCo):
V n t có c a DN trong t ng nhu c u v n đ u t d án càng l n thì ch t l ng tín d ng càng cao và ng c l i. Theo k t qu h i quy Binary Logistic thì bi n
P (Y = 1) P (Y = 0)
VonTuCo có h s bcao nh t ch ng t bi n đ c l p này có tác đ ng m nh nh t đ n ch t l ng tín d ng. K t qu này hoàn toàn phù h p v i th c t và đ c gi i thích là khi v n t có c a ng i vay tham gia vào d án càng l n thì bên c nh vi c chi phí ph i tr cho v n vay s th p h n mà ng i vay còn ph i đ u t th i gian và s quan tâm nhi u h n đ n d án, nên d án s d dàng thành công h n và, r i ro s th p h n và nh v y ch t l ng tín d ng càng cao.
v a d ng hóa ho t đ ng kinh doanh (KinhDoanh): V i s phát tri n không
ng ng c a n n kinh t và m i m t ngành hàng đ u có chu k s ng c a nó, ho t đ ng kinh doanh c a DN vay v n càng đa d ng hóa thì r i ro cho DN càng th p, do đó ch t l ng tín d ng đ i v i các DN đa d ng hóa ho t đ ng kinh doanh s càng cao. K t qu phân tích b ng mô hình Binary Logistic hoàn toàn phù h p v i k v ng ban đ u. i u này có ngh a là kh n ng v t qua khó kh n và kh n ng tr n c a các DN có đa d ng hóa ngành ngh kinh doanh s cao h n so v i nh ng DN ch kinh doanh đ n đ c m t ho c hai ngành hàng.
v Kinh nghi m c a cán b tín d ng (NhanSu): Cán b tín d ng càng làm lâu
n m thì càng có nhi u kinh nghi m trong th m đ nh, qu n lý món vay c ng nh h tr khách hàng trong nh ng lúc khó kh n. K t qu c ng cho th y rõ y u t kinh nghi m c a cán b tín d ng có m i t ng quan thu n v i ch t l ng tín d ng, cán b tín d ng càng có nhi u kinh nghi m thì ch t l ng c a các kho n vay mà h qu n lý càng cao và ng c l i.
v Ki m tra, giám sát kho n vay (KiemTra): Trong ho t đ ng tín d ng, vi c ki m tra, giám sát sau khi cho vay là m t nhi m v b t bu c c a cán b tín d ng. Nhi u nghiên c u cho r ng vi c x y ra r i ro tín d ng là do quá trình ki m tra, giám sát sau khi cho vay không ch t ch . K t qu trên cho th y rõ vi c ki m tra, giám sát càng ch t ch thì kh n ng x y ra r i ro tín d ng càng th p hay ch t l ng c a kho n vay đó càng cao và ng c l i.