thực trạng áp dụng các mô hình đo lường rủi ro lãi suất
báo cáo nghiên cứu khoa học '''''''' sử dụng các mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung value at risk (var)''''''''
Ngày tải lên :
29/06/2014, 14:41
... cần xem xét để vận dụng thích hợp mơ hình Mơ hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa khung VaR Mặc dù ngân hàng nước phát triển áp dụng mơ hình đo lường rủi ro tín dụng khác phù hợp ... hầu hết cách tiếp cận mơ hình rủi ro tín dụng dựa vài giả thiết định lý thuyết kinh tế để mơ phân phối tổn thất tín dụng, từ xác định VaR tín dụng Bài so sánh mơ hình o lường rủi ro tín dụng dựa ... chọn mơ hình Khơng mơ hình đo lường VaR thị trường, sở lý thuyết u cầu liệu mơ hình đo lường VaR tín dụng khác đáng kể Sự khác đưa đến vấn đề phải xem xét vận dụng: - Mơ hình rủi ro tín dụng cân...
- 10
- 863
- 1
Ứng dụng các mô hình quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bắc sông hương thừa thiên huế
Ngày tải lên :
19/10/2016, 21:00
... phương: Là lãi suất áp dụng cho hợp đồng tín dụng quốc gia Lãi suất quốc tế: Là lãi suất áp dụng cho hợp đồng tín dụng quốc tế 11 1.3 Khái niệm rủi ro rủi ro lãi suất quản trị rủi ro lãi suất ngân ... trị rủi ro lãi suất Sơ đồ 1: Các kỹ thuật quản trị rủi ro lãi suất 1.3.6.4.1 Quản trị khe hở nhạy cảm lãi suất (R) Rủi ro lãi suất xảy có chênh lệch lãi suất huy động lãi suất cho vay lãi suất ... hở lãi suất làm giảm thu nhập ngân hàng Ta có phương pháp quản lý khe hở lãi Đ suất tóm tắt bảng sau Bảng 1.1: Các kết đo lường rủi ro lãi suất khe hở lãi suất Rủi ro lãi suất (R) Xảy rủi ro lãi...
- 97
- 289
- 0
Ứng dụng các mô hình quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn - Chi nhánh Bắc Sông Hương Thừa Thiên Huế
Ngày tải lên :
12/11/2016, 14:01
... phương: Là lãi suất áp dụng cho hợp đồng tín dụng quốc gia Lãi suất quốc tế: Là lãi suất áp dụng cho hợp đồng tín dụng quốc tế 11 1.3 Khái niệm rủi ro rủi ro lãi suất quản trị rủi ro lãi suất ngân ... trị rủi ro lãi suất Sơ đồ 1: Các kỹ thuật quản trị rủi ro lãi suất 1.3.6.4.1 Quản trị khe hở nhạy cảm lãi suất (R) Rủi ro lãi suất xảy có chênh lệch lãi suất huy động lãi suất cho vay lãi suất ... hở lãi suất làm giảm thu nhập ngân hàng Ta có phương pháp quản lý khe hở lãi Đ suất tóm tắt bảng sau Bảng 1.1: Các kết đo lường rủi ro lãi suất khe hở lãi suất Rủi ro lãi suất (R) Xảy rủi ro lãi...
- 97
- 354
- 0
Xác định mô hình đo lường rủi ro tín dụng của các doanh nghiệp việt nam
Ngày tải lên :
15/04/2014, 15:26
... đồ: Mô tả độ biến thiên biến độc lập IV Kết luận Theo kết chạy mơ hình dựa liệu file excel kèm nhóm nghiêm cứu thấy: Mơ hình đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp Việt Nam khác so với mơ hình ... cao, rủi ro vỡ nợ thấp => z lớn • Nếu X4 thấp => Khả tự tài trợ kém, doanh nghiệp phải vay nợ nhiều hơn=> Khả trả nợ kém, rủi ro vỡ nợ lớn => z nhỏ Doanh thu X5 = Tổng tài sản • Hệ số đo lường ... lượng mô hình chưa thật xác Đặc biệt với điều kiện Việt Nam, giá tăng lên bất thường, mặc cho can thiệp phủ, đời sống không nâng cao, lương thấp, phi hợp lý, điều kiện Việt Nam, việc áp dụng mơ hình...
- 8
- 1.5K
- 25
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp triển khai mô hình quản trị rủi ro lãi suất theo chuẩn mực quốc tế
Ngày tải lên :
18/05/2015, 21:06
... , giám sát r i ro lãi su Basel II v ng d n c th c a hi c ng 1.4.1 Các nguyên t c v qu n tr giám sát r i ro lãi su t: hi u qu c a h th ng qu n tr r i ro lãi su t c am k c r i ro lãi su t c a m ... 17 1.4 Qu n tr r i ro lãi su t theo ng d n c a y ban Basel: 18 1.4.1 Các nguyên t c v qu n tr giám sát r i ro lãi su t 18 1.4.2 ng r i ro lãi su ng d n c a Basel II - mơ hình ng n i b ... i ro ngân hàng r i ng: r i ro lãi su t, r i ro ngo i h i, r i ro kho n, r i ro tín d ng… ng c a r i ro ho 1.1.1.2 ng c a Ngân hàng: i v i Ngân hàng: M t nh ng nhân t có th Ngân hàng c r i ro...
- 117
- 276
- 0
Áp dụng các phương pháp đo lường rủi ri hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
20/06/2016, 16:04
... S n Tây giai đo n t 2012 - 2014 4.ăPh Ph ngăphápănghiênăc u: ng pháp áp d ng xuyên su t lu n v n ph ng pháp lu n c a ch ngh a v t bi n ch ng, ch ngh a v t l ch s k t h p v i ph pháp t i bàn, ph ... tình hình ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng quy đ nh hi n hành c a nhà n c 1.2.2.5 S ăd ngăbi năphápăphápălỦăđ ăx ălỦ: Bi n pháp nh s h tr c a pháp lu t đ đòi n đ c ngân hàng l a ch n bi n pháp ... đ lãi su t b t đ u có xu h c ki m sốt t t h n, ng gi m xu ng Các m c lãi su t u hành lãi su t huy đ ng v n t i đa b ng VND đ c u ch nh gi m 5-6%/n m Cùng v i NHNN c ng th c hi n gi m tr n lãi...
- 91
- 316
- 0
Áp dụng các phương pháp đo lường rủi ri hệ thống trên thị trường chứng khoán việt nam
Ngày tải lên :
20/06/2016, 16:07
... thống Rủi ro hệ thống Rủi ro sức mua Rủi ro tỷ giá Rủi ro lãi suất Rủi ro thị trường Rủi ro tài Rủi ro kinh doanh Rủi ro quản lý Nguồn: Thị trường chứng khốn – phân tích Hình 1.2 Phân loại rủi ro ... kỹ loại rủi ro hệ thống thường gặp bao gồm: rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá rủi ro sức mua Phân loại rủi ro thị trường chứng khốn thể khái qt Hình 1.2 sau: Rủi ro Rủi ro phi ... áp dụng phương pháp đo lường rủi ro hệ thống TTCK Việt Nam 73 3.2 Giải pháp áp dụng phương pháp đo lường rủi ro hệ thống TTCK Việt Nam 76 3.2.1 Lựa chọn mô hình đo lường...
- 126
- 276
- 0
Luận văn áp dụng các phương pháp đo lường rủi ri hệ thống trên thị trường chứng khoán việt nam
Ngày tải lên :
03/07/2016, 00:43
... thống Rủi ro hệ thống Rủi ro sức mua Rủi ro tỷ giá Rủi ro lãi suất Rủi ro thị trường Rủi ro tài Rủi ro kinh doanh Rủi ro quản lý Nguồn: Thị trường chứng khốn – phân tích Hình 1.2 Phân loại rủi ro ... kỹ loại rủi ro hệ thống thường gặp bao gồm: rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá rủi ro sức mua Phân loại rủi ro thị trường chứng khốn thể khái qt Hình 1.2 sau: Rủi ro Rủi ro phi ... áp dụng phương pháp đo lường rủi ro hệ thống TTCK Việt Nam 73 3.2 Giải pháp áp dụng phương pháp đo lường rủi ro hệ thống TTCK Việt Nam 76 3.2.1 Lựa chọn mô hình đo lường...
- 126
- 196
- 0
Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP công thương việt nam vietinbank
Ngày tải lên :
19/10/2016, 21:04
... Tổng quan rủi ro lãi suất mơ hình đo lường rủi ro lãi suất Chương II: Ứng dụng mơ hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất Đ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chương III: Giải pháp nâng ... hình đo lường rủi ro tế H uế lãi suất nhấn mạnh đến mơ hình tái định giá - Ứng dụng mơ hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam qua thấy nguy rủi ro lãi ... đồng 12 1.2.2.4 Tác động rủi ro lãi suất 13 1.2.2.5 Quản trị rủi ro lãi suất 13 tế H uế 1.3 Các mơ hình đo lường rủi ro lãi suất 14 1.3.1 Mơ hình tái định giá ...
- 84
- 253
- 0
Áp dụng các phương pháp đo lường rủi ri hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam..PDF
Ngày tải lên :
20/03/2017, 04:33
... thống Rủi ro hệ thống Rủi ro sức mua Rủi ro tỷ giá Rủi ro lãi suất Rủi ro thị trường Rủi ro tài Rủi ro kinh doanh Rủi ro quản lý Nguồn: Thị trường chứng khốn – phân tích Hình 1.2 Phân loại rủi ro ... Nam - Các phương pháp đo lường giá trị rủi ro hệ thống, cụ thể: phương pháp hệ số Beta phương pháp VaR Phương pháp đo lường áp dụng TTCK Việt Nam - Lựa chọn phương pháp áp dụng đo lường rủi ro hệ ... loại rủi ro hệ thống thường gặp bao gồm: rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá rủi ro sức mua Phân loại rủi ro thị trường chứng khoán thể khái quát Hình 1.2 sau: Rủi ro Rủi ro phi...
- 126
- 333
- 0
CÁC MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG RỦI RO HỆ THỐNG
Ngày tải lên :
23/10/2013, 09:20
... trường Rm với lãi suất phi rủi ro Rf (Rm – Rf) gọi “Phần bù rủi ro thị trường” 1.3 Các phương pháp ước lượng phần bù rủi ro Đánh giá phần bù rủi ro cho cổ phiếu thông qua phương pháp tiếp cận thị ... luận rủi ro hệ thống (hay gọi rủi ro thị trường) loại rủi ro mà nhà đầu tư phải chấp nhận 1.2 Phần bù rủi ro Như nhà đầu tư nắm giữ danh mục đầu tư đa dạng hoá tốt rủi ro họ phải chịu rủi ro hệ ... phí rủi ro xác định cách nhân mức độ rủi ro β với chêng lệch lợi suất kỳ vọng thị trường lợi suất chứng khốn (E(R M) – Rf) Phụ phí gọi “phần bù rủi ro Một đóng góp cụ thể mơ hình hệ số đo lường...
- 30
- 906
- 0
Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam (tóm tắt)
Ngày tải lên :
01/08/2014, 15:57
... QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương giới thiệu rủi ro mơ hình đo lường rủi ro Trên sở tổng quan mơ hình đo lường rủi ro phương pháp ước ... 1: Tổng quan đo lường rủi ro thực trạng đo lường rủi ro thị trường chứng khốn Việt Nam Chương 2: Mơ hình đo lường phụ thuộc chuỗi lợi suất chứng khốn Chương 3: Mơ hình đo lường rủi ro danh mục ... nhiều rủi ro khác trình bày mục 1.1: Rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro sức mua, rủi ro kinh doanh, rủi ro tài Ngồi ra, rủi ro khác mà nhà đầu tư gặp phải tham gia TTCKVN: Rủi ro thơng...
- 14
- 1.4K
- 4
Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
01/08/2014, 15:58
... QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương giới thiệu rủi ro mơ hình đo lường rủi ro Trên sở tổng quan mơ hình đo lường rủi ro phương pháp ước ... VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1.1 Rủi ro đo lường rủi ro 1.1.1 Khái niệm phân loại rủi ro 1.1.2 Đo lường rủi ro ... 1: Tổng quan đo lường rủi ro thực trạng đo lường rủi ro thị trường chứng khốn Việt Nam Chương 2: Mơ hình đo lường phụ thuộc chuỗi lợi suất chứng khoán Chương 3: Mơ hình đo lường rủi ro danh mục...
- 193
- 1.4K
- 6
Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Ngày tải lên :
24/03/2015, 12:57
... Thư Lớp: Tốn tài 50 Chun đề thực tập Khoa: Toán Kinh Tế Phương pháp nghiên cứu Chủ yếu sử dụng phương pháp mơ hình tốn kết hợp mơ hình kinh tế lượng để phân tích Các mơ hình kinh tế lượng gồm: Hồi ... hiệu cao tìm mơ hình tốt phương pháp kinh tê lượng sử dụng chủ yếu là: Phân tích mùa vụ sử dụng mơ hình san mũ Hold- Winter, mơ hình hồi quy đơn biến đa biến sử dụng phương pháp hồi quy OLS để ... tăng nhanh Trong thời gian qua cục dự trữ liên bang Mỹ thông báo tăng lãi suất ngân hàng Việt Nam tiến hành điều chỉnh tăng lãi suất huy động đô la Mỹ Từ gây sức ép làm tăng lãi suất huy động...
- 109
- 834
- 0
Tiểu luận mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoản ở việt nam hiện nay
Ngày tải lên :
11/05/2016, 14:39
... QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương giới thiệu rủi ro mơ hình đo lường rủi ro Trên sở tổng quan mơ hình đo lường rủi ro phương pháp ước ... Tổng quan đo lường rủi ro thực trạng đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 2: Mơ hình đo lường phụ thuộc chuỗi lợi suất chứng khoán Chương 3: Mơ hình đo lường rủi ro danh mục ... nghiên cứu rủi ro thị trường Hơn nữa, luận án chủ yếu nghiên cứu góc độ mơ hình đo lường rủi ro Tiếp theo trình bày mơ hình đo lường rủi ro 1.1.2 Đo lường rủi ro Trong quản trị rủi ro tài đại...
- 183
- 698
- 1
Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
31/08/2016, 00:03
... nhiều rủi ro khác trình bày mục 1.1: Rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro sức mua, rủi ro kinh doanh, rủi ro tài Ngoài ra, rủi ro khác mà nhà đầu tư gặp phải tham gia TTCKVN: Rủi ro thơng ... Rủi ro thơng tin, rủi ro sách, Đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam Phương pháp đo lường rủi ro phổ biến dùng sử dụng độ lệch chuẩn để đo lường độ biến động lợi suất chứng khoán Hiện ... mơ hình đo lường rủi ro kết phân tích thực nghiệm mơ hình đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam, luận án đưa số khuyến nghị cho nhà nghiên cứu, nhà tư vấn người đầu tư đo lường rủi ro...
- 33
- 454
- 0
Luận văn một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt nam
Ngày tải lên :
01/11/2016, 21:18
... QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương giới thiệu rủi ro mơ hình đo lường rủi ro Trên sở tổng quan mơ hình đo lường rủi ro phương pháp ước ... 1.1 Rủi ro đo lường rủi ro 1.1.1 Khái niệm phân loại rủi ro 1.1.2 Đo lường rủi ro 1.2 Tổng quan mơ hình đo lường rủi ro 10 1.3 Một số mơ hình đo lường rủi ... 1: Tổng quan đo lường rủi ro thực trạng đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 2: Mơ hình đo lường phụ thuộc chuỗi lợi suất chứng khốn Chương 3: Mơ hình đo lường rủi ro danh mục...
- 193
- 551
- 0
Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
07/03/2017, 07:12
... QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương giới thiệu rủi ro mơ hình đo lường rủi ro Trên sở tổng quan mô hình đo lường rủi ro phương pháp ước ... 1: Tổng quan đo lường rủi ro thực trạng đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 2: Mơ hình đo lường phụ thuộc chuỗi lợi suất chứng khốn Chương 3: Mơ hình đo lường rủi ro danh mục ... niệm phân loại rủi ro 1.1.2 Đo lường rủi ro 1.2 Tổng quan mơ hình đo lường rủi ro 10 1.3 Một số mơ hình đo lường rủi ro 25 1.3.1 Mơ hình đo lường độ biến...
- 193
- 380
- 0
Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt nam( Luận án tiến sĩ)
Ngày tải lên :
08/05/2018, 15:40
... QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương giới thiệu rủi ro mơ hình đo lường rủi ro Trên sở tổng quan mơ hình đo lường rủi ro phương pháp ước ... VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1.1 Rủi ro đo lường rủi ro 1.1.1 Khái niệm phân loại rủi ro 1.1.2 Đo lường rủi ro ... 1: Tổng quan đo lường rủi ro thực trạng đo lường rủi ro thị trường chứng khốn Việt Nam Chương 2: Mơ hình đo lường phụ thuộc chuỗi lợi suất chứng khoán Chương 3: Mơ hình đo lường rủi ro danh mục...
- 193
- 283
- 2