tiểu luận danh mục đầu tư
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
Ngày tải lên :
08/10/2013, 21:20
... thành tố làm ổn định cho cả một danh mục đầu tư, góp phần làm giảm rủi
ro của toàn danh mục đầu tư. Chính vì vậy, nhà đầu tư quan tâm đến việc đa
dạng hoá danh mục đầu tư và xác định phần rủi ro hệ ... người đầu tư, rủi ro danh mục đầu tư và phân tán rủi ro
nhờ đa dạng hoá
Một giả định cơ bản nhất của lý thuyết danh mục đầu tư là những người
đầu tư đều mong muốn đạt được mức lợi suất đầu tư tối ... danh mục đầu tư :
CE = U= E(r) - 0.5A. σ
2
.
Tỷ lệ tư ng đương chắc chắn” của một danh mục đầu tư là mức tỷ
suất lợi nhuận đạt được chắc chắn của một danh mục đầu tư không rủi ro được
nhà đầu...
- 39
- 609
- 5
Những lý luận chung về danh mục đầu tư và quản lý danh mục đầu tư
Ngày tải lên :
07/11/2013, 00:20
... chứ
không phải là hiện tư ng bất thường của Chứng khoán.
Những lý luận chung về danh mục đầu tư và quản lý danh mục đầu tư
1. Khái niệm danh mục và danh mục đầu tư
Danh mục: Là tập hợp một hay ... hoá danh mục đầu tư.
- Quản lý danh mục đầu tư còn chịu tác động của tâm lý nhà đầu tư
đối với rủi ro.
- Việc lựa chọn các Chứng khoán để đầu tư phải tính đến tác động của
thuế.
- Các nhà đầu tư ... ro bằng việc đa dạng hoá
danh mục đầu tư.
2. Quản lý danh mục đầu tư
Là xây dựng một danh mục các loại Chứng khoán, tài sản đầu tư đáp ứng
nhu cầu tốt nhất của chủ đầu tư và sau đó thực hiện theo...
- 5
- 690
- 11
Áp dụng các công cụ toán tài chính vào việc quản lý danh mục đầu tư và ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam.DOC
Ngày tải lên :
29/08/2012, 13:20
... cho từng danh mục đầu tư
Để loại bỏ rủi ro cho một danh mục đầu tư, phải xây dựng một danh
mục đầu tư sao cho TGĐHBQ của cả danh mục bằng kỳ đầu tư dự kiến.
TGĐHBQ của cả danh mục được xác định ...
hàng hoá, đầu tư bất động sản, tài sản tư ng đương tiền hoặc các tài sản
khác. Mục đích của danh mục đầu tư là giảm rủi ro bằng việc đa dạng hoá
danh mục đầu tư.
Quản lý danh mục đầu tư chứng ...
dùng tư ng đương nhau, với trọng tâm đề tài là nghiên cứu nội dung của
nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư.
2.1.2. Khái niệm quản lý danh mục đầu tư
Danh mục đầu tư chứng khoán: Là các khoản đầu tư...
- 99
- 2.4K
- 46
Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC
Ngày tải lên :
04/09/2012, 01:42
... cho danh mục đầu tư. Độ
rủi ro của danh mục cao hay thấp phu thuộc vào sự tư ng tác giữa các chứng
khoán trong danh mục, càng đa dạng hóa danh mục thì rủi ro càng giảm. trong
danh mục đầu tư ... công cụ đầu tư có thể chia thành đầu tư vào trái phiếu
Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư vào cổ phiếu.
Căn cứ vào mục đích đầu tư, có thê phân thành đầu tư nhằm hưởng lợi
và đầu tư nắm ... họa sử dụng đồ thị
ta có tập danh mục biên duyên P như hình sau:
4.2. Danh mục MVP:
Ta có danh mục biên duyên là tập hợp các danh mục P(
P
r
)
Danh mục MVP là danh mục biên duyên có phương sai...
- 115
- 1.5K
- 12
Thiết lập danh mục đầu tư tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán việt nam – một số giải phá.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:49
... tắc sau:
+ Rủi ro danh mục đầu tư tương đương với rủi ro danh mục thị trường:
βp = βM =1
+Đa dạng hóa tối đa dựa vào khối lượng vốn đầu tư, chi phí giao dịch, và mục tiêu đầu
tư. Đa dạng hóa trong ... danh mục đầu tư hiệu quả cần phải xây
dựng một danh mục đầu tư sao cho đường rủi ro không hệ thống có thể tiệm cận tới
(j), khi đó danh mục chỉ còn rủi ro hệ thống. Như vậy, đa dạng hoá đầu tư ... chứng khoán hoặc tài
sản trong đầu tư.
1.2.2 Vai trò danh mục đầu tư
v Danh mục đầu tư là công cụ hữu hiệu để hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi
nhuận.
Khi đồng thời đầu tư vào nhiều loại chứng khoán...
- 70
- 1.6K
- 16
Ứng dụng các mô hình tài chính định giá danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:50
... sinh lợi trong đầu tư chứng
khoán ở Việt Nam: 29
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 31
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: 32
1. Xây dựng danh mục đầu tư – Mô hình Fama ... là nhà đầu tư nhận biết mình nên đầu tư vào danh mục nào, tuy nhiên, trong tư ng
lai, danh mục ấy bao gồm những chứng khoán nào thì đó lại là một ẩn số.
Như vậy chúng ta sẽ có 6 danh mục là: ... định giá danh mục đầu tư dựa trên cơ sở lý thuyết về định giá.
Như đã biết về mô hình định giá CAPM, nhà đầu tư sẽ nắm giữ, mua vào danh mục bị
định giá thấp, và bán ra, từ bỏ danh mục đang...
- 94
- 1.7K
- 13
Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC
Ngày tải lên :
28/09/2012, 08:50
... ngành 21
3.3. Phân tích công ty 22
4. Quản lý danh mục đầu tư 24
4.1 Danh mục đầu tư và đặc trưng của danh mục đầu tư. 24
4.2 Quản lý danh mục đầu tư 26
Chứng khoán phái sinh là các công cụ ... k
Danh mục tiếp tuyến gồm các tài sản xếp từ 1 đến k. Các tài sản từ
(k+1) trở đi sẽ không có mặt trong danh mục
41
4. Quản lý danh mục đầu tư
4.1 Danh mục đầu tư và đặc trưng của danh mục đầu ... danh mục Q
4.1.2. Phân tích so sánh tĩnh với các đặc trưng của danh mục đầu tư
Xét danh mục P: (w
1
, w
2
, …, w
N
), nhà đầu tư không thể thay đổi lợi
suất hay phương sai của danh mục đầu tư. ...
- 75
- 918
- 5