đo lường rủi ro danh mục
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:53
... xuất .
1.2.3 Danh mục đầu tư vốn mạo hiểm – Chỉ số đầu tư vốn mạo hiểm
Danh mục đầu tư vốn mạo hiểm
Đây là một danh mục đầu tư bao gồm những dự án đã được quỹ mạo hiểm đầu tư :
- Danh mục đầu tư ... của lợi nhuận danh mục trong khoảng thời
gian t là:
=
∑
{ , ∈ }
.
∏
{ ,
(5)
Các ước tính của các lợi nhuận danh mục trong thời gian t bằng với bình quân gia quyền
của các lợi nhuận trong t của các ... so sánh lợi nhuận và
rủi ro giữa các doanh nghiệp , lập nên một danh mục đầu tư riêng của mình để từ đó đưa
ra quyết định nên đầu tư vào doanh nghiệp nào trong những giai đo n phát triển sau đấy
của...
- 53
- 2K
- 4
Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:55
... mối tương quan rủi ro giữa các tài sản khác nhau trong danh mục.
10
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Một số nguyên nhân của rủi ro thị trường
Rủi ro thị trường là một dạng cụ thể của rủi ro tài chính, ... trường hoặc tỷ giá hối đo i trên
thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác
nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng
hóa, ... tài Đo lường rủi ro thị
trường tài chính ở Việt Nam”.
2. Xác định vấn đề nghiên cứu
Đề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và đưa
ra một số mô hình để đo lường...
- 67
- 886
- 12
ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z
Ngày tải lên :
27/10/2012, 10:19
... sản đều gặp rủi ro
trong kinh doanh và có khả năng rơi vào trạng thái có nguy cơ phá sản. Do đó, khi quyết định tín dụng đối
với doanh nghiệp này, các ngân hàng cần thận trọng hơn trong việc ... nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản
• Nếu 1.23 < Z’ < 2.9 Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản
• Nếu Z’ <1.23 Doanh nghiệp nằm trong vùng ... nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản
• Nếu 1.2 < Z’’ < 2.6 Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản
• Nếu Z’’ <1.1 Doanh nghiệp nằm trong vùng...
- 7
- 5.4K
- 77
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:35
... một đường thẳng và
có cùng một cách đo lường giá trị của rủi ro nhưng cách đo lường về số lượng
rủi ro thì khác nhau. Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro bởi giá trị hiệp
phương sai
[ ]
[ ... tính toán rủi ro của một danh mục
gồm 2 cổ phiếu. Việc tính toán rủi ro của danh mục thị trường chứng khoán Việt
Nam cũng tương tự như vậy. Như chúng ta đã biết: : Rủi ro của một danh mục
đa ... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro...
- 51
- 1.2K
- 5
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:35
... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... tính toán rủi ro của một danh mục
gồm 2 cổ phiếu. Việc tính toán rủi ro của danh mục thị trường chứng khoán Việt
Nam cũng tương tự như vậy. Như chúng ta đã biết: : Rủi ro của một danh mục
đa ... rủi ro thì nhà đầu tư sẽ
có một danh mục với sự kết hợp giữa các chứng khoán rủi ro và loại trái phiếu
không rủi ro trên. Lúc này danh mục tối ưu sẽ là danh mục M mà tại đó bất cứ
một nhà đầu...
- 51
- 1.3K
- 6
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên :
07/11/2012, 11:49
... phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro
Khi kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục các tài sản rủi ro chẳng
hạn như các danh mục nằm trên đường hiệ
u quả Markowitz thì TSSL của danh ... lệch chuẩn của danh mục kết hợp giữa một tài sản phi rủi ro với
các tài sản rủi ro là tỷ lệ tuyến tính của độ lệch chuẩn danh mục các tài sản rủi ro.
1.1.4.2.2. Lựa chọn danh mục tối ưu khi ... có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro danh
mục, đặc biệt đối với danh mục chỉ gồm hai tài sản thì rủi ro được
hoàn toàn triệt tiêu.
Từ việc đưa ra công thức đo lường rủi ro (độ lệch chuẩn) và TSSL...
- 188
- 1.3K
- 12
Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam
Ngày tải lên :
14/11/2012, 15:35
... trường hoặc tỷ giá hối đo i trên
thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác
nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng
hóa, ... từng
20
1.3 Các mô hình đo lường rủi ro trên thị trường
1.3.1 Sử dụng độ lệch chuẩn để tính toán rủi ro
1.3.1.1 Cách tính
Trong lĩnh vực tài chính, độ lệch chuẩn được dùng để đo lường rủi ro của nhà
đầu ... khi đó danh mục đầu tư sẽ giao động mạnh nhất, tức rủi ro cao nhất.
1.2.6.2 Sự khác biệt giữa VaR và lý thuyết danh mục đầu tư.
Mặc dù phương pháp đo lường VaR bắt nguồn từ thuyết danh mục đầu...
- 67
- 820
- 4
Quản lý hiệu quả hoạt động bằng cách đo lường rủi ro của doanh nghiệp
Ngày tải lên :
24/01/2013, 11:57
... chỉ nắm rõ mức độ
chấp nhận rủi ro (mức độ rủi ro mà
doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận
trong quá trình theo đuổi việc tạo ra
giá trị) mà còn khả năng chịu đựng
rủi ro (mức độ dao động mà doanh
nghiệp ... lý rủi ro và quản lý
hiệu quả hoạt động trong công ty?
Cơ cấu trách nhiệm đó có hỗ trợ
tích hợp thông tin kinh doanh
xung quanh các cơ hội có tiềm ẩn
rủi ro hay không?
• Hiện nay công ty đo lường ... và thiết kế theo định hướng
rủi ro, chúng tôi thường đáp ứng
vượt xa mọi tiêu ch yêu cầu của
chính phủ, vì đó là cách hợp lý để
quản lý rủi ro. Chúng tôi biết rủi ro
gắn liền với độ dày của ống...
- 6
- 689
- 0
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên :
27/03/2013, 09:19
... phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro
Khi kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục các tài sản rủi ro chẳng
hạn như các danh mục nằm trên đường hiệ
u quả Markowitz thì TSSL của danh ... có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro danh
mục, đặc biệt đối với danh mục chỉ gồm hai tài sản thì rủi ro được
hoàn toàn triệt tiêu.
Từ việc đưa ra công thức đo lường rủi ro (độ lệch chuẩn) và TSSL ... loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro
phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.
2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh
Rủi ro kinh doanh xuất...
- 188
- 798
- 2
Mối quan hệ giữa doanh thu – chi phí – khối lượng và đo lường rủi ro
Ngày tải lên :
23/10/2013, 17:15
... quản trị quan tâm là xem xét rủi ro không có lợi nhuận của doanh nghiệp
trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa mức độ hoạt động và sản lương hòa vốn.
Để đo lường rủi ro của doanh nghiệp, người ... chi phí – khối lượng và đo lường rủi
ro của doanh nghiệp
Ngày nay, kế toán quản trị đã trở thành một nội dung quan trọng và cần thiết cho các nhà
quản trị doanh nghiệp, trong đó phân tích mối ... trường hợp tùy theo dự đo n khối
lượng tiêu thụ, sản xuất của thị trường.
Tóm lại, mô hình phản ảnh quan hệ CVP có mối quan hệ khá chặt chẽ với các chỉ tiêu đo
lường rủi ro kinh doanh của doanh...
- 5
- 364
- 0
