K t lu nch ng 2
3.1.1 nh h ng chung ca Vietcombank
Ph ng châm ho t đ ng c a Vietcombank là “ i m i – Ch t l ng – An toàn – Hi u qu ”, ti p t c c ng c v th ngân hàng bán buôn, đ y m nh h n n a ho t đ ng bán l , chuy n d ch m nh sang ti n đ ng, phát huy m i l i th s n có, ti p t c phát tri n theo chi u sâu, l y ch t l ng và th c ch t làm tr ng, h ng t i phát tri n b n v ng.
V mô hình phát tri n, t ch c b máy và m ng l i
- Ti p t c nghiên c u hoàn thi n mô hình t ch c h ng đ n mô hình t p đoàn ngân hàng tài chính đa n ng hi n đ i. Trong đó, gi i pháp chi n l c bao g m hoàn thi n b máy t ch c đi đôi v i t ng c ng n ng l c qu n tr đi u hành và n ng l c kinh doanh.
- Ti p t c rà soát l i th c tr ng ho t đ ng c a các công ty con trong và ngoài n c, v n phòng đ i di n đ có ph ng án tái c c u phù h p nh m nâng cao hi u qu ho t đ ng.
- Ti p t c rà soát, chu n hóa mô hình Chi nhánh, hoàn thi n và phân đ nh rõ ch c n ng nhi m v c a các phòng t i H i s chính.
- Phát tri n m ng l i giao d ch theo chi u r ng và theo chi u sâu, chi m l nh th ph n nh m t o đi u ki n thu n l i cho vi c giao d ch c a khách hàng. ng th i t ng b c m r ng, phát tri n m ng l i ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng ra th tr ng qu c t .
V v n, tín d ng, đ u t
- y m nh t ng tr ng tín d ng ph i đi đôi v i vi c ki m soát ch t l ng tín d ng; tích c c x lý các kho n n t n đ ng hi n có, ki m soát ch t ch t l n
x u. Linh ho t trong công tác huy đ ng v n, t ng tr ng huy đ ng v n đ m b o hi u qu t i u.
- y m nh vi c đa d ng hóa kênh huy đ ng v n c ng nh c p tín d ng trong n c. M r ng m ng l i khách hàng đ n các doanh nghi p v a và nh , các khách hàng là cá nhân bên c nh đó v n chú tr ng đ n vi c gi chân các khách hàng truy n th ng.
- S n sàng ti p c n th tr ng trái phi u qu c t khi đi u ki n thông qua đ ng tài tr , vay l i, vay tr n, phát hành trái phi u.
- T ng c ng công tác x lý và thu h i n , ph n đ u t ng t l thu h i n đã x lý.
- Rà soát danh m c đ u t góp v n, tái c c u phù h p, chú tr ng đ n y u t hi u qu trong đ u t .
Các l nh v c ho t đ ng kinh doanh khác
- a d ng hóa các s n ph m d ch v , nâng d n t tr ng thu nh p t d ch v trong c c u thu nh p chung.
- Duy trì t t ho t đ ng kinh doanh ngo i t , đ m b o thu t kinh doanh ngo i t đóng góp đáng k vào t ng thu.
- Có bi n pháp c ng c , giành l i th ph n thanh toán, th ph n v th ; d n nâng cao hi u qu ho t đ ng th .
- Ti p t c đ y m nh phát tri n các d ch v ngân hàng hi n đ i, k t h p gi a ho t đ ng nghiên c u và phát tri n s n ph m trong n i b v i vi c ti p thu công ngh và các ph ng th c cung c p d ch v tiên ti n.
Qu n tr r i ro
- Ti p t c hoàn thi n b máy qu n tr r i ro thông qua vi c t ng c ng hi u qu ho t đ ng c a t t c các c p trong b máy c ng nh hi u qu ph i h p ho t đ ng gi a các b ph n. T ng b c nâng cao vai trò c a b máy ki m tra, ki m soát, ki m toán n i b .
- Nâng cao n ng l c qu n tr r i ro thông qua vi c th c hi n t ng th các gi i pháp, trong đó chú tr ng đ n vi c hoàn t t các mô hình đo l ng, qu n tr r i ro
trong ho t đ ng ngân hàng; xây d ng hoàn ch nh h th ng chính sách và công c qu n tr r i ro th ng nh t, tiên ti n.
- T ng c ng nh n th c và nâng cao v n hóa qu n tr r i ro c a t t c các c p. m b o các h s an toàn theo quy đ nh c a NHNN và t ng b c ti p c n thông l qu c t .
Qu n tr ngu n nhân l c
- Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c, xem đây là khâu then ch t đ đ i m i, t o s đ t phá. Ti p t c đ y m nh công tác đào t o b i d ng
- i m i công tác tuy n d ng, quy ho ch, b nhi m cán b ; đ m b o công khai, minh b ch và b trí đúng ng i, đúng vi c.
- T ng c ng luân chuy n công vi c, đ c bi t là đ i v i các v trí đ c quy ho ch cho các ch c danh qu n lý c p cao.
- Ti p t c hoàn thi n chính sách l ng, th ng trên c s phù h p v i n ng l c c ng nh đóng góp c a ng i lao đ ng; t o ra nhi u đ ng l c giúp cho cán b VCB ti p t c n l c chung s c, hoàn thành t t nhiêm v c a mình, vì s phát tri n chung c a ngân hàng.
M t s n i dung khác
- Ti p t c công tác hoàn thi n, phát tri n h th ng nh n di n th ng hi u c a Vietcombank trên toàn qu c; t ng c ng công tác qu ng bá nh m gia t ng s nh n bi t c a khách hàng đ i v i th ng hi u m i, t o ra s khác bi t trên th tr ng trong và ngoài n c.
- Nâng c p và hi n đ i hóa h th ng công ngh thông tin nh m đáp ng t t nh t yêu c u ngày càng t ng v quy mô và m c đ ph c t p trong ho t đ ng c a VCB. Coi công ngh thông tin là y u t then ch t h tr cho m i ho t đ ng phát tri n kinh doanh T p trung hoàn thành d án thay m i h th ng ngân hàng lõi, làm c s cho vi c nâng cao ch t l ng cung ng d ch v và qu n tr n i b c a VCB. Bên c nh đó Vietcombank s không ng ng phát tri n, hoàn thi n h th ng thông tin và các công c qu n lý nh m h tr t i đa cho vi c nâng cao n ng l c qu n tr , đi u hành, t ng b c h ng t i các chu n m c qu c t .
- Ti p t c rà soát, hoàn thi n các Quy ch đã ban hành, xây d ng các Quy ch m i t o c s pháp lý cho m i ho t đ ng c a VCB. M t s ch tiêu c b n Ch tiêu M c t ng tr ng T ng tr ng t ng tài s n (%/n m) T ng tr ng d n cho vay khách hàng (%/n m) T ng tr ng huy đ ng v n t n n kinh t (%/n m) ROE T l n x u T l an toàn v n 9 – 12% 12 – 16% 12 – 16% 12 – 15% D i 3% 10 – 12% 3.1.2 nh h ng qu n tr r i ro lãi su t
Xây d ng m t quy trình qu n tr r i ro nh t quán và minh b ch thông qua vi c phân đ nh rõ trách nhi m c a các c p tham gia qu n tr r i ro, t H i đ ng qu n tr đ n Ban đi u hành, c ng nh các cán b tác nghi p. H i đ ng qu n tr s là nh ng ng i ch u trách nhi m giám sát quy trình qu n lý r i ro, Ban qu n lý r i ro là đ u m i t p trung giúp cho H i đ ng qu n tr có th qu n lý r i ro m t cách toàn di n. ng th i ti n hành b sung, đi u ch nh l i h th ng các v n b n đi u hành qu n lý r i ro, t ng c ng các kênh ti p nh n và x lý r i ro đ quy trình qu n lý r i ro t i ngân hàng hoàn ch nh h n.
Hoàn thi n b máy qu n tr r i ro thông qua t ng c ng hi u qu ho t đ ng c a t t c các c p trong b máy c ng nh hi u qu ph i h p gi a các b ph n. T ng b c nâng cao vai trò, trách nhi m c a b máy ki m tra, ki m soát, ki m toán n i b trong ngân hàng.
Nâng cao n ng l c qu n tr r i ro thông qua vi c th c hi n t ng th các gi i pháp, trong đó chú tr ng đ n vi c hoàn t t các mô hình, ph ng pháp đo l ng, theo dõi và báo cáo tình hình r i ro th tr ng, các h n m c r i ro phù h p v i kh n ng ch u đ ng c a ngân hàng. C p nh t th ng xuyên các báo cáo v r i ro trong
toàn h th ng, đ đ a ra các k t lu n, h ng gi i quy t cho các giai đo n ti p theo nh m h n ch r i ro cho ngân hàng.
T ng c ng nh n th c và nâng cao v n hóa qu n tr r i ro. Luôn duy trì các t l an toàn v n, thanh kho n theo quy đ nh c a NHNN và t ng b c ti p c n thông l qu c t .
VCB ch đ ng áp d ng chính sách lãi su t linh ho t, luôn quan tâm đ n v n đ đi u hành lãi su t đ i v i t ng lo i s n ph m trong t ng th i kì khác nhau, thu h p chênh l ch k h n bình quân gi a TSC và TSN, s d ng có ch n l c các s n ph m phái sinh. y ban Qu n lý Tài s n n - Tài s n có (ALCO) th ng xuyên theo dõi và đ a ra các d báo v bi n đ ng lãi su t th tr ng trong t ng th i kì, nh m khai thác m t cách hi u qu các ngu n l c c a ngân hàng. ng th i, ho t đ ng c a ALCO trong m i quan h t ng tác v i các phòng ban ch c n ng khác trong mô hình qu n tr r i ro theo thông l qu c t c ng giúp nâng cao hi u qu qu n tr r i ro lãi su t c a VCB.
3.2 Gi i pháp t ng c ng qu n lý r i ro lãi su t t i Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam Chi nhánh Quy Nh n. th ng Vi t Nam Chi nhánh Quy Nh n.
3.2.1. Nâng cao nh n th c v qu n tr r i ro lãi su t c a Ban lãnh đ o ngân hàng hàng
Trong v n đ v qu n tr r i ro, đ th c hi n m t cách hi u qu thì vi c nh n th c toàn di n v r i ro lãi su t c a Ban lãnh đ o ngân hàng là r t quan tr ng. Ban lãnh đ o c n xây d ng m t quy trình r i ro lãi su t phù h p v i quy mô ho t đ ng c a ngân hàng mình. Th ng xuyên xem xét, đi u ch nh các chính sách v qu n tr lãi su t phù h p v i t ng th i kì. Ho t đ ng qu n tr r i ro lãi su t là m t ho t đ ng g n li n v i vi c qu n tr tài s n n - tài s n có. qu n lý r i ro lãi su t t t, đòi h i ph i có s tham gia c a nhi u b ph n khác nhau trong chi nhánh, nên Ban lãnh đ o c n làm t t công tác phân công trách nhi m rõ ràng, s d ng ngu n nhân l c có chuyên môn, phù h p v i công vi c. Bên c nh đó không ng ng ti p thu, h c h i v các k n ng qu n lý r i ro đ có th đ a ra nh ng chi n l c, bi n pháp đúng đ n đ h n ch r i ro lãi su t cho ngân hàng mình.
3.2.2. Tách b ch b máy qu n lý r i ro
B máy qu n lý r i ro trong toàn h th ng c a VCB hi n nay qu n lý toàn b các r i ro c a ngân hàng, bao g m r i ro tín d ng, r i ro t giá, r i ro lãi su t, r i ro thanh kho n, ch a có m t b ph n chuyên trách v r i ro lãi su t. cho vi c qu n lý r i ro đ t hi u qu t t h n thì ngân hàng nên tách b ch ra thành t ng b ph n đ qu n lý t ng lo i r i ro. i u này yêu c u m i b ph n c n có đ i ng nhân viên có n ng l c, trình đ chuyên môn c ng nh kinh nghi m đ i v i lo i r i ro mà mình qu n lý. Vi c qu n lý lo i r i ro này có th nh h ng đ n các lo i r i ro khác, do đó các b ph n này c ng ph i ph i h p v i nhau trong vi c qu n lý r i ro nh m h n ch t i đa thi t h i cho ngân hàng.
3.2.3 V chính sách qu n lý lãi su t t i VCB Quy Nh n
C n xây d ng m t chính sách lãi su t ch đ ng, linh ho t đáp ng yêu c u c nh tranh. Áp d ng lãi su t linh ho t đ i v i t ng lo i s n ph m, d ch v , đ i v i t ng đ i t ng và nhóm khách hàng khác nhau trong t ng th i kì.
Qu n lý lãi su t theo ph ng pháp k t h p lãi su t th n i và c đ nh. i v i các kho n vay trung và dài h n th ng g p r i ro cao, ngân hàng áp d ng chính sách lãi su t th n i linh ho t và đ c đi u ch nh theo đ nh kì 3 tháng, 6 tháng ho c 1 n m. i v i các kho n ti n g i và cho vay ng n h n thì áp d ng lãi su t c đ nh. Th ng xuyên theo dõi s bi n đ ng c a lãi su t th tr ng, đ a ra các d báo v lãi su t, t đó có đ nh h ng t ng hay gi m lãi su t huy đ ng và lãi su t cho vay phù h p v i kh n ng c a ngân hàng mình.
3.2.4 ng d ng công c đo l ng r i ro lãi su t phù h p và mang tính chính xác cao xác cao
Vi c đo l ng r i ro lãi su t r t quan tr ng trong quy trình r i ro lãi su t. V i m c đ r i ro mà ngân hàng có th ch p nh n, các công c đo l ng s phân tích các nhân t phát sinh lãi su t, đánh giá nh ng tác đ ng c a các nhân t này đ n l i nhu n c a ngân hàng, t đó giúp ngân hàng quy t đ nh s d ng các công c đ phòng ng a r i ro nh th nào. Do đó, m t công c đo l ng phù h p, chính xác
càng cao thì giúp cho vi c qu n lý r i ro lãi su t c a ngân hàng đ t hi u qu càng cao.
3.2.5 Hoàn thi n h th ng thông tin trong ngân hàng
Ngân hàng là m t trong nh ng l nh v c kinh t đ c ng d ng các công ngh thông tin tiên ti n nh t hi n nay. Ho t đ ng c a h th ng ngân hàng đ c n i m ng v i nhau, cung c p các d ch v đi n t hi n đ i, nâng cao hi u qu ph c v khách hàng. Bên c nh đó, h th ng công ngh thông tin còn gi m đáng k chi phí